單項(xiàng)選擇題
◎下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。
A.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的世界里，將期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下，期望報(bào)酬率＝上行概率×股價(jià)上升百分比＋下行概率×（－股價(jià)下降百分比）
◎下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。
A.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的世界里，將期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下，期望報(bào)酬率＝上行概率×股價(jià)上升百分比＋下行概率×（－股價(jià)下降百分比）