你可以創(chuàng)造未來(lái)的方式，就是腳踏實(shí)地向前走。你的未來(lái)也只有自己才能創(chuàng)造，既然選擇了就要毫不猶豫的堅(jiān)持走下去。整理“2019年初級(jí)銀行從業(yè)考試模擬試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（鞏固練習(xí)4）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題
下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B政局風(fēng)險(xiǎn)
C政策風(fēng)險(xiǎn)
D對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)
E信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。
第2題
商業(yè)銀行的核心資本包括()。
A普通股
B資本公積
C優(yōu)先股
D可轉(zhuǎn)換債券
E重估儲(chǔ)備
【正確答案】：A,B
[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。CDE三項(xiàng)屬于附屬資本。
第3題
下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是()。
A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C監(jiān)測(cè)和報(bào)告
D內(nèi)部審計(jì)
E應(yīng)急方案
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。
第4題
年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有()。
A此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
B深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
C此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
D此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心
E此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。
第5題
常用的信用衍生產(chǎn)品包括()。
A總收益互換
B信用違約互換
C信用價(jià)差期權(quán)
D信用聯(lián)系票據(jù)
E信用貸款
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。
第6題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年
D至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
E至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
第7題
收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有()。
A正向收益率曲線
B反向收益率曲線
C水平收益率曲線
D垂直收益率曲線
E波動(dòng)收益率曲線
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線。
第8題
商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)()的構(gòu)成狀況。
A流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債
B長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債
C敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債
D到期資產(chǎn)與到期負(fù)債
E現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出
【正確答案】：D,E
[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。
第9題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的()，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
A業(yè)務(wù)性質(zhì)
B規(guī)模
C復(fù)雜程度
D發(fā)展水平
E時(shí)期
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
第10題
衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過()換算得到。
A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B核心存款指標(biāo)
C貸款總額與總資產(chǎn)比率
D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E大額負(fù)債依賴度
【正確答案】：B,C
[答案解析]核心存款指標(biāo)就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核心存款比率。
第11題
企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括()。
A企業(yè)的管理政策
B行業(yè)的特征和定位
C行業(yè)的依賴性分析
D行業(yè)成功的關(guān)鍵因素
E企業(yè)的戰(zhàn)略
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]本題考查的是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的八項(xiàng)主要內(nèi)容。
第12題
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)()的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。
A獨(dú)立
B客觀
C有效
D公開
E公正
【正確答案】：A,B,E
[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。
第13題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括()。
A確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
C確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
D確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
E確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。
第14題
違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()。
A已使用的授信余額
B未使用的授信余額
C未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量
D應(yīng)收未收利息
E可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。
第15題
對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率包括()。
A資產(chǎn)負(fù)債率
B盈利能力比率
C效率比率
D杠桿比率
E流動(dòng)比率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率的一個(gè)指標(biāo)。
第16題
操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于()。
A建立資本模型
B風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策
C風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
D操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估
E建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。
第17題
了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是()。
A成立背景和業(yè)務(wù)牌照
B股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)
C業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位
D財(cái)務(wù)狀況
E管理層素質(zhì)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。
第18題
商業(yè)銀行高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括()。
A審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序
B執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作過程
C對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營(yíng)過程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)
D及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
E確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B,D,E
[答案解析]A選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé);C選項(xiàng)是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
第19題
商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有()。
A擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)
B識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
D向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
E監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
第20題
在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括()。
A交易量
B客戶滿意度
C產(chǎn)品成熟度
D自動(dòng)化水平
E員工水平
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。
第1題
下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B政局風(fēng)險(xiǎn)
C政策風(fēng)險(xiǎn)
D對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)
E信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。
第2題
商業(yè)銀行的核心資本包括()。
A普通股
B資本公積
C優(yōu)先股
D可轉(zhuǎn)換債券
E重估儲(chǔ)備
【正確答案】：A,B
[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。CDE三項(xiàng)屬于附屬資本。
第3題
下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是()。
A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C監(jiān)測(cè)和報(bào)告
D內(nèi)部審計(jì)
E應(yīng)急方案
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。
第4題
年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有()。
A此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
B深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
C此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
D此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心
E此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。
第5題
常用的信用衍生產(chǎn)品包括()。
A總收益互換
B信用違約互換
C信用價(jià)差期權(quán)
D信用聯(lián)系票據(jù)
E信用貸款
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。
第6題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年
D至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
E至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
第7題
收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有()。
A正向收益率曲線
B反向收益率曲線
C水平收益率曲線
D垂直收益率曲線
E波動(dòng)收益率曲線
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線。
第8題
商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)()的構(gòu)成狀況。
A流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債
B長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債
C敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債
D到期資產(chǎn)與到期負(fù)債
E現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出
【正確答案】：D,E
[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。
第9題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的()，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
A業(yè)務(wù)性質(zhì)
B規(guī)模
C復(fù)雜程度
D發(fā)展水平
E時(shí)期
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
第10題
衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過()換算得到。
A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B核心存款指標(biāo)
C貸款總額與總資產(chǎn)比率
D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E大額負(fù)債依賴度
【正確答案】：B,C
[答案解析]核心存款指標(biāo)就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核心存款比率。
第11題
企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括()。
A企業(yè)的管理政策
B行業(yè)的特征和定位
C行業(yè)的依賴性分析
D行業(yè)成功的關(guān)鍵因素
E企業(yè)的戰(zhàn)略
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]本題考查的是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的八項(xiàng)主要內(nèi)容。
第12題
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)()的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。
A獨(dú)立
B客觀
C有效
D公開
E公正
【正確答案】：A,B,E
[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。
第13題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括()。
A確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
C確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
D確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
E確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。
第14題
違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()。
A已使用的授信余額
B未使用的授信余額
C未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量
D應(yīng)收未收利息
E可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。
第15題
對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率包括()。
A資產(chǎn)負(fù)債率
B盈利能力比率
C效率比率
D杠桿比率
E流動(dòng)比率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率的一個(gè)指標(biāo)。
第16題
操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于()。
A建立資本模型
B風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策
C風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
D操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估
E建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。
第17題
了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是()。
A成立背景和業(yè)務(wù)牌照
B股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)
C業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位
D財(cái)務(wù)狀況
E管理層素質(zhì)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。
第18題
商業(yè)銀行高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括()。
A審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序
B執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作過程
C對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營(yíng)過程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)
D及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
E確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B,D,E
[答案解析]A選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé);C選項(xiàng)是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
第19題
商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有()。
A擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)
B識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
D向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
E監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
第20題
在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括()。
A交易量
B客戶滿意度
C產(chǎn)品成熟度
D自動(dòng)化水平
E員工水平
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。