全國2014年4月高等教育自學考試計量經濟學試題
課程代碼：00142
請考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。
選擇題部分
注意事項：
1.答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規(guī)定的位置上。
2.每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。
一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂或未涂均無分。
1.模型中其數值由模型本身決定的變量是
A.外生變量 B.內生變量
C.前定變量 D.滯后變量
2.如果回歸模型違背了同方差假定，小二乘估計量是
A.無偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的
C.無偏的，有效的 D.有偏的，有效的
3.半對數模型Y=中，參數的含義是
A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化
B.Y關于X的邊際變化
C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化
D.Y關于X的彈性
4.在一元線性回歸模型中，的無偏估計量為
A. B.
C. D.
5.在模型的回歸分析結果報告中，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值=0.0000，則表明
A.解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的
B.解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的
C.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的
D.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響不顯著
6.根據樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為，ln=20.5+0.75lnx，這表明人均收入每增加1%，人均消費支出將增加
A.0.2% B.0.75%
C.2% D.7.5%
7.在回歸模型中，X3與X4高度相關，X2與X3無關，X2與X4無關，則因為X3與X4的高度相關會使的方差
A.不受影響 B.變小
C.不確定 D.變大
8.在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當DW統(tǒng)計量等于2時，表明
A.存在完全的正自相關 B.存在完全的負自相關
C.不存在自相關 D.不能判定
9.在多元線性回歸模型中，對回歸系數(j=2，3，4)進行顯著性檢驗時，t統(tǒng)計量為
A. B.
C. D.
10.在聯(lián)立方程結構模型中，對模型中的每一個包含內生解釋變量的隨機方程單獨使用普通小二乘法得到的估計參數是
A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的
C.無偏且一致的 D.無偏但不一致的
11.計量經濟模型的基本應用領域有
A.結構分析、經濟預測、政策評價 B.彈性分析、乘數分析、政策模擬
C.消費需求分析、生產技術分析 D.季度分析、年度分析、中長期分析
12.對于，以表示估計標準誤差，表示回歸值，則
A.=0時，∑(Yi-)≠0 B.=0時，∑(Yi-)2=0
C.=0時，∑(Yi-)為小 D. =0時，∑(Yi-)2為小
13.設樣本回歸模型為，則普通小二乘法確定的的公式中，錯誤的是
A. B.
C. D.
14.對于，以表示估計標準誤差，r表示相關系數，則有
A.=0時，r=1 B.=0時，r=-1
C.=0時，r=0 D.=0時，r=1或r=-1
15.在C—D生產函數Y=ALαKβ中
A.和是彈性 B. 和是乘數
C. 是彈性，不是彈性 D. 不是彈性，是彈性
16.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量|t|大于等于
A.t0.05(30) B.t0.025(28)
C.t0.025(27) D.F0.025(1，28)
17.設截距和斜率同時變動模型為，下面哪種情況成立，則該模型為截距變動模型?
A. B.
C. D.
18.將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數為
A.2 B.3
C.4 D.5
19.下列宏觀經濟計量模型中消費函數所在方程的類型為
Yt=Ct+It+Gt (定義方程)
Ct= (消費函數)
It= (投資函數)
A.技術方程 B.行為方程
C.恒等式 D.制度方程
20.在聯(lián)立方程模型中，下列關于工具變量的表述，錯誤的是
A.工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關
B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結構方程中的隨機誤差項不相關
C.若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計結果
D.工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂、少涂或未涂均無分。
21.計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科?
A.統(tǒng)計學 B.計量學
C.經濟預測 D.數學
E.經濟學
22.在經典一元線性回歸模型中，影響斜率的估計精度的因素有
A.Yi的期望值E(Yi) B.Yi的估計值
C.隨機誤差項的方差 D.誤差項的協(xié)方差Cov(u)
E.Xi的總變異
23.以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足
A.通過樣本均值點(，) B.∑Yi=∑
C.∑(Yi—)2=0 D.∑(—)2=0
E.Cov(Xi，ei)=0
24.假設線性回歸模型滿足全部經典假設，則其參數的估計量具備
A.可靠性 B.無偏差
C.線性 D.無偏性
E.有效性
25.判定系數R2可表示為
A.R2= B. R2=
C. R2= D. R2=
E. R2=
非選擇題部分
注意事項：
用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。
三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
26.控制變量
27.調整后的判定系數
28.異方差
29.秩條件
30.方差膨脹因子
四、簡答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)
31.簡述經濟計量分析工作的程序。
32.根據建立模型的目的不同，宏觀經濟計量模型分為哪幾類?
33.在計量經濟模型中，為什么會存在隨機誤差項?
34.簡述回歸分析與相關分析的聯(lián)系和區(qū)別。
35.檢驗異方差性的方法有哪些?
五、簡單應用題(本大題共2小題，每小題8分，共16分)
36.設模型為：
若X3i=0.5X4i
(1)該模型大可能違背了經典線性回歸模型的哪一個假設?為什么?
(2)能否得到，，，的小二乘估計?
37.已知一模型的小二乘法的回歸結果如下：
=101.4-4.78Xi
標準差(45.2) (1.53)
n=30 R2=0.31
其中，Y：政府債券價格(百美元)，X：利率(估計模型時使用百分號上數字，即3%，則取3)。
回答以下問題：
(1)系數的符號是否正確，并說明理由;
(2)為什么左邊是而不是Yi;
(3)在此模型中是否漏了誤差項ui;
(4)該模型參數的經濟意義是什么?
六、綜合應用題(本大題共1小題，14分)
38.下表給出三變量模型的回歸結果：
要求：(1)樣本容量是多少?
(2)求RSS。
(3)ESS和RSS的自由度各是多少?
(4)求R2和。
課程代碼：00142
請考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。
選擇題部分
注意事項：
1.答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規(guī)定的位置上。
2.每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。
一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂或未涂均無分。
1.模型中其數值由模型本身決定的變量是
A.外生變量 B.內生變量
C.前定變量 D.滯后變量
2.如果回歸模型違背了同方差假定，小二乘估計量是
A.無偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的
C.無偏的，有效的 D.有偏的，有效的
3.半對數模型Y=中，參數的含義是
A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化
B.Y關于X的邊際變化
C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化
D.Y關于X的彈性
4.在一元線性回歸模型中，的無偏估計量為
A. B.
C. D.
5.在模型的回歸分析結果報告中，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值=0.0000，則表明
A.解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的
B.解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的
C.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的
D.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響不顯著
6.根據樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為，ln=20.5+0.75lnx，這表明人均收入每增加1%，人均消費支出將增加
A.0.2% B.0.75%
C.2% D.7.5%
7.在回歸模型中，X3與X4高度相關，X2與X3無關，X2與X4無關，則因為X3與X4的高度相關會使的方差
A.不受影響 B.變小
C.不確定 D.變大
8.在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當DW統(tǒng)計量等于2時，表明
A.存在完全的正自相關 B.存在完全的負自相關
C.不存在自相關 D.不能判定
9.在多元線性回歸模型中，對回歸系數(j=2，3，4)進行顯著性檢驗時，t統(tǒng)計量為
A. B.
C. D.
10.在聯(lián)立方程結構模型中，對模型中的每一個包含內生解釋變量的隨機方程單獨使用普通小二乘法得到的估計參數是
A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的
C.無偏且一致的 D.無偏但不一致的
11.計量經濟模型的基本應用領域有
A.結構分析、經濟預測、政策評價 B.彈性分析、乘數分析、政策模擬
C.消費需求分析、生產技術分析 D.季度分析、年度分析、中長期分析
12.對于，以表示估計標準誤差，表示回歸值，則
A.=0時，∑(Yi-)≠0 B.=0時，∑(Yi-)2=0
C.=0時，∑(Yi-)為小 D. =0時，∑(Yi-)2為小
13.設樣本回歸模型為，則普通小二乘法確定的的公式中，錯誤的是
A. B.
C. D.
14.對于，以表示估計標準誤差，r表示相關系數，則有
A.=0時，r=1 B.=0時，r=-1
C.=0時，r=0 D.=0時，r=1或r=-1
15.在C—D生產函數Y=ALαKβ中
A.和是彈性 B. 和是乘數
C. 是彈性，不是彈性 D. 不是彈性，是彈性
16.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量|t|大于等于
A.t0.05(30) B.t0.025(28)
C.t0.025(27) D.F0.025(1，28)
17.設截距和斜率同時變動模型為，下面哪種情況成立，則該模型為截距變動模型?
A. B.
C. D.
18.將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數為
A.2 B.3
C.4 D.5
19.下列宏觀經濟計量模型中消費函數所在方程的類型為
Yt=Ct+It+Gt (定義方程)
Ct= (消費函數)
It= (投資函數)
A.技術方程 B.行為方程
C.恒等式 D.制度方程
20.在聯(lián)立方程模型中，下列關于工具變量的表述，錯誤的是
A.工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關
B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結構方程中的隨機誤差項不相關
C.若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計結果
D.工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂、少涂或未涂均無分。
21.計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科?
A.統(tǒng)計學 B.計量學
C.經濟預測 D.數學
E.經濟學
22.在經典一元線性回歸模型中，影響斜率的估計精度的因素有
A.Yi的期望值E(Yi) B.Yi的估計值
C.隨機誤差項的方差 D.誤差項的協(xié)方差Cov(u)
E.Xi的總變異
23.以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足
A.通過樣本均值點(，) B.∑Yi=∑
C.∑(Yi—)2=0 D.∑(—)2=0
E.Cov(Xi，ei)=0
24.假設線性回歸模型滿足全部經典假設，則其參數的估計量具備
A.可靠性 B.無偏差
C.線性 D.無偏性
E.有效性
25.判定系數R2可表示為
A.R2= B. R2=
C. R2= D. R2=
E. R2=
非選擇題部分
注意事項：
用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。
三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
26.控制變量
27.調整后的判定系數
28.異方差
29.秩條件
30.方差膨脹因子
四、簡答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)
31.簡述經濟計量分析工作的程序。
32.根據建立模型的目的不同，宏觀經濟計量模型分為哪幾類?
33.在計量經濟模型中，為什么會存在隨機誤差項?
34.簡述回歸分析與相關分析的聯(lián)系和區(qū)別。
35.檢驗異方差性的方法有哪些?
五、簡單應用題(本大題共2小題，每小題8分，共16分)
36.設模型為：
若X3i=0.5X4i
(1)該模型大可能違背了經典線性回歸模型的哪一個假設?為什么?
(2)能否得到，，，的小二乘估計?
37.已知一模型的小二乘法的回歸結果如下：
=101.4-4.78Xi
標準差(45.2) (1.53)
n=30 R2=0.31
其中，Y：政府債券價格(百美元)，X：利率(估計模型時使用百分號上數字，即3%，則取3)。
回答以下問題：
(1)系數的符號是否正確，并說明理由;
(2)為什么左邊是而不是Yi;
(3)在此模型中是否漏了誤差項ui;
(4)該模型參數的經濟意義是什么?
六、綜合應用題(本大題共1小題，14分)
38.下表給出三變量模型的回歸結果：
要求：(1)樣本容量是多少?
(2)求RSS。
(3)ESS和RSS的自由度各是多少?
(4)求R2和。