“2017年銀行從業(yè)《中級風險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第一章 風險管理基礎(chǔ)
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為( )。[2016年11月真題]
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
2.表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。
表1—1A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)
假設(shè)三種產(chǎn)品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是( )。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
3.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是( )。
A.世界銀行
B.國際貨幣基金組織
C.巴塞爾委員會
D.金融穩(wěn)定理事會
4.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計算的。
A.會計資本
B.經(jīng)濟資本
C.賬面資本
D.監(jiān)管資本
5.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。
A.-0.05%～0.1%
B.-0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.-0.2%～0.4%
6.商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于( )類別。
A.市場風險
B.流動性風險
C.操作風險
D.信用風險
7.下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是( )。
A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標
B.不當言論造成銀行聲譽受損
C.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷
D.交易員超限額交易
8.( )屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。
A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險
B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險
C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險
9.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益的是( )。
A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品
B.100%投資國債
C.100%投資銀行理財產(chǎn)品
D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品
10.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于( )管理策略。
A.風險補償
B.風險轉(zhuǎn)移
C.風險對沖
D.風險規(guī)模
11.通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )美元之間。
A.1.565～1.750
B.1.590～1.690
C.1.615～1.665
D.1.540～1.740
12.權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的( )增加。
A.聲譽風險
B.操作風險
C.信用風險
D.法律風險
13.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于( )策略。
A.風險轉(zhuǎn)移
B.風險規(guī)避
C.風險分散
D.風險對沖
14.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。
A.操作風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.市場風險
15.在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖? )。
A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置
B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額
C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施
D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有( )。
A.商譽
B.自持股票
C.凈遞延稅資產(chǎn)
D.土地使用權(quán)
E.貸款損失準備缺口
2.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在( )。
A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化
B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏
C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證
D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
3.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。
A.操作風險
B.市場風險
C.流動性風險
D.國家風險
E.信用風險
4.關(guān)于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有( )。
A.損失是一個事后概念，是指已經(jīng)真實發(fā)生的賬面損失
B.承擔高風險一定會帶來高收益
C.某項業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風險較高
D.通常情況下，當期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔的風險也相對較高
E.風險是一個事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失
5.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?( )
A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)
B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸
C.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟
D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損
E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失
6.下列商業(yè)銀行的風險事件中，應(yīng)當歸屬于操作風險類別的有( )。
A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失
B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀
C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰
D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊
E.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償
7.下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有( )。
A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴重缺陷
B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責任感
C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰
D.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難
E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮
8.下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?( )
A.銀行員工竊取客戶賬戶資金
B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金
C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失
D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜
E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動
9.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風險的有( )。
A.貨幣互換
B.基金代銷
C.票據(jù)貼現(xiàn)
D.外匯交易
E.同城票據(jù)交換
10.下列關(guān)于銀行流動性風險與其它風險關(guān)系的表述，正確的有( )。
A.利率上升會導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動性風險
B.支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動性風險
C.不良率上升會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動性風險
D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風險
E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內(nèi)會影響銀行流動性，短期內(nèi)沒有影響
11.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，( )被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。
A.治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.最低資本要求
D.市場約束
E.監(jiān)管*的監(jiān)督檢查
12.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有( )。
A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段
B.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務(wù)
C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風險轉(zhuǎn)移
D.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖
E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風險，還可以增強資產(chǎn)的流動性
13.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風險分散
B.風險轉(zhuǎn)移
C.風險規(guī)避
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
14.下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是( )。
A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)
B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人
C.可以集中于同一個借款人
D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款
E.應(yīng)當使自己的授信對象多樣化
三、案例題
風險事件：
2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界期貨交易商——全球曼氏金融控股公司(以下簡稱“全球曼氏金融”)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。
相關(guān)背景：
2010年3月，原新澤西州州長和高盛喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。
根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。
(1)喬恩?克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃，使這家機構(gòu)面臨的最主要風險是( )。(單選題)
A.聲譽風險
B.戰(zhàn)略風險
C.信用風險
D.流動性風險
(2)全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是( )。(單選題)
A.信用風險、市場風險、流動性風險
B.市場風險、流動性風險、法律風險
C.聲譽風險、國別風險、市場風險
D.流動性風險、國別風險、聲譽風險
(3)2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(4)全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請時，面臨的主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(5)根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖? )。(單選題)
A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)
B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本
C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險
D.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處
參考答案：
一、單選題
1A，2B，3C，4D，5D，
6D，7B，8B，9C
10B，11B，12C，13C，14A，15A
二、多選題
1ABCE，2BCDE，3BCE，4ADE，5BCDE，6ABCDE，7ABCDE，8BDE，9ACDE，10ABCD
三、案例題
(1)B(2)A(3)ABCE(4)AE(5)C
第一章 風險管理基礎(chǔ)
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為( )。[2016年11月真題]
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
2.表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。
表1—1A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)
假設(shè)三種產(chǎn)品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是( )。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
3.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是( )。
A.世界銀行
B.國際貨幣基金組織
C.巴塞爾委員會
D.金融穩(wěn)定理事會
4.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計算的。
A.會計資本
B.經(jīng)濟資本
C.賬面資本
D.監(jiān)管資本
5.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。
A.-0.05%～0.1%
B.-0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.-0.2%～0.4%
6.商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于( )類別。
A.市場風險
B.流動性風險
C.操作風險
D.信用風險
7.下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是( )。
A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標
B.不當言論造成銀行聲譽受損
C.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷
D.交易員超限額交易
8.( )屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。
A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險
B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險
C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險
9.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益的是( )。
A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品
B.100%投資國債
C.100%投資銀行理財產(chǎn)品
D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品
10.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于( )管理策略。
A.風險補償
B.風險轉(zhuǎn)移
C.風險對沖
D.風險規(guī)模
11.通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )美元之間。
A.1.565～1.750
B.1.590～1.690
C.1.615～1.665
D.1.540～1.740
12.權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的( )增加。
A.聲譽風險
B.操作風險
C.信用風險
D.法律風險
13.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于( )策略。
A.風險轉(zhuǎn)移
B.風險規(guī)避
C.風險分散
D.風險對沖
14.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。
A.操作風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.市場風險
15.在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖? )。
A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置
B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額
C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施
D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有( )。
A.商譽
B.自持股票
C.凈遞延稅資產(chǎn)
D.土地使用權(quán)
E.貸款損失準備缺口
2.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在( )。
A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化
B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏
C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證
D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
3.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。
A.操作風險
B.市場風險
C.流動性風險
D.國家風險
E.信用風險
4.關(guān)于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有( )。
A.損失是一個事后概念，是指已經(jīng)真實發(fā)生的賬面損失
B.承擔高風險一定會帶來高收益
C.某項業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風險較高
D.通常情況下，當期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔的風險也相對較高
E.風險是一個事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失
5.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?( )
A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)
B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸
C.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟
D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損
E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失
6.下列商業(yè)銀行的風險事件中，應(yīng)當歸屬于操作風險類別的有( )。
A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失
B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀
C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰
D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊
E.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償
7.下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有( )。
A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴重缺陷
B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責任感
C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰
D.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難
E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮
8.下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?( )
A.銀行員工竊取客戶賬戶資金
B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金
C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失
D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜
E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動
9.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風險的有( )。
A.貨幣互換
B.基金代銷
C.票據(jù)貼現(xiàn)
D.外匯交易
E.同城票據(jù)交換
10.下列關(guān)于銀行流動性風險與其它風險關(guān)系的表述，正確的有( )。
A.利率上升會導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動性風險
B.支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動性風險
C.不良率上升會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動性風險
D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風險
E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內(nèi)會影響銀行流動性，短期內(nèi)沒有影響
11.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，( )被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。
A.治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.最低資本要求
D.市場約束
E.監(jiān)管*的監(jiān)督檢查
12.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有( )。
A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段
B.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務(wù)
C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風險轉(zhuǎn)移
D.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖
E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風險，還可以增強資產(chǎn)的流動性
13.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風險分散
B.風險轉(zhuǎn)移
C.風險規(guī)避
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
14.下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是( )。
A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)
B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人
C.可以集中于同一個借款人
D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款
E.應(yīng)當使自己的授信對象多樣化
三、案例題
風險事件：
2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界期貨交易商——全球曼氏金融控股公司(以下簡稱“全球曼氏金融”)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。
相關(guān)背景：
2010年3月，原新澤西州州長和高盛喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。
根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。
(1)喬恩?克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃，使這家機構(gòu)面臨的最主要風險是( )。(單選題)
A.聲譽風險
B.戰(zhàn)略風險
C.信用風險
D.流動性風險
(2)全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是( )。(單選題)
A.信用風險、市場風險、流動性風險
B.市場風險、流動性風險、法律風險
C.聲譽風險、國別風險、市場風險
D.流動性風險、國別風險、聲譽風險
(3)2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(4)全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請時，面臨的主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(5)根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖? )。(單選題)
A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)
B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本
C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險
D.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處
參考答案：
一、單選題
1A，2B，3C，4D，5D，
6D，7B，8B，9C
10B，11B，12C，13C，14A，15A
二、多選題
1ABCE，2BCDE，3BCE，4ADE，5BCDE，6ABCDE，7ABCDE，8BDE，9ACDE，10ABCD
三、案例題
(1)B(2)A(3)ABCE(4)AE(5)C