注會：每日一練《財務(wù)成本管理》（2008.6.2）

判斷題
    ◎某期權(quán)執(zhí)行價格為45元，股價下行時期權(quán)的價值為0，根據(jù)復(fù)制原理確定的投資組合中，到期日下行股價為42元，套期保持比率為0.5，到期日內(nèi)的無風(fēng)險利率為2%，則該組合中借款的數(shù)額為20.59元。（　?。?BR>