期貨基礎(chǔ)輔導：股指期貨的套期保值

個股與指數(shù)——本質(zhì)上是交叉套期保值
    貝塔系數(shù)=股票收益率與指數(shù)收益率的協(xié)方差除以指數(shù)收益率的方差
    β =1 個股與大盤走勢一致
    β >1
    個股波動和風險高于大盤
    n例β =1.5 大盤漲跌1%,個股1.5%
    β <1
    個股波動和風險小于大盤,不活躍