為大家整理的“2017年銀行從業(yè)初級《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)考點(diǎn)(3)”供考生參考，祝大家順利通過銀行從業(yè)資格下半年考試！
1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識
1.5.1基本概念
分布函數(shù)完整的描述了隨機(jī)變量的變化，以及統(tǒng)計(jì)規(guī)律性，而概率分布就是對隨機(jī)變量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一個變量或者一個函數(shù)的概率分布，那么這個隨機(jī)變量的概率的特征可以完整的描述出來。
1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布
1.均勻分布指在一個區(qū)間里取每一個點(diǎn)或每個區(qū)間的概率都是一樣的。
2.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。
泊松分布是在實(shí)驗(yàn)的次數(shù)比較多，同時(shí)每一次隨機(jī)的事件出現(xiàn)的概率比較小的情況小，由二項(xiàng)分布公式可以向后推倒，對于這樣離散型的二項(xiàng)分布的一個推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應(yīng)用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率，這個應(yīng)用在CreditRisk+模型中對于信用風(fēng)險(xiǎn)的一個量化。
3.正態(tài)分布滿足的條件，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素比較多，他的影響因素很多，而且每一個因素的作用不大，分散性比較好，那么各個因素之間相關(guān)性比較小，這個指標(biāo)可以看作服從正態(tài)分布。
1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1收益的的計(jì)量
1.絕對收益
絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。
相對收益是一個比率，基于期初的投資額對期末的投資成果進(jìn)行度量，用于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接的比較。
2.百分比收益率
3.對數(shù)收益率
對數(shù)收益率當(dāng)復(fù)利連續(xù)計(jì)算時(shí)，就得到對數(shù)收益率。
連續(xù)復(fù)利的公式期末的回收額/期初的投資=Er(E就是自然數(shù)，r就是期限)
進(jìn)行變換得到r=ln(P)-ln(P0)
當(dāng)考慮多個時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，假定在第t個時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)的對數(shù)收益率為rt-ln(Pt)-ln(Pt-1)，則從第1期到第T期的累積收益率為：
rT=ln(PT)-ln(Po)
=ln(PT)-ln(PT-1)+ln(PT-1)-ln(PT-2)
+…+ln(P1)-ln(PO)
=rT+rT-1+…+r1=
即資產(chǎn)多個時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和。
1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識
1.5.1基本概念
分布函數(shù)完整的描述了隨機(jī)變量的變化，以及統(tǒng)計(jì)規(guī)律性，而概率分布就是對隨機(jī)變量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一個變量或者一個函數(shù)的概率分布，那么這個隨機(jī)變量的概率的特征可以完整的描述出來。
1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布
1.均勻分布指在一個區(qū)間里取每一個點(diǎn)或每個區(qū)間的概率都是一樣的。
2.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。
泊松分布是在實(shí)驗(yàn)的次數(shù)比較多，同時(shí)每一次隨機(jī)的事件出現(xiàn)的概率比較小的情況小，由二項(xiàng)分布公式可以向后推倒，對于這樣離散型的二項(xiàng)分布的一個推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應(yīng)用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率，這個應(yīng)用在CreditRisk+模型中對于信用風(fēng)險(xiǎn)的一個量化。
3.正態(tài)分布滿足的條件，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素比較多，他的影響因素很多，而且每一個因素的作用不大，分散性比較好，那么各個因素之間相關(guān)性比較小，這個指標(biāo)可以看作服從正態(tài)分布。
1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1收益的的計(jì)量
1.絕對收益
絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。
相對收益是一個比率，基于期初的投資額對期末的投資成果進(jìn)行度量，用于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接的比較。
2.百分比收益率
3.對數(shù)收益率
對數(shù)收益率當(dāng)復(fù)利連續(xù)計(jì)算時(shí)，就得到對數(shù)收益率。
連續(xù)復(fù)利的公式期末的回收額/期初的投資=Er(E就是自然數(shù)，r就是期限)
進(jìn)行變換得到r=ln(P)-ln(P0)
當(dāng)考慮多個時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，假定在第t個時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)的對數(shù)收益率為rt-ln(Pt)-ln(Pt-1)，則從第1期到第T期的累積收益率為：
rT=ln(PT)-ln(Po)
=ln(PT)-ln(PT-1)+ln(PT-1)-ln(PT-2)
+…+ln(P1)-ln(PO)
=rT+rT-1+…+r1=
即資產(chǎn)多個時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和。