2009年注冊會計師財務(wù)管理每日一題(3月4日)

注冊會計師考試網(wǎng)出題單選題
    A證券的預(yù)期報酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的預(yù)期報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（ ）。(2005年)
    A.最小方差組合是全部投資于A證券
    B.預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券
    C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
    D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小、期望報酬率的投資組合