2011證券投資分析學(xué)習(xí)輔導(dǎo)：套利定價(jià)理論(1)

熟悉套利定價(jià)理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計(jì)算，能夠運(yùn)用套利定價(jià)方程計(jì)算證券的期望收益率，熟悉套利定價(jià)模型的應(yīng)用。
    一、套利定價(jià)模型的基本原理：
    20世紀(jì)70年代，由羅斯提出。
    （一）基本假定——比CAPM寬松
    主要：證券或組合的收益由單因素決定