學(xué)習(xí)目的：
1.1.1掌握風(fēng)險(xiǎn)的含義，風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系。
1.1.2理解風(fēng)險(xiǎn)管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義。
1.1.3掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段以及每一階段風(fēng)險(xiǎn)管理的特征。
1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益
風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：（1）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性（或稱變化）；（2）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；（3）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性。
1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠成為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。
從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主。
（3）風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務(wù)組合。
（4）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。
（5）提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求。
兩大因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
（1）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（2）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（3）資產(chǎn)負(fù)債管理階段
（4）全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
新巴塞爾協(xié)議中的三大約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律。
約束等三個(gè)方面
全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
學(xué)習(xí)目的：
1.2.1掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.2掌握市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.3掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.4掌握流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.5了解國家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.6了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.7了解流法律風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.8了解流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)——債務(wù)人或交易對手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察勤據(jù)少，且不易獲得。
信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
1.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)——由于市場價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。
1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)一一由于人員錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)。
內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式
操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，可轉(zhuǎn)化性（可轉(zhuǎn)化成市場和信用風(fēng)險(xiǎn)），故不好區(qū)別
1.2.4流動性風(fēng)險(xiǎn)
流動性風(fēng)險(xiǎn)——是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
分為資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)。
相對而言，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多。流動性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
1.2.5國家風(fēng)險(xiǎn)
國家風(fēng)險(xiǎn)——指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。
政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。
1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
學(xué)習(xí)目的：
1.3.1理解風(fēng)險(xiǎn)分散的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.2理解風(fēng)險(xiǎn)對沖的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.3理解風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.4理解風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.5理解風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹饕饔煤蛯?shí)現(xiàn)手段
1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖
分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償——就是對于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，提高金融產(chǎn)品價(jià)格
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
學(xué)習(xí)目的：
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及應(yīng)用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平{匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。
（2）巴塞爾協(xié)議
監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
核心資本包括所有者權(quán)益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。
信用風(fēng)險(xiǎn)——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險(xiǎn)～一標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險(xiǎn)～基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法
整體資本充足率為8%，核心資本充足率4%
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)損失而應(yīng)持有的資本金。
經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：（1）有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水{（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷。
1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識
學(xué)習(xí)目的：
1.5.1理解概率、隨機(jī)時(shí)間、隨機(jī)變量的概念，掌握隨機(jī)變量期望值和方差的計(jì)算。
1.5.2理解均勻分布、二項(xiàng)風(fēng)不和正態(tài)分布的概念，掌握二項(xiàng)分布、正態(tài)分布在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的基本應(yīng)用
1.5.1基本概念
概率
隨機(jī)事件
隨機(jī)變量
離散型隨機(jī)變量的概率分布
連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布
隨機(jī)變量的期望值和方差
1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布
均勻分布
二項(xiàng)分布
正態(tài)分布
1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
學(xué)習(xí)目的：
1.6.1掌握絕對收益、百分比收益率、對數(shù)收益率的計(jì)算。
1.6.2掌握預(yù)期收益率和方差的計(jì)算，理解風(fēng)險(xiǎn)分散原理和數(shù)理邏輯。
1.6.3了解風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析和泰勒展式。
1.6.1收益的的計(jì)量
1.絕對收益——是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。數(shù)學(xué)公式表示為：絕對收益一P—P。其中，P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額，Po為期初投入的資金總額。
2.百分比收益率——是對初期投資額的一個(gè)單位化調(diào)整，即一個(gè)單位貨幣在給定投資周期的收益率。假定期初的投資額為P0，在期末市資產(chǎn)的投資額為P，用數(shù)學(xué)表達(dá)式可表示為：R—P—P。／P。
3.對數(shù)收益率——是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對數(shù)后的差額：r—ln（P）一ln（Po）
資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和。
1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理
1.預(yù)期收益率和方差計(jì)算
預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但不是簡單的直接平均，而是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。
2.風(fēng)險(xiǎn)分散原理
3.風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理邏輯
1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
1.變化率和導(dǎo)數(shù)
2.泰勒展式的近似程度
1.1.1掌握風(fēng)險(xiǎn)的含義，風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系。
1.1.2理解風(fēng)險(xiǎn)管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義。
1.1.3掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段以及每一階段風(fēng)險(xiǎn)管理的特征。
1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益
風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：（1）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性（或稱變化）；（2）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；（3）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性。
1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠成為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。
從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主。
（3）風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務(wù)組合。
（4）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。
（5）提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求。
兩大因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
（1）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（2）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（3）資產(chǎn)負(fù)債管理階段
（4）全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
新巴塞爾協(xié)議中的三大約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律。
約束等三個(gè)方面
全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
學(xué)習(xí)目的：
1.2.1掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.2掌握市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.3掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.4掌握流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.5了解國家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.6了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.7了解流法律風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.8了解流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)——債務(wù)人或交易對手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察勤據(jù)少，且不易獲得。
信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
1.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)——由于市場價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。
1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)一一由于人員錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)。
內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式
操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，可轉(zhuǎn)化性（可轉(zhuǎn)化成市場和信用風(fēng)險(xiǎn)），故不好區(qū)別
1.2.4流動性風(fēng)險(xiǎn)
流動性風(fēng)險(xiǎn)——是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
分為資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)。
相對而言，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多。流動性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
1.2.5國家風(fēng)險(xiǎn)
國家風(fēng)險(xiǎn)——指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。
政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。
1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
學(xué)習(xí)目的：
1.3.1理解風(fēng)險(xiǎn)分散的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.2理解風(fēng)險(xiǎn)對沖的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.3理解風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.4理解風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1.3.5理解風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹饕饔煤蛯?shí)現(xiàn)手段
1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖
分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償——就是對于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，提高金融產(chǎn)品價(jià)格
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
學(xué)習(xí)目的：
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及應(yīng)用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平{匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。
（2）巴塞爾協(xié)議
監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
核心資本包括所有者權(quán)益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。
信用風(fēng)險(xiǎn)——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險(xiǎn)～一標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險(xiǎn)～基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法
整體資本充足率為8%，核心資本充足率4%
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)損失而應(yīng)持有的資本金。
經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：（1）有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水{（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷。
1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識
學(xué)習(xí)目的：
1.5.1理解概率、隨機(jī)時(shí)間、隨機(jī)變量的概念，掌握隨機(jī)變量期望值和方差的計(jì)算。
1.5.2理解均勻分布、二項(xiàng)風(fēng)不和正態(tài)分布的概念，掌握二項(xiàng)分布、正態(tài)分布在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的基本應(yīng)用
1.5.1基本概念
概率
隨機(jī)事件
隨機(jī)變量
離散型隨機(jī)變量的概率分布
連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布
隨機(jī)變量的期望值和方差
1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布
均勻分布
二項(xiàng)分布
正態(tài)分布
1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
學(xué)習(xí)目的：
1.6.1掌握絕對收益、百分比收益率、對數(shù)收益率的計(jì)算。
1.6.2掌握預(yù)期收益率和方差的計(jì)算，理解風(fēng)險(xiǎn)分散原理和數(shù)理邏輯。
1.6.3了解風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析和泰勒展式。
1.6.1收益的的計(jì)量
1.絕對收益——是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。數(shù)學(xué)公式表示為：絕對收益一P—P。其中，P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額，Po為期初投入的資金總額。
2.百分比收益率——是對初期投資額的一個(gè)單位化調(diào)整，即一個(gè)單位貨幣在給定投資周期的收益率。假定期初的投資額為P0，在期末市資產(chǎn)的投資額為P，用數(shù)學(xué)表達(dá)式可表示為：R—P—P。／P。
3.對數(shù)收益率——是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對數(shù)后的差額：r—ln（P）一ln（Po）
資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和。
1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理
1.預(yù)期收益率和方差計(jì)算
預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但不是簡單的直接平均，而是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。
2.風(fēng)險(xiǎn)分散原理
3.風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理邏輯
1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
1.變化率和導(dǎo)數(shù)
2.泰勒展式的近似程度