所有的成功都來自于行動，只有付諸行動，才能一步步走向成功。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》?？加?xùn)練（5）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
81.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是()。
A.普通股
B.資本公積
C.重估儲備
D.未分配利潤
82.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。
A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益
D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
83.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行()。
A.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
B.必須自行估計每筆債項的違約損失率
C.由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
84.下列哪一項不是中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行進行評估的指標?()
A.VaR
B.總資產(chǎn)凈化回報率
C.不良貸款比例
D.大額風險集中度
85.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是()。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
86.商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，()。
A.包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門
87.風險評估的方法中不包括()法。
A.自我評估
B.因果模型
C.問卷調(diào)查
D.工作交流
88.下列哪項是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提?()
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.采用先進的風險評估方法
89.商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)，下列表述不準確的是()。
A.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負債、存款總額
B.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額
C.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款
D.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準備
90.現(xiàn)場檢查的主要措施不包括()。
A.檢查銀行業(yè)金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
B.詢問銀行業(yè)金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明
C.由銀行向銀監(jiān)會報送資料
D.查閱、復(fù)制銀行業(yè)金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料
81.C【解析】根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán);附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長期次級債務(wù)。
82.A【解析】經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(ExpectedLoss，EL)和以經(jīng)濟資本(EconomicCapital)計量的非預(yù)期損失(UnexpectedLoss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式是：RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本(或非預(yù)期損失)。
83.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
84.A【解析】銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估：①經(jīng)營績效類指標，包括總資產(chǎn)凈化回報率，股本凈回報率，成本收入比;②資產(chǎn)質(zhì)量類指標，指不良貸款比例;③審慎經(jīng)營類指標，包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。
85.B【解析】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。
86.A【解析】B項董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任;C項高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;D項負責市場風險管理的部門應(yīng)當職責明確，與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立。
87.B【解析】風險評估的方法有很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。
88.A【解析】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。
89.D【解析】《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》第三條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年的如下主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總負債、存款總額、長期存款及同業(yè)拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、呆賬貸款。
90.C【解析】除ABD三項外，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，還可以采取下列措施：進入銀行業(yè)金融機構(gòu)進行檢查，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存。
單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
81.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是()。
A.普通股
B.資本公積
C.重估儲備
D.未分配利潤
82.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。
A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益
D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
83.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行()。
A.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
B.必須自行估計每筆債項的違約損失率
C.由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
84.下列哪一項不是中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行進行評估的指標?()
A.VaR
B.總資產(chǎn)凈化回報率
C.不良貸款比例
D.大額風險集中度
85.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是()。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
86.商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，()。
A.包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門
87.風險評估的方法中不包括()法。
A.自我評估
B.因果模型
C.問卷調(diào)查
D.工作交流
88.下列哪項是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提?()
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.采用先進的風險評估方法
89.商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)，下列表述不準確的是()。
A.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負債、存款總額
B.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額
C.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款
D.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準備
90.現(xiàn)場檢查的主要措施不包括()。
A.檢查銀行業(yè)金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
B.詢問銀行業(yè)金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明
C.由銀行向銀監(jiān)會報送資料
D.查閱、復(fù)制銀行業(yè)金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料
81.C【解析】根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán);附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長期次級債務(wù)。
82.A【解析】經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(ExpectedLoss，EL)和以經(jīng)濟資本(EconomicCapital)計量的非預(yù)期損失(UnexpectedLoss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式是：RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本(或非預(yù)期損失)。
83.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
84.A【解析】銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估：①經(jīng)營績效類指標，包括總資產(chǎn)凈化回報率，股本凈回報率，成本收入比;②資產(chǎn)質(zhì)量類指標，指不良貸款比例;③審慎經(jīng)營類指標，包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。
85.B【解析】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。
86.A【解析】B項董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任;C項高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;D項負責市場風險管理的部門應(yīng)當職責明確，與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立。
87.B【解析】風險評估的方法有很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。
88.A【解析】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。
89.D【解析】《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》第三條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年的如下主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總負債、存款總額、長期存款及同業(yè)拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、呆賬貸款。
90.C【解析】除ABD三項外，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，還可以采取下列措施：進入銀行業(yè)金融機構(gòu)進行檢查，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存。