2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練4月13日

單選題
    對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為( )萬人民幣。
    A、5
    B、10
    C、20
    D、100
    標(biāo)準(zhǔn)答案：b
    解　　析：200×10%×50%=10