世上的事，只要肯用心去學(xué)，沒有一件是太晚的。你只要記住你的今天比昨天進步了一點，那么你離你的夢想也就更近了一步。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》?？加?xùn)練（2）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
21.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。
A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生
B.對商業(yè)銀行來說，貸款是的信用風(fēng)險來源
C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式
D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險
22.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機。
A.流動性
B.操作
C.法律
D.戰(zhàn)略
23.下列降低風(fēng)險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險規(guī)避
24.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。
A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
B.由表及里、自下而上和從已知到未知
C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
D.由表及里、自上而下和從已知到未知
25.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。
A.住房抵押貸款證券
B.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
C.知識產(chǎn)權(quán)證券化
D.資產(chǎn)支持證券
26.在用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA=GI×a中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例a為()。
A.8%
B.12%
C.15%
D.18%
27.商業(yè)銀行對本幣進行流動性風(fēng)險管理時，對敏感負債應(yīng)當(dāng)保持其總額的()作為流動性儲備。
A.15%
B.30%
C.50%
D.80%
28.風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。
A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險
B.識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險
C.發(fā)現(xiàn)、計量、監(jiān)管和控制風(fēng)險
D.識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險
29.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，正確的是()。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手
B.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本工具之一
C.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面
D.的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案
30.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說法，不正確的是()。
A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動性負債余額×100%
B.十戶存款比例=十戶存款總額/各項存款×100%
C.存貸款比例不得超過75%
D.存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額
31.我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是()。
A.《巴塞爾資本協(xié)議》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
32.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是()。
A.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C.資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失
D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整增大幅度
33.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。
A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同
B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用
C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
34.下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是()。
A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型
B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高
C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
35.假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.買入期限較短的金融產(chǎn)品
C.賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
36.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。
A.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失
D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
37.下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是()。
A.風(fēng)險管理的目的就是在實現(xiàn)股東利益的化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險
B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競爭能力
C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展
D.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度
38.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。
A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C.全面風(fēng)險管理模式階段
D.負債風(fēng)險管理模式階段
39.操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括()。
A.流程分析法
B.德爾菲法
C.引導(dǎo)會議法
D.隨機法
40.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是()。
A.交易和銷售對應(yīng)的β值為8%
B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%
C.支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%
D.公司金融對應(yīng)的β值為18%
21.C【解析】信用風(fēng)險也可以發(fā)生在實際違約之前。貸款是最明顯的信用風(fēng)險來源，不是的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風(fēng)險，因為存在潛在的損失。
22.A【解析】流動性風(fēng)險發(fā)生時特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場景與流動性風(fēng)險聯(lián)系起來。
23.A【解析】風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險;風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險;風(fēng)險對沖不僅對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)風(fēng)險;風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。
24.B【解析】遵循邏輯關(guān)系。
25.A
26.C【解析】略。
27.D【解析】記憶題。
28.B【解析】按順序應(yīng)為“識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險”記憶。
29.B【解析】A項應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C項戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D項應(yīng)為以風(fēng)險為導(dǎo)向。
30.D【解析】存貸款比例=各項貸款余額/各項存款余額。
31.D【解析】少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。
32.D【解析】非違約風(fēng)險暴露的相關(guān)性隨PD增加而降低，隨公司規(guī)模增加而提高。
33.C【解析】債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。
34.D【解析】D項應(yīng)為歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)。
35.B
36.C【解析】C項中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。
37.A
38.D【解析】60年代前為資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段;60年代后為負債風(fēng)險管理模式階段;70年代后為資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段;80年代后全面風(fēng)險管理模式階段。
39.D【解析】操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法還包括：情景模擬法、調(diào)查問卷法。
40.D【解析】A項應(yīng)為18%，B項應(yīng)為15%，C項應(yīng)為18%。
單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
21.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。
A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生
B.對商業(yè)銀行來說，貸款是的信用風(fēng)險來源
C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式
D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險
22.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機。
A.流動性
B.操作
C.法律
D.戰(zhàn)略
23.下列降低風(fēng)險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險規(guī)避
24.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。
A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
B.由表及里、自下而上和從已知到未知
C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
D.由表及里、自上而下和從已知到未知
25.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。
A.住房抵押貸款證券
B.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
C.知識產(chǎn)權(quán)證券化
D.資產(chǎn)支持證券
26.在用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA=GI×a中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例a為()。
A.8%
B.12%
C.15%
D.18%
27.商業(yè)銀行對本幣進行流動性風(fēng)險管理時，對敏感負債應(yīng)當(dāng)保持其總額的()作為流動性儲備。
A.15%
B.30%
C.50%
D.80%
28.風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。
A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險
B.識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險
C.發(fā)現(xiàn)、計量、監(jiān)管和控制風(fēng)險
D.識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險
29.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，正確的是()。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手
B.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本工具之一
C.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面
D.的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案
30.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說法，不正確的是()。
A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動性負債余額×100%
B.十戶存款比例=十戶存款總額/各項存款×100%
C.存貸款比例不得超過75%
D.存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額
31.我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是()。
A.《巴塞爾資本協(xié)議》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
32.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是()。
A.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C.資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失
D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整增大幅度
33.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。
A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同
B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用
C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
34.下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是()。
A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型
B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高
C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
35.假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.買入期限較短的金融產(chǎn)品
C.賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
36.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。
A.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失
D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
37.下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是()。
A.風(fēng)險管理的目的就是在實現(xiàn)股東利益的化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險
B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競爭能力
C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展
D.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度
38.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。
A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C.全面風(fēng)險管理模式階段
D.負債風(fēng)險管理模式階段
39.操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括()。
A.流程分析法
B.德爾菲法
C.引導(dǎo)會議法
D.隨機法
40.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是()。
A.交易和銷售對應(yīng)的β值為8%
B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%
C.支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%
D.公司金融對應(yīng)的β值為18%
21.C【解析】信用風(fēng)險也可以發(fā)生在實際違約之前。貸款是最明顯的信用風(fēng)險來源，不是的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風(fēng)險，因為存在潛在的損失。
22.A【解析】流動性風(fēng)險發(fā)生時特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場景與流動性風(fēng)險聯(lián)系起來。
23.A【解析】風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險;風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險;風(fēng)險對沖不僅對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)風(fēng)險;風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。
24.B【解析】遵循邏輯關(guān)系。
25.A
26.C【解析】略。
27.D【解析】記憶題。
28.B【解析】按順序應(yīng)為“識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險”記憶。
29.B【解析】A項應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C項戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D項應(yīng)為以風(fēng)險為導(dǎo)向。
30.D【解析】存貸款比例=各項貸款余額/各項存款余額。
31.D【解析】少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。
32.D【解析】非違約風(fēng)險暴露的相關(guān)性隨PD增加而降低，隨公司規(guī)模增加而提高。
33.C【解析】債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。
34.D【解析】D項應(yīng)為歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)。
35.B
36.C【解析】C項中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。
37.A
38.D【解析】60年代前為資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段;60年代后為負債風(fēng)險管理模式階段;70年代后為資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段;80年代后全面風(fēng)險管理模式階段。
39.D【解析】操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法還包括：情景模擬法、調(diào)查問卷法。
40.D【解析】A項應(yīng)為18%，B項應(yīng)為15%，C項應(yīng)為18%。