第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)
一、單項選擇題
1. ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
A.經(jīng)營管理B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險定價D.資產(chǎn)盈利
2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?( )
A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段 B.負債風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 D.全面風(fēng)險管理模式階段
3. 下列屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風(fēng)險和社會風(fēng)險 B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險 D.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險
4. 在市場風(fēng)險中尤為重要的是( )。
A.股票風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.商品風(fēng)險
5. 由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合風(fēng)險的是( )。
A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險
6. ( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的方法。
A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險對沖
7. 隨機變量x的概率分布表如下：則隨機變量X的期望值是( )。
A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95
8. ( )指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。
A.全球的風(fēng)險管理體系 B.全面的風(fēng)險管理范圍
C.全程的風(fēng)險管理過程 D.全員的風(fēng)險管理文化
9.根據(jù)國家風(fēng)險的分類，( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。
A.政治風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.經(jīng)濟風(fēng)險D.環(huán)境風(fēng)險
10.在聲譽風(fēng)險中，關(guān)于管理聲譽風(fēng)險的的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風(fēng)險管理意識 B.改善公司的治理
C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備 D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序
11.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。
A.損失結(jié)果B.風(fēng)險事故C.風(fēng)險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風(fēng)險的原因
12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的有( )。
A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出
13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為( )。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量 B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量 D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
14.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益分別為20%、44%、15%，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。
A.35% B.33% C.34% D.23%
15.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
16.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于下列( )階段。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B.負債風(fēng)險管理模式
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式 D.全面風(fēng)險管理模式
17.從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險
18.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
B.負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
19.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段為( )。
A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風(fēng)險分析D.久期分析和盈利分析
20.下列關(guān)于風(fēng)險對沖說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險 B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定 21.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。
A.14.5% B.14% C.13.5% D.12%
22.假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間的概率約為68%。
A.(0，6%) B.(2%，8%) C.(2%，3%) D.(2.2%，2.8%)
23.關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是( )。
A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理
B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置
C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理
D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利
24.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 B.負債風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段 D.全面風(fēng)險管理模式階段
25.下列關(guān)于事件的說法，錯誤的是( )。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
B.概率是對不確定事件進行描述的的數(shù)學(xué)工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的
D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件
26.關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是( )。
A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險
C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的 D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險
27.對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用( )來轉(zhuǎn)移。
A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤
28.國家風(fēng)險是由( )引起的，超出了( )的控制范圍。
A.債權(quán)人，國家B.債務(wù)人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人
29.關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有( )。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式
D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求
30.正態(tài)分布的圖形特征是( )。
A.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對稱C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對稱 二、多項選擇題
1. 以下對風(fēng)險的理解正確的是( )。
A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失
B.風(fēng)險是收益的概率分布
C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
2. 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系( )。
A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象
B.風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
D.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)
E.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段
3. 信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括( )。
A.利率風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.股票風(fēng)險
4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。
A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積
5. 下列屬于相對收益計量方法的是( )。
A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差
6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。
A.就業(yè)制度 B.工作場所安全事件 C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件
D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件
7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。
A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤
B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡
C.實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致
D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制
8. 下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險是一個事前的概念 B.風(fēng)險是一個事后的概念
C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念 D.風(fēng)險是一個無法確定的概念
E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念
9. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量
B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要
C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險
E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險
10.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人
B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖
C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險
E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償
11.下列說法正確的是( )。
A.期望值是隨機變量的概率加權(quán)和
B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度
C.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布
D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布
E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言
12.下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響
B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
D.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見
E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中
13.下列描述操作風(fēng)險、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系正確的是( )。
A.信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)
B.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
C.市場風(fēng)險存在于交易類業(yè)務(wù)
D.操作風(fēng)險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利
E.操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系
14.下列關(guān)于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。
A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比
B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介
D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失
E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關(guān)
15.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。
A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核
C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制
16.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。
A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險
B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本
C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔(dān)保
17.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.沖減利潤E.提取損失準(zhǔn)備金
18.商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有( )。
A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動性
C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
E.有助于獲得更多收益
19.關(guān)于全面風(fēng)險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的是( )。
A.全員的風(fēng)險管理文化 B.全面的風(fēng)險管理范圍 C.全新的風(fēng)險管理方法
D.全程的風(fēng)險管理過程 E.全球的風(fēng)險管理體系
20.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是( )。
A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果較差
C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風(fēng)險分散化效果較好三、判斷題
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )
2. 結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( )
3. 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )
4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。 ( )
5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )
6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機。 ( )
8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 ( )
9. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
10.全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。 ( )
11.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。 ( )
12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)稼、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。 ( )
13.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )
14.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險補償?shù)淖龇右砸?guī)避。 ( )
15.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 ( )
16.戰(zhàn)略風(fēng)險是一個簡單的風(fēng)險體系。 ( )
17.風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 ( )
18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。 ( )
19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )
20.資產(chǎn)組織和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。 ( )參考答案及解析
一、單項選擇題
1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一，所以B項正確，ACD為干擾項。
2.B[解析]20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負債風(fēng)險管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項為B。
3. C[解析]A項是按風(fēng)險事敵劃分;B項是按風(fēng)險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。
4. C[解析]市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要，所以C項正確。
5. C[解析]流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險，所以C項正確。
6.D[解析]風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。
一、單項選擇題
1. ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
A.經(jīng)營管理B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險定價D.資產(chǎn)盈利
2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?( )
A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段 B.負債風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 D.全面風(fēng)險管理模式階段
3. 下列屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風(fēng)險和社會風(fēng)險 B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險 D.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險
4. 在市場風(fēng)險中尤為重要的是( )。
A.股票風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.商品風(fēng)險
5. 由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合風(fēng)險的是( )。
A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險
6. ( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的方法。
A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險對沖
7. 隨機變量x的概率分布表如下：則隨機變量X的期望值是( )。
A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95
8. ( )指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。
A.全球的風(fēng)險管理體系 B.全面的風(fēng)險管理范圍
C.全程的風(fēng)險管理過程 D.全員的風(fēng)險管理文化
9.根據(jù)國家風(fēng)險的分類，( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。
A.政治風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.經(jīng)濟風(fēng)險D.環(huán)境風(fēng)險
10.在聲譽風(fēng)險中，關(guān)于管理聲譽風(fēng)險的的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風(fēng)險管理意識 B.改善公司的治理
C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備 D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序
11.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。
A.損失結(jié)果B.風(fēng)險事故C.風(fēng)險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風(fēng)險的原因
12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的有( )。
A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出
13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為( )。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量 B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量 D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
14.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益分別為20%、44%、15%，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。
A.35% B.33% C.34% D.23%
15.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
16.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于下列( )階段。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B.負債風(fēng)險管理模式
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式 D.全面風(fēng)險管理模式
17.從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險
18.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
B.負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
19.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段為( )。
A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風(fēng)險分析D.久期分析和盈利分析
20.下列關(guān)于風(fēng)險對沖說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險 B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定 21.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。
A.14.5% B.14% C.13.5% D.12%
22.假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間的概率約為68%。
A.(0，6%) B.(2%，8%) C.(2%，3%) D.(2.2%，2.8%)
23.關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是( )。
A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理
B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置
C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理
D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利
24.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 B.負債風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段 D.全面風(fēng)險管理模式階段
25.下列關(guān)于事件的說法，錯誤的是( )。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
B.概率是對不確定事件進行描述的的數(shù)學(xué)工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的
D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件
26.關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是( )。
A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險
C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的 D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險
27.對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用( )來轉(zhuǎn)移。
A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤
28.國家風(fēng)險是由( )引起的，超出了( )的控制范圍。
A.債權(quán)人，國家B.債務(wù)人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人
29.關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有( )。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式
D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求
30.正態(tài)分布的圖形特征是( )。
A.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對稱C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對稱 二、多項選擇題
1. 以下對風(fēng)險的理解正確的是( )。
A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失
B.風(fēng)險是收益的概率分布
C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
2. 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系( )。
A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象
B.風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
D.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)
E.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段
3. 信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括( )。
A.利率風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.股票風(fēng)險
4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。
A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積
5. 下列屬于相對收益計量方法的是( )。
A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差
6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。
A.就業(yè)制度 B.工作場所安全事件 C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件
D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件
7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。
A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤
B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡
C.實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致
D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制
8. 下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險是一個事前的概念 B.風(fēng)險是一個事后的概念
C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念 D.風(fēng)險是一個無法確定的概念
E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念
9. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量
B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要
C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險
E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險
10.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人
B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖
C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險
E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償
11.下列說法正確的是( )。
A.期望值是隨機變量的概率加權(quán)和
B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度
C.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布
D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布
E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言
12.下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響
B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
D.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見
E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中
13.下列描述操作風(fēng)險、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系正確的是( )。
A.信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)
B.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
C.市場風(fēng)險存在于交易類業(yè)務(wù)
D.操作風(fēng)險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利
E.操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系
14.下列關(guān)于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。
A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比
B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介
D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失
E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關(guān)
15.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。
A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核
C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制
16.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。
A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險
B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本
C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔(dān)保
17.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.沖減利潤E.提取損失準(zhǔn)備金
18.商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有( )。
A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動性
C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
E.有助于獲得更多收益
19.關(guān)于全面風(fēng)險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的是( )。
A.全員的風(fēng)險管理文化 B.全面的風(fēng)險管理范圍 C.全新的風(fēng)險管理方法
D.全程的風(fēng)險管理過程 E.全球的風(fēng)險管理體系
20.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是( )。
A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果較差
C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風(fēng)險分散化效果較好三、判斷題
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )
2. 結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( )
3. 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )
4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。 ( )
5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )
6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機。 ( )
8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 ( )
9. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
10.全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。 ( )
11.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。 ( )
12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)稼、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。 ( )
13.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )
14.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險補償?shù)淖龇右砸?guī)避。 ( )
15.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 ( )
16.戰(zhàn)略風(fēng)險是一個簡單的風(fēng)險體系。 ( )
17.風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 ( )
18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。 ( )
19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )
20.資產(chǎn)組織和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。 ( )參考答案及解析
一、單項選擇題
1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一，所以B項正確，ACD為干擾項。
2.B[解析]20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負債風(fēng)險管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項為B。
3. C[解析]A項是按風(fēng)險事敵劃分;B項是按風(fēng)險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。
4. C[解析]市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要，所以C項正確。
5. C[解析]流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險，所以C項正確。
6.D[解析]風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。