39,技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)包括——
A.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
B.市場(chǎng)行為最基本的表現(xiàn)是成交價(jià)和成交量
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)行為反映一切
40,下列哪種信號(hào)為買入信號(hào)——
A.平均線從下降開始走平,價(jià)格從下上穿平均線
B.平均線從上升開始走平,價(jià)格從上下穿平均線
C.價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價(jià)格跌破平均線,并連續(xù)暴跌,遠(yuǎn)離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B, 短期國(guó)債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長(zhǎng)期國(guó)債期貨
42,下列關(guān)于歐洲美元的說法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國(guó)境外的非美國(guó)銀行的美元
C, 存放在美國(guó)銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元
D, 存放在美國(guó)的美元
43,當(dāng)_______情況時(shí),該期權(quán)為虛值期權(quán).
A, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
B, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
C, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
D, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
44,行期權(quán)合約時(shí),下列______說法是正確的.
A, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
45,下列說法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
B, 勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
C, 期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán),同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán),這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D, 期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)某一到期月份的期權(quán),而同時(shí)又賣出數(shù)量相同,執(zhí)行價(jià)格相同,同屬看漲或看跌類別,但到期月份不同的另一期權(quán),以期從兩者權(quán)利金差價(jià)變動(dòng)中獲取收益的交易行為
46,期權(quán)的類型按交割時(shí)間劃分,有_______.
A, 看漲期權(quán)
B, 看跌期權(quán)
C, 美式期權(quán)
D, 歐式期權(quán)
47,對(duì)于期權(quán)的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權(quán)的標(biāo)的物相同
B, 期權(quán)的到期日相同
C, 期權(quán)的買賣方向相同
D, 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同
E, 期權(quán)的類型相同
48,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時(shí)可以盈利.
A, 大于12200點(diǎn),小于13800點(diǎn)
B, 小于12200點(diǎn)
C, 大于13800點(diǎn)
D, 小于13800點(diǎn)
A.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
B.市場(chǎng)行為最基本的表現(xiàn)是成交價(jià)和成交量
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)行為反映一切
40,下列哪種信號(hào)為買入信號(hào)——
A.平均線從下降開始走平,價(jià)格從下上穿平均線
B.平均線從上升開始走平,價(jià)格從上下穿平均線
C.價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價(jià)格跌破平均線,并連續(xù)暴跌,遠(yuǎn)離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B, 短期國(guó)債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長(zhǎng)期國(guó)債期貨
42,下列關(guān)于歐洲美元的說法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國(guó)境外的非美國(guó)銀行的美元
C, 存放在美國(guó)銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元
D, 存放在美國(guó)的美元
43,當(dāng)_______情況時(shí),該期權(quán)為虛值期權(quán).
A, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
B, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
C, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
D, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
44,行期權(quán)合約時(shí),下列______說法是正確的.
A, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
45,下列說法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
B, 勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
C, 期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán),同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán),這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D, 期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)某一到期月份的期權(quán),而同時(shí)又賣出數(shù)量相同,執(zhí)行價(jià)格相同,同屬看漲或看跌類別,但到期月份不同的另一期權(quán),以期從兩者權(quán)利金差價(jià)變動(dòng)中獲取收益的交易行為
46,期權(quán)的類型按交割時(shí)間劃分,有_______.
A, 看漲期權(quán)
B, 看跌期權(quán)
C, 美式期權(quán)
D, 歐式期權(quán)
47,對(duì)于期權(quán)的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權(quán)的標(biāo)的物相同
B, 期權(quán)的到期日相同
C, 期權(quán)的買賣方向相同
D, 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同
E, 期權(quán)的類型相同
48,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時(shí)可以盈利.
A, 大于12200點(diǎn),小于13800點(diǎn)
B, 小于12200點(diǎn)
C, 大于13800點(diǎn)
D, 小于13800點(diǎn)