成功=時(shí)間+方法，自制力是這個(gè)等式的保障。世上無天才，高手都是來自刻苦的練習(xí)題。而大家往往只看到“牛人”閃耀的成績，忽視其成績背后無比寂寞的勤奮。整理“2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（模擬11）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問銀行從業(yè)資格考試頻道。
單選題(共90題，合計(jì)45分)
1銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照()計(jì)價(jià)。
A.市場價(jià)格
B.模型定價(jià)
C.歷史成本
D.預(yù)期價(jià)格
2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
3CreditMetricsTM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是()
A.解析法與歷史模擬法
B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法
C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法
D.解析法與蒙特卡洛模擬法
4通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()三個(gè)層面人手。
A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局
B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局
C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀
D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作
5假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
6下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是()
A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，
并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法是制訂以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面上
7一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的()
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
8巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求正確的是()
A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B.持有期為10個(gè)營業(yè)日
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的();計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的()
A.100%，100%
B.50%，100%
C.100%，50%
D.50%，50%
10()被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。
A.申請(qǐng)?jiān)u分
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分
C.行為評(píng)分
D.破產(chǎn)評(píng)分
11下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()
A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易
B.有組織的工人運(yùn)動(dòng)
C.缺乏崗位輪換機(jī)制
D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)
12下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是()
A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問題的征兆
B.利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影喻
D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難
13對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是()
A.管理層風(fēng)險(xiǎn)
B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
14預(yù)期損失率的計(jì)算公式是()
A.預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%
15某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()
A.在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過3萬元
B.在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過3萬元
C.在3天中的損失有95%的可能性不會(huì)超過3萬元
D.在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過3萬元
17國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中()的體現(xiàn)。
A.洗錢洗錢
B.政治風(fēng)險(xiǎn)
C.監(jiān)管規(guī)定
D.自然災(zāi)害
18操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)?)
A.下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)唵稳菀鬃R(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估
B.自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范
C.操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D.上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中
19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()
A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位
B.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況
C.如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除
D.這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突
20商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和()
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
1.C
解析：C【解析】銀行賬戶中的項(xiàng)日通常按照歷史成本計(jì)價(jià)。
2.B
解析：B【解析】銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，須自行估計(jì)違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。
3.D
解析：D【解析】解析法通過簡化的假設(shè)，對(duì)信貸資產(chǎn)組合給出一個(gè)“準(zhǔn)確”的解。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布。是一個(gè)模擬歷史的過程
4.D
解析：D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的三個(gè)層面：宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀操作層面(工作崗位)。故選D
5.D
解析：暫無
6.C
解析：C【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法是制訂以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進(jìn)行修正
7.C
解析：C【解析】本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?duì)于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償
8.B
解析：B【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的要求：(1)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為l0個(gè)營業(yè)日。(3)市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
9.C
解析：C【解析】附屬資本不能超過核心資本;計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債不得超過附屬資本的一半
10.C
解析：C【解析】行為評(píng)分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度
參考答案
12.B
解析：B【解析】表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然會(huì)產(chǎn)生某種程度卜的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故選B
13.C
解析：C【解析】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。故選C
14.A
解析：A【解析】預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00。%。故選A。
15.B
解析：B【解析】本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”，主要影響次級(jí)債券的是交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還有利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響，會(huì)產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn);“2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險(xiǎn);“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，根據(jù)題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。故選B
16.C
解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的損失
17.C
解析：C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管*的規(guī)定而引起的風(fēng)險(xiǎn)。在出臺(tái)新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強(qiáng)，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點(diǎn)時(shí)。比較容易出現(xiàn)該類風(fēng)險(xiǎn)
18.C
解析：C【解析】絕大部分操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，所以應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估
19.C
解析：C【解析】專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位。保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，但是一般性披露不可免除。這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突。故選C
20.C
解析：C【解析】商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
單選題(共90題，合計(jì)45分)
1銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照()計(jì)價(jià)。
A.市場價(jià)格
B.模型定價(jià)
C.歷史成本
D.預(yù)期價(jià)格
2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
3CreditMetricsTM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是()
A.解析法與歷史模擬法
B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法
C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法
D.解析法與蒙特卡洛模擬法
4通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()三個(gè)層面人手。
A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局
B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局
C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀
D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作
5假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
6下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是()
A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，
并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法是制訂以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面上
7一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的()
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
8巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求正確的是()
A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B.持有期為10個(gè)營業(yè)日
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的();計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的()
A.100%，100%
B.50%，100%
C.100%，50%
D.50%，50%
10()被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。
A.申請(qǐng)?jiān)u分
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分
C.行為評(píng)分
D.破產(chǎn)評(píng)分
11下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()
A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易
B.有組織的工人運(yùn)動(dòng)
C.缺乏崗位輪換機(jī)制
D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)
12下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是()
A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問題的征兆
B.利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影喻
D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難
13對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是()
A.管理層風(fēng)險(xiǎn)
B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
14預(yù)期損失率的計(jì)算公式是()
A.預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%
15某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()
A.在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過3萬元
B.在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過3萬元
C.在3天中的損失有95%的可能性不會(huì)超過3萬元
D.在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過3萬元
17國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中()的體現(xiàn)。
A.洗錢洗錢
B.政治風(fēng)險(xiǎn)
C.監(jiān)管規(guī)定
D.自然災(zāi)害
18操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)?)
A.下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)唵稳菀鬃R(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估
B.自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范
C.操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D.上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中
19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()
A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位
B.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況
C.如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除
D.這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突
20商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和()
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
1.C
解析：C【解析】銀行賬戶中的項(xiàng)日通常按照歷史成本計(jì)價(jià)。
2.B
解析：B【解析】銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，須自行估計(jì)違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。
3.D
解析：D【解析】解析法通過簡化的假設(shè)，對(duì)信貸資產(chǎn)組合給出一個(gè)“準(zhǔn)確”的解。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布。是一個(gè)模擬歷史的過程
4.D
解析：D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的三個(gè)層面：宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀操作層面(工作崗位)。故選D
5.D
解析：暫無
6.C
解析：C【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法是制訂以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進(jìn)行修正
7.C
解析：C【解析】本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?duì)于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償
8.B
解析：B【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的要求：(1)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為l0個(gè)營業(yè)日。(3)市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
9.C
解析：C【解析】附屬資本不能超過核心資本;計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債不得超過附屬資本的一半
10.C
解析：C【解析】行為評(píng)分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度
參考答案
12.B
解析：B【解析】表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然會(huì)產(chǎn)生某種程度卜的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故選B
13.C
解析：C【解析】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。故選C
14.A
解析：A【解析】預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00。%。故選A。
15.B
解析：B【解析】本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”，主要影響次級(jí)債券的是交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還有利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響，會(huì)產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn);“2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險(xiǎn);“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，根據(jù)題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。故選B
16.C
解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的損失
17.C
解析：C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管*的規(guī)定而引起的風(fēng)險(xiǎn)。在出臺(tái)新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強(qiáng)，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點(diǎn)時(shí)。比較容易出現(xiàn)該類風(fēng)險(xiǎn)
18.C
解析：C【解析】絕大部分操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，所以應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估
19.C
解析：C【解析】專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位。保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，但是一般性披露不可免除。這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突。故選C
20.C
解析：C【解析】商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)