關于風險調整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系的說法正確的是（ ）。
A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算
【正確答案】： B, D
A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算
【正確答案】： B, D