一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是( )。
A．MBS
B．自我對(duì)沖
C．存款保險(xiǎn)公司
D．資產(chǎn)支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行( )。
A．必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B．由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
C．參照中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率
D．由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
第3題
在針對(duì)半個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )。
A．低債務(wù)承受能力
B．高債務(wù)承受能力
C．平均債務(wù)承受能力
D．以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著( )。
A．工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B．存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)
C．前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確
D．信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
【正確答案】：B
第5題
( )負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C．高級(jí)管理層
D．其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
【正確答案】：D
第6題
下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說(shuō)法正確的是( )。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除
C．操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D．以上說(shuō)法皆不正確
【正確答案】：C
第7題
在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有( )。
A．識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)法律風(fēng)險(xiǎn)
B．?dāng)M定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)
C．參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D．以上都是
【正確答案】：D
第8題
根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，其計(jì)算公式為( )。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比
B．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比
C．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比
D．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比
【正確答案】：B
第9題
VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在大損失。
A．置信水平
B．敏感水平
C．統(tǒng)計(jì)分布
D．潛在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
第10題
按照國(guó)際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為( )。
A．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
B．從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式
C．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
D．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再?gòu)幕鶎訕I(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
【正確答案】：C
第11題
下列選項(xiàng)關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面
B．商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何達(dá)到目的地
C．戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑
D．戰(zhàn)略目標(biāo)一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項(xiàng)工作仍然可以有序展開(kāi)
【正確答案】：D
第12題
正常貸款遷徙率計(jì)算公式是由( )中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。
A．關(guān)注類貸款
B．可疑類貸款
C．正常類貸款
D．次級(jí)類貸款
【正確答案】：C
第13題
商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是 ( )。
A．經(jīng)濟(jì)前景
B．資本收益率
C．過(guò)去的組合集中情況
D．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
【正確答案】：B
第14題
壓力測(cè)試通常使用( )方法。
A．敏感性分析和情景分析
B．敏感性分析和假設(shè)性分析
C．假設(shè)性分析和情景分析
D．以上皆不正確
【正確答案】：A
第15題
( )僅用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。
A．核心存款比例
B．大額負(fù)債依賴度
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
【正確答案】：A
第16題
在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會(huì)的，由( )負(fù)責(zé)。
A．高級(jí)管理層
B．行長(zhǎng)
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D．監(jiān)管會(huì)
【正確答案】：B
第17題
我國(guó)商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于( )，屬于多發(fā)危險(xiǎn)。
A．內(nèi)部人作案
B．內(nèi)外勾結(jié)
C．外部人作案
D．內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案
【正確答案】：D
第18題
員工人均培訓(xùn)費(fèi)用公式為：年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著( )，可能會(huì)留下操作隱患。
A．員工培訓(xùn)效率下降
B．多數(shù)員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C．員工培訓(xùn)效率上升
D．部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
【正確答案】：D
第19題
若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為( )。
A．0.04%和0.04%
B．0.03%和0.03%
C．0.02%和0.02%
D．0.03%和0.04%
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第20題
CreditPortfolio View模型在計(jì)算違約率時(shí)，取決的因素不包括( )。
A．宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B．債務(wù)人的信用狀況
C．對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策
D．僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革
【正確答案】：B
第21題
如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。這意味著銀行面臨( )。
A．匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
第22題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異是指( )。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
第23題
( )類集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組。
A．縱向一體化集團(tuán)
B．多元化集團(tuán)
C．橫向一體化集團(tuán)
D．跨國(guó)公司
【正確答案】：B
第24題
下列選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)理計(jì)算方式中，不適合對(duì)于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接比較的是( )。
A．絕對(duì)收益
B．百分比收益率
C．對(duì)數(shù)收益率
D．預(yù)期收益率
【正確答案】：A
第25題
巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為( )是對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。
A．資本約束
B．風(fēng)險(xiǎn)防范
C．內(nèi)部控制
D．公司治理
【正確答案】：C
第26題
根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定門檻值，如上下不超過(guò) ( )，不超過(guò)( )元人民幣。
A．5%，1000
B．3%，1000
C．5%，5000
D．3%，5000
【正確答案】：B
第27題
代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A．人員因素
B．外部事件
C．內(nèi)部流程
D．系統(tǒng)缺陷
【正確答案】：C
第28題
( )對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D．風(fēng)險(xiǎn)控制
【正確答案】：C
第29題
下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的定性標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)立和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
B．商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本
C．商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件
D．商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法
【正確答案】：C
[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第30題
《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性方面強(qiáng)的是( )。
A．基本指標(biāo)法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：D
第31題
錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者( )不準(zhǔn)確。
A．匯報(bào)義務(wù)
B．監(jiān)管職責(zé)
C．操作規(guī)范
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：A
第32題
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了( )。
A．限額管
B．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D．期貨投資
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
第33題
( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。
A．商業(yè)銀行公司治理
B．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略管
D．商業(yè)銀行內(nèi)部控制
【正確答案】：A
第34題
隨機(jī)變量X的概率分布表如下： k1410
p20@@%
則隨機(jī)變量X的期望是( )。
A．5.8
B．5.6
C．4.5
D．4.8
【正確答案】：A
[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。
第35題
全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A．企業(yè)的目標(biāo)
B．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
C．企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
【正確答案】：C
第36題
流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率，其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是( )。
A．流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額×100%
B．流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
C．流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額
D．流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/流動(dòng)性負(fù)債平均值×100%
【正確答案】：B
第37題
當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以( )方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。
A．IMF貸款
B．共同投資
C．國(guó)別限額
D．銀團(tuán)貸款
【正確答案】：D
第38題
提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示。下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)表說(shuō)法正確的是( )。
A．顏色越深表示風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重
B．表中的“1”表示好轉(zhuǎn)
C．表中的“0”表示惡化
D．無(wú)數(shù)值表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
[答案解析]B．表中的“1”表示惡化，C．表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D．無(wú)數(shù)值表示不變。
第39題
截至2005年6月底，中國(guó)投資于美國(guó)證券的資金為5237億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的74%，僅次于日本和英國(guó)；投資于美國(guó)長(zhǎng)期債券的金額為4850億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的68%，其中投資于美國(guó)財(cái)政部國(guó)債的比率為57%，投資于美國(guó)政府機(jī)構(gòu)債券的比率為 36%、投資于美國(guó)企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國(guó)國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額為 10663億美元，同比增長(zhǎng)30.22%，增幅比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。全年外匯儲(chǔ)備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項(xiàng)分析不正確的是( )。
A．我國(guó)外匯儲(chǔ)備美元所占比重較大
B．我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資于美元一味強(qiáng)調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性
C．為防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣
D．我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資應(yīng)強(qiáng)調(diào)投機(jī)性以帶來(lái)高額回報(bào)率
【正確答案】：D
第40題
清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。
A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D．應(yīng)急方案
【正確答案】：A
第41題
下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是( )。
A．董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
B．高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的終責(zé)任
C．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
【正確答案】：C
[答案解析]A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的；B說(shuō)的是董事會(huì)；D說(shuō)的是監(jiān)事會(huì)。
第42題
《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度高的是( )。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【正確答案】：A
[答案解析]從低到高的順序?yàn)椋夯尽獦?biāo)準(zhǔn)—高級(jí)
第43題
以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VAR模型
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：C
[答案解析]VAR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的。
第44題
外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。
A．專家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析結(jié)合
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：A
[答案解析]外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性分析。
第45題
風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和重要、高層次的因素是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D．風(fēng)險(xiǎn)管理技能
【正確答案】：C
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第46題
商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A．吸存放貸
B．支付中介
C．貨幣創(chuàng)造
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：D
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第47題
在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例α為( )。
A．8%
B．12%
C．15%
D．18%
【正確答案】：C
[答案解析]略
第48題
若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A．0.02%，0.04%
B．0.03%，0.03%
C．0.02%，0.03%
D．0.03%，0.04%
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第49題
風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。
A．高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。
第50題
隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y14
P60@%
隨機(jī)變量Y的方差為( )。
A．2.76
B．2.16
C．4.06
D．4.68
【正確答案】：B
[答案解析]Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。
第51題
某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。
A．5
B．45
C．50
D．55
【正確答案】：D
[答案解析]以資本表示的組合限額；資本X資本分配權(quán)重。2006年的資；本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5% =55。
第52題
下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．是一種定性分析的方法
B．要對(duì)影．響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
C．要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析
D．要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
【正確答案】：A
[答案解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。
第53題
與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。
A．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
【正確答案】：B
[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn)；考生要掌握。
第54題
預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。
A．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
【正確答案】：A
[答案解析]略
第55題
在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。
(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 (2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估
(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案 (4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控
(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(2)(3)(4)
【正確答案】：D
[答案解析]略
第56題
在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：D
[答案解析]內(nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法；標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線；基本指標(biāo)用不到計(jì)量系統(tǒng)。
第57題
某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
【正確答案】：B
[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率)/(1+零息債券的年收益率)。
第58題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。
第59題
按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性差的資產(chǎn)的是( )。
A．在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券
B．無(wú)法出售的貸款
C．可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券
D．商業(yè)銀行可出售的貸款組合
【正確答案】：B
[答案解析]采取對(duì)比法：無(wú)法售出肯定比可以售出流動(dòng)性差，排除C、D；債券的流動(dòng)性較強(qiáng)，所以選B。
第60題
某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屆于( )。
A．綜合評(píng)級(jí)1級(jí)
B．綜合評(píng)級(jí)2級(jí)
C．綜合評(píng)級(jí)3級(jí)
D．綜合評(píng)級(jí)4級(jí)
【正確答案】：B
[答案解析]略
第61題
某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A．12.5%
B．15.0%
C．17.1%
D．11.3%
【正確答案】：C
[答案解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。
第62題
下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成
B．信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
C．市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
D．市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用．推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B
[答案解析]三大支柱是指低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束。
第63題
Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?( )
A．信用等級(jí)
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款意愿
【正確答案】：A
[答案解析]Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級(jí)。
第64題
某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A．3.00%
B．3.11%
C．3.33%
D．3.58%
【正確答案】：C
[答案解析]凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%，凈利潤(rùn)=銷售收入×銷售凈利率。
第65題
下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。
A 減少在不熟悉市場(chǎng)的交易
B 強(qiáng)化交易員限額交易制度
C 購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D 為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。
第66題
商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A 吸存放貸
B 支付中介
C 貨幣創(chuàng)造
D 風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：D
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第67題
絕對(duì)信用價(jià)差是指( )。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：B
[答案解析]考查絕對(duì)信用的定義。
第68題
假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬(wàn)元。 稅后凈利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)VAR(250，99%)資本預(yù)期收益率
萬(wàn)元12.51000萬(wàn)元20%
A．1000
B．500
C．-500
D．-1 000
【正確答案】：C
[答案解析]經(jīng)濟(jì)增加值EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率。
第69題
以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。
(1) 建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”
(2) SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶
(3) SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶
(4) SPV購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)
(5) 采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)
(6) 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí)
(7) SPV向投資者出售抵押貸款證券
A．(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)
B．(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)
C．(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)
D．(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)
【正確答案】：C
[答案解析]考生可以按照邏輯常識(shí)對(duì)比分析出結(jié)果。
第70題
某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。
A．19.8
B．18.0
C．16.0
D．225
【正確答案】：D
[答案解析]存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。
第71題
有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下： ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說(shuō)法正確的是( )。
A．B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)佳對(duì)沖組合
B．A、C組合風(fēng)險(xiǎn)小
C．A、B組合風(fēng)險(xiǎn)小
D．A、C組合風(fēng)險(xiǎn)分散
【正確答案】：A
[答案解析]BC是負(fù)相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對(duì)沖組合。AC組合的風(fēng)險(xiǎn)大，因?yàn)樗鼈兊南嚓P(guān)性很高。BC組合的風(fēng)險(xiǎn)小，分散。
第72題
ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用采衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。
A．流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
B．流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
C．(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
D．流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)
【正確答案】：B
[答案解析](流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意辨析。
第73題
在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A．在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
B．在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元、
C．在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
D．在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的大損失。
第74題
下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降
B 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升
C 資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)；資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
D 負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
【正確答案】：B
[答案解析]當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。
第75題
以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是( )。
A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視
C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D 以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第76題
關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。
A 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包
B 通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任
C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任
D 過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行對(duì)不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。
第77題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A 對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是大、明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
B 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中
C 對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失
【正確答案】：D
[答案解析]A項(xiàng)中應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對(duì)于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
第78題
下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B 期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C 次級(jí)類貸款遷徙率：期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%
D 期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額
【正確答案】：D
[答案解析]期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。
第79題
用VAR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。
A 2
B 3
C 4
D 5
【正確答案】：B
第80題
商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說(shuō)法不正確的是( )。
A 有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理
B 商業(yè)銀行自營(yíng)交易的盈虧將由暗變明
C 交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”
D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失
【正確答案】：C
第81題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。
A 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
B 未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C 不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D 不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總
【正確答案】：D
[答案解析]D項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。
第82題
關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?( )
A 5類
B 6類
C 7類
D 8類
【正確答案】：D
第83題
健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )
A 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B 完善激勵(lì)約束機(jī)制
C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D 以上都是
【正確答案】：D
[答案解析]考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
第84題
股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為( )元。
A 5
B 7
C -1.8
D 0
【正確答案】：A
[答案解析]內(nèi)在價(jià)值一市場(chǎng)價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。
第85題
經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。
A RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
B RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益
D RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
【正確答案】：A
[答案解析]略
第86題
下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B 記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C 銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合
D 為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
【正確答案】：B
[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。
第87題
下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移
【正確答案】：C
[答案解析]C項(xiàng)中應(yīng)為通過(guò)資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。
第88題
如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B 核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
C 流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算
【正確答案】：D
[答案解析]應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。
第89題
下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是( )。
A 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
【正確答案】：C
[答案解析]賬面資本是會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。
第90題
對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。
A 操作風(fēng)險(xiǎn)損失
B 信用風(fēng)險(xiǎn)損失
C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
D 以上都不對(duì)
【正確答案】：B
[答案解析]已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失。
二、多選題（本大題40小題．每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D 貝葉斯錯(cuò)誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法； C.P模型不是與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。
A 災(zāi)難備份
B 強(qiáng)制員工休假
C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址
D 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
E 購(gòu)買保險(xiǎn)
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)。
第4題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息
E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。
第6題
某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。
A 遠(yuǎn)期外匯交易合約
B 貨幣期貨
C 貨幣互換
D 期權(quán)
E 即期外匯交易
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。
第7題
期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?( )
A 時(shí)間價(jià)值
B 內(nèi)在價(jià)值
C 執(zhí)行價(jià)格
D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
【正確答案】：A,B
[答案解析]常識(shí)，考生要掌握。
第8題
下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有( )。
A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
E VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
【正確答案】：A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。
A 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
E 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]對(duì)比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。
第10題
根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。
A 銀行間的短期利率水平
B 第0期到第1期的即期利率
C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D 3年期的即期利率
E 市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]考查無(wú)套利均衡的計(jì)算，考生要熟悉。
第11題
個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。
A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小
B 開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益
C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小
E 風(fēng)險(xiǎn)偏好
【正確答案】：A,D
[答案解析]B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益；C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。
第12題
下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。
A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率
B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化
C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化
D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善
E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善
【正確答案】：A,B,E
[答案解析]信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。
第13題
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。
A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量—亡升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]評(píng)級(jí)上升，對(duì)商業(yè)銀行有利。
第14題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示
B 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總
C 將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 ’
D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂
E 反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。
第15題
常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。
A 專家調(diào)查列舉法
B 高級(jí)計(jì)量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：失誤樹分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。
第16題
建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)
B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性
C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行部門
E 風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素
【正確答案】：B,C
[答案解析]A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門是相互合作關(guān)系；集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。
第17題
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?( )
A 不良資產(chǎn)、貸款率
B 預(yù)期損失率
C 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D 不良貸款撥備覆蓋率
E 貸款損失準(zhǔn)備充足率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。
第18題
目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計(jì)分卡(SCA)
C 損失分布法(LDA)
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IMA)
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第19題
衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)
E 期望收益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第20題
商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。
A 盈利性
B 安全性
C 流動(dòng)性
D 擴(kuò)張性
E 競(jìng)爭(zhēng)性．
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三原則。
第21題
根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。
A 支付和結(jié)算
B 資產(chǎn)管理
C 公司金融
D 貸款
E 零售銀行業(yè)務(wù)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個(gè)；公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。
第22題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有( )。
A 黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律
B 藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析
C 指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警
D 統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析
E 紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。
第23題
個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。
A 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)
C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)
E 國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。
第24題
設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。
A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度
B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī)
C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D 能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
E 定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)該選上。
第25題
目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計(jì)分卡(SC
C 損失分布法(LD
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IM
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第26題
監(jiān)管*在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A 高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B 在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致
C 在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法
D 如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)
E 應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上因素都應(yīng)考慮。
第27題
衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險(xiǎn)價(jià)值(VA
E 期望收益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第28題
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。
A 如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B 如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C 如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D 如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E 如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。
第29題
下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。
A 久期也稱持續(xù)期
B 久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C 久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷
D 久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間
E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP÷(1+y)；
可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y)；
后兩個(gè)公式更方便計(jì)算。
第30題
下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)(N/A表示無(wú)信息)。
A 兩類暴露
B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(
D
E 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法(
F 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法(
G 零售暴露(
H N/A
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹?jiǎn)單零散，無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。
第31題
下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有( )。
A 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RARO
B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。
第32題
下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有( )。
A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換
D 預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率
E 預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。
第33題
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。
A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷
D 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自上述四個(gè)方面。
第34題
現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的重要的兩份報(bào)告是( )。
A 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告
B 每日資產(chǎn)負(fù)債表
C 每日現(xiàn)金流量表
D 每日收益、損失表
E 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告
【正確答案】：A,D
[答案解析]?？贾R(shí)點(diǎn)，加強(qiáng)記憶。
第35題
下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有( )。
A 某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B 某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法
C 某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法
D 某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E 某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給子高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> 【正確答案】：A,D,E
[答案解析]B項(xiàng)中是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法，C項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。
第36題
個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。
A 客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約
B 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C 客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約
D 商業(yè)銀行員工知識(shí)、技能匱乏
E 客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)程中的違約
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約，客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約，客戶作為保證人為其他債務(wù)人/交易方提供擔(dān)程中的違約。故選ACE。
第37題
對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)分散
B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]不可管理的風(fēng)險(xiǎn)只能消極地轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償。故選CDE。
第38題
相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。
A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低
E 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大。故選ABCE。
第39題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A 聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性
B 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D 實(shí)物資產(chǎn)損壞
E 外部欺詐
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。故選ABCDE。
第40題
下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)。(N、A表示無(wú)信息。)
A 兩類暴露
B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(
D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法(
E 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法(
F 零售暴露(
G N、A
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]零售暴露無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。
三、判斷題（本大題15小題．每題1.0分，共15.0分。請(qǐng)對(duì)下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)框涂黑。）
第1題
公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。( )
【正確答案】： X
[答案解析]這是市場(chǎng)價(jià)值的概念，并非公允價(jià)值的概念。
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。( )
【正確答案】： √
[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
第3題
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。( )
【正確答案】： √
[答案解析]預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%＝4÷230×100%＝1.74%。
第4題
在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方。( )
【正確答案】： X
[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。
第5題
商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。( )
【正確答案】： X
[答案解析]法律或合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計(jì)等部門的關(guān)系，也要接受它的審計(jì)。
第6題
新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、地方政府行政干預(yù)、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定和銀行員工違法。( )
【正確答案】： X
[答案解析]地方政府行政干預(yù)為外部原因。
第7題
某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2006年速動(dòng)比率為1。( )
【正確答案】： X
[答案解析]速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600=0.94，速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨。
第8題
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。( )
【正確答案】： √
[答案解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4/230×100%=1.74%。
第9題
評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小。( )
【正確答案】： X
[答案解析]評(píng)價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。
第10題
商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。( )
【正確答案】： √
第11題
客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。( )
【正確答案】： X
第12題
貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。( )
【正確答案】： X
[答案解析]資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本。
第13題
銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控。( )
【正確答案】： √
第14題
在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵。( )
【正確答案】： X
[答案解析]公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。
第15題
某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級(jí)類貸款余額多為600億元。( )
【正確答案】： √
第1題
下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是( )。
A．MBS
B．自我對(duì)沖
C．存款保險(xiǎn)公司
D．資產(chǎn)支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行( )。
A．必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B．由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
C．參照中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率
D．由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
第3題
在針對(duì)半個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )。
A．低債務(wù)承受能力
B．高債務(wù)承受能力
C．平均債務(wù)承受能力
D．以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著( )。
A．工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B．存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)
C．前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確
D．信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
【正確答案】：B
第5題
( )負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C．高級(jí)管理層
D．其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
【正確答案】：D
第6題
下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說(shuō)法正確的是( )。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除
C．操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D．以上說(shuō)法皆不正確
【正確答案】：C
第7題
在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有( )。
A．識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)法律風(fēng)險(xiǎn)
B．?dāng)M定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)
C．參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D．以上都是
【正確答案】：D
第8題
根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，其計(jì)算公式為( )。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比
B．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比
C．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比
D．操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比
【正確答案】：B
第9題
VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在大損失。
A．置信水平
B．敏感水平
C．統(tǒng)計(jì)分布
D．潛在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
第10題
按照國(guó)際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為( )。
A．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
B．從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式
C．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
D．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再?gòu)幕鶎訕I(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
【正確答案】：C
第11題
下列選項(xiàng)關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面
B．商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何達(dá)到目的地
C．戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑
D．戰(zhàn)略目標(biāo)一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項(xiàng)工作仍然可以有序展開(kāi)
【正確答案】：D
第12題
正常貸款遷徙率計(jì)算公式是由( )中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。
A．關(guān)注類貸款
B．可疑類貸款
C．正常類貸款
D．次級(jí)類貸款
【正確答案】：C
第13題
商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是 ( )。
A．經(jīng)濟(jì)前景
B．資本收益率
C．過(guò)去的組合集中情況
D．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
【正確答案】：B
第14題
壓力測(cè)試通常使用( )方法。
A．敏感性分析和情景分析
B．敏感性分析和假設(shè)性分析
C．假設(shè)性分析和情景分析
D．以上皆不正確
【正確答案】：A
第15題
( )僅用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。
A．核心存款比例
B．大額負(fù)債依賴度
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
【正確答案】：A
第16題
在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會(huì)的，由( )負(fù)責(zé)。
A．高級(jí)管理層
B．行長(zhǎng)
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D．監(jiān)管會(huì)
【正確答案】：B
第17題
我國(guó)商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于( )，屬于多發(fā)危險(xiǎn)。
A．內(nèi)部人作案
B．內(nèi)外勾結(jié)
C．外部人作案
D．內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案
【正確答案】：D
第18題
員工人均培訓(xùn)費(fèi)用公式為：年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著( )，可能會(huì)留下操作隱患。
A．員工培訓(xùn)效率下降
B．多數(shù)員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C．員工培訓(xùn)效率上升
D．部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
【正確答案】：D
第19題
若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為( )。
A．0.04%和0.04%
B．0.03%和0.03%
C．0.02%和0.02%
D．0.03%和0.04%
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第20題
CreditPortfolio View模型在計(jì)算違約率時(shí)，取決的因素不包括( )。
A．宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B．債務(wù)人的信用狀況
C．對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策
D．僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革
【正確答案】：B
第21題
如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。這意味著銀行面臨( )。
A．匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
第22題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異是指( )。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
第23題
( )類集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組。
A．縱向一體化集團(tuán)
B．多元化集團(tuán)
C．橫向一體化集團(tuán)
D．跨國(guó)公司
【正確答案】：B
第24題
下列選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)理計(jì)算方式中，不適合對(duì)于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接比較的是( )。
A．絕對(duì)收益
B．百分比收益率
C．對(duì)數(shù)收益率
D．預(yù)期收益率
【正確答案】：A
第25題
巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為( )是對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。
A．資本約束
B．風(fēng)險(xiǎn)防范
C．內(nèi)部控制
D．公司治理
【正確答案】：C
第26題
根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定門檻值，如上下不超過(guò) ( )，不超過(guò)( )元人民幣。
A．5%，1000
B．3%，1000
C．5%，5000
D．3%，5000
【正確答案】：B
第27題
代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A．人員因素
B．外部事件
C．內(nèi)部流程
D．系統(tǒng)缺陷
【正確答案】：C
第28題
( )對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D．風(fēng)險(xiǎn)控制
【正確答案】：C
第29題
下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的定性標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)立和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
B．商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本
C．商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件
D．商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法
【正確答案】：C
[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第30題
《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性方面強(qiáng)的是( )。
A．基本指標(biāo)法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：D
第31題
錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者( )不準(zhǔn)確。
A．匯報(bào)義務(wù)
B．監(jiān)管職責(zé)
C．操作規(guī)范
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：A
第32題
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了( )。
A．限額管
B．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D．期貨投資
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
第33題
( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。
A．商業(yè)銀行公司治理
B．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略管
D．商業(yè)銀行內(nèi)部控制
【正確答案】：A
第34題
隨機(jī)變量X的概率分布表如下： k1410
p20@@%
則隨機(jī)變量X的期望是( )。
A．5.8
B．5.6
C．4.5
D．4.8
【正確答案】：A
[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。
第35題
全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A．企業(yè)的目標(biāo)
B．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
C．企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
【正確答案】：C
第36題
流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率，其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是( )。
A．流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額×100%
B．流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
C．流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額
D．流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/流動(dòng)性負(fù)債平均值×100%
【正確答案】：B
第37題
當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以( )方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。
A．IMF貸款
B．共同投資
C．國(guó)別限額
D．銀團(tuán)貸款
【正確答案】：D
第38題
提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示。下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)表說(shuō)法正確的是( )。
A．顏色越深表示風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重
B．表中的“1”表示好轉(zhuǎn)
C．表中的“0”表示惡化
D．無(wú)數(shù)值表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
[答案解析]B．表中的“1”表示惡化，C．表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D．無(wú)數(shù)值表示不變。
第39題
截至2005年6月底，中國(guó)投資于美國(guó)證券的資金為5237億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的74%，僅次于日本和英國(guó)；投資于美國(guó)長(zhǎng)期債券的金額為4850億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的68%，其中投資于美國(guó)財(cái)政部國(guó)債的比率為57%，投資于美國(guó)政府機(jī)構(gòu)債券的比率為 36%、投資于美國(guó)企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國(guó)國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額為 10663億美元，同比增長(zhǎng)30.22%，增幅比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。全年外匯儲(chǔ)備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項(xiàng)分析不正確的是( )。
A．我國(guó)外匯儲(chǔ)備美元所占比重較大
B．我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資于美元一味強(qiáng)調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性
C．為防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣
D．我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資應(yīng)強(qiáng)調(diào)投機(jī)性以帶來(lái)高額回報(bào)率
【正確答案】：D
第40題
清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。
A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D．應(yīng)急方案
【正確答案】：A
第41題
下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是( )。
A．董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
B．高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的終責(zé)任
C．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
【正確答案】：C
[答案解析]A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的；B說(shuō)的是董事會(huì)；D說(shuō)的是監(jiān)事會(huì)。
第42題
《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度高的是( )。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【正確答案】：A
[答案解析]從低到高的順序?yàn)椋夯尽獦?biāo)準(zhǔn)—高級(jí)
第43題
以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VAR模型
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：C
[答案解析]VAR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的。
第44題
外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。
A．專家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析結(jié)合
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：A
[答案解析]外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性分析。
第45題
風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和重要、高層次的因素是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D．風(fēng)險(xiǎn)管理技能
【正確答案】：C
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第46題
商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A．吸存放貸
B．支付中介
C．貨幣創(chuàng)造
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：D
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第47題
在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例α為( )。
A．8%
B．12%
C．15%
D．18%
【正確答案】：C
[答案解析]略
第48題
若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A．0.02%，0.04%
B．0.03%，0.03%
C．0.02%，0.03%
D．0.03%，0.04%
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第49題
風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。
A．高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。
第50題
隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y14
P60@%
隨機(jī)變量Y的方差為( )。
A．2.76
B．2.16
C．4.06
D．4.68
【正確答案】：B
[答案解析]Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。
第51題
某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。
A．5
B．45
C．50
D．55
【正確答案】：D
[答案解析]以資本表示的組合限額；資本X資本分配權(quán)重。2006年的資；本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5% =55。
第52題
下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．是一種定性分析的方法
B．要對(duì)影．響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
C．要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析
D．要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
【正確答案】：A
[答案解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。
第53題
與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。
A．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
【正確答案】：B
[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn)；考生要掌握。
第54題
預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。
A．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
【正確答案】：A
[答案解析]略
第55題
在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。
(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 (2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估
(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案 (4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控
(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(2)(3)(4)
【正確答案】：D
[答案解析]略
第56題
在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：D
[答案解析]內(nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法；標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線；基本指標(biāo)用不到計(jì)量系統(tǒng)。
第57題
某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
【正確答案】：B
[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率)/(1+零息債券的年收益率)。
第58題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。
第59題
按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性差的資產(chǎn)的是( )。
A．在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券
B．無(wú)法出售的貸款
C．可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券
D．商業(yè)銀行可出售的貸款組合
【正確答案】：B
[答案解析]采取對(duì)比法：無(wú)法售出肯定比可以售出流動(dòng)性差，排除C、D；債券的流動(dòng)性較強(qiáng)，所以選B。
第60題
某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屆于( )。
A．綜合評(píng)級(jí)1級(jí)
B．綜合評(píng)級(jí)2級(jí)
C．綜合評(píng)級(jí)3級(jí)
D．綜合評(píng)級(jí)4級(jí)
【正確答案】：B
[答案解析]略
第61題
某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A．12.5%
B．15.0%
C．17.1%
D．11.3%
【正確答案】：C
[答案解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。
第62題
下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成
B．信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
C．市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
D．市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用．推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B
[答案解析]三大支柱是指低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束。
第63題
Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?( )
A．信用等級(jí)
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款意愿
【正確答案】：A
[答案解析]Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級(jí)。
第64題
某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A．3.00%
B．3.11%
C．3.33%
D．3.58%
【正確答案】：C
[答案解析]凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%，凈利潤(rùn)=銷售收入×銷售凈利率。
第65題
下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。
A 減少在不熟悉市場(chǎng)的交易
B 強(qiáng)化交易員限額交易制度
C 購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D 為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。
第66題
商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A 吸存放貸
B 支付中介
C 貨幣創(chuàng)造
D 風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：D
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第67題
絕對(duì)信用價(jià)差是指( )。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：B
[答案解析]考查絕對(duì)信用的定義。
第68題
假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬(wàn)元。 稅后凈利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)VAR(250，99%)資本預(yù)期收益率
萬(wàn)元12.51000萬(wàn)元20%
A．1000
B．500
C．-500
D．-1 000
【正確答案】：C
[答案解析]經(jīng)濟(jì)增加值EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率。
第69題
以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。
(1) 建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”
(2) SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶
(3) SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶
(4) SPV購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)
(5) 采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)
(6) 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí)
(7) SPV向投資者出售抵押貸款證券
A．(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)
B．(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)
C．(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)
D．(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)
【正確答案】：C
[答案解析]考生可以按照邏輯常識(shí)對(duì)比分析出結(jié)果。
第70題
某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。
A．19.8
B．18.0
C．16.0
D．225
【正確答案】：D
[答案解析]存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。
第71題
有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下： ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說(shuō)法正確的是( )。
A．B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)佳對(duì)沖組合
B．A、C組合風(fēng)險(xiǎn)小
C．A、B組合風(fēng)險(xiǎn)小
D．A、C組合風(fēng)險(xiǎn)分散
【正確答案】：A
[答案解析]BC是負(fù)相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對(duì)沖組合。AC組合的風(fēng)險(xiǎn)大，因?yàn)樗鼈兊南嚓P(guān)性很高。BC組合的風(fēng)險(xiǎn)小，分散。
第72題
ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用采衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。
A．流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
B．流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
C．(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
D．流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)
【正確答案】：B
[答案解析](流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意辨析。
第73題
在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A．在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
B．在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元、
C．在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
D．在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的大損失。
第74題
下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降
B 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升
C 資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)；資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
D 負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
【正確答案】：B
[答案解析]當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。
第75題
以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是( )。
A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視
C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D 以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第76題
關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。
A 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包
B 通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任
C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任
D 過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行對(duì)不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。
第77題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A 對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是大、明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
B 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中
C 對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失
【正確答案】：D
[答案解析]A項(xiàng)中應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對(duì)于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
第78題
下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B 期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C 次級(jí)類貸款遷徙率：期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%
D 期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額
【正確答案】：D
[答案解析]期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。
第79題
用VAR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。
A 2
B 3
C 4
D 5
【正確答案】：B
第80題
商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說(shuō)法不正確的是( )。
A 有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理
B 商業(yè)銀行自營(yíng)交易的盈虧將由暗變明
C 交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”
D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失
【正確答案】：C
第81題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。
A 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
B 未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C 不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D 不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總
【正確答案】：D
[答案解析]D項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。
第82題
關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?( )
A 5類
B 6類
C 7類
D 8類
【正確答案】：D
第83題
健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )
A 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B 完善激勵(lì)約束機(jī)制
C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D 以上都是
【正確答案】：D
[答案解析]考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
第84題
股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為( )元。
A 5
B 7
C -1.8
D 0
【正確答案】：A
[答案解析]內(nèi)在價(jià)值一市場(chǎng)價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。
第85題
經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。
A RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
B RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益
D RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
【正確答案】：A
[答案解析]略
第86題
下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B 記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C 銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合
D 為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
【正確答案】：B
[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。
第87題
下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移
【正確答案】：C
[答案解析]C項(xiàng)中應(yīng)為通過(guò)資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。
第88題
如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B 核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
C 流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算
【正確答案】：D
[答案解析]應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。
第89題
下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是( )。
A 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
【正確答案】：C
[答案解析]賬面資本是會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。
第90題
對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。
A 操作風(fēng)險(xiǎn)損失
B 信用風(fēng)險(xiǎn)損失
C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
D 以上都不對(duì)
【正確答案】：B
[答案解析]已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失。
二、多選題（本大題40小題．每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D 貝葉斯錯(cuò)誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法； C.P模型不是與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。
A 災(zāi)難備份
B 強(qiáng)制員工休假
C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址
D 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
E 購(gòu)買保險(xiǎn)
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)。
第4題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息
E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。
第6題
某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。
A 遠(yuǎn)期外匯交易合約
B 貨幣期貨
C 貨幣互換
D 期權(quán)
E 即期外匯交易
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。
第7題
期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?( )
A 時(shí)間價(jià)值
B 內(nèi)在價(jià)值
C 執(zhí)行價(jià)格
D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
【正確答案】：A,B
[答案解析]常識(shí)，考生要掌握。
第8題
下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有( )。
A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
E VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
【正確答案】：A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。
A 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
E 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]對(duì)比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。
第10題
根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。
A 銀行間的短期利率水平
B 第0期到第1期的即期利率
C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D 3年期的即期利率
E 市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]考查無(wú)套利均衡的計(jì)算，考生要熟悉。
第11題
個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。
A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小
B 開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益
C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小
E 風(fēng)險(xiǎn)偏好
【正確答案】：A,D
[答案解析]B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益；C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。
第12題
下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。
A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率
B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化
C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化
D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善
E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善
【正確答案】：A,B,E
[答案解析]信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。
第13題
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。
A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量—亡升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]評(píng)級(jí)上升，對(duì)商業(yè)銀行有利。
第14題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示
B 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總
C 將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 ’
D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂
E 反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。
第15題
常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。
A 專家調(diào)查列舉法
B 高級(jí)計(jì)量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：失誤樹分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。
第16題
建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)
B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性
C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行部門
E 風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素
【正確答案】：B,C
[答案解析]A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門是相互合作關(guān)系；集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。
第17題
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?( )
A 不良資產(chǎn)、貸款率
B 預(yù)期損失率
C 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D 不良貸款撥備覆蓋率
E 貸款損失準(zhǔn)備充足率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。
第18題
目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計(jì)分卡(SCA)
C 損失分布法(LDA)
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IMA)
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第19題
衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)
E 期望收益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第20題
商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。
A 盈利性
B 安全性
C 流動(dòng)性
D 擴(kuò)張性
E 競(jìng)爭(zhēng)性．
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三原則。
第21題
根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。
A 支付和結(jié)算
B 資產(chǎn)管理
C 公司金融
D 貸款
E 零售銀行業(yè)務(wù)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個(gè)；公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。
第22題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有( )。
A 黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律
B 藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析
C 指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警
D 統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析
E 紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。
第23題
個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。
A 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)
C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)
E 國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。
第24題
設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。
A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度
B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī)
C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D 能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
E 定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)該選上。
第25題
目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計(jì)分卡(SC
C 損失分布法(LD
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IM
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第26題
監(jiān)管*在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A 高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B 在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致
C 在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法
D 如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)
E 應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上因素都應(yīng)考慮。
第27題
衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險(xiǎn)價(jià)值(VA
E 期望收益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第28題
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。
A 如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B 如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C 如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D 如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E 如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。
第29題
下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。
A 久期也稱持續(xù)期
B 久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C 久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷
D 久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間
E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP÷(1+y)；
可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y)；
后兩個(gè)公式更方便計(jì)算。
第30題
下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)(N/A表示無(wú)信息)。
A 兩類暴露
B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(
D
E 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法(
F 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法(
G 零售暴露(
H N/A
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹?jiǎn)單零散，無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。
第31題
下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有( )。
A 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RARO
B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。
第32題
下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有( )。
A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換
D 預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率
E 預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。
第33題
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。
A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷
D 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自上述四個(gè)方面。
第34題
現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的重要的兩份報(bào)告是( )。
A 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告
B 每日資產(chǎn)負(fù)債表
C 每日現(xiàn)金流量表
D 每日收益、損失表
E 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告
【正確答案】：A,D
[答案解析]?？贾R(shí)點(diǎn)，加強(qiáng)記憶。
第35題
下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有( )。
A 某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B 某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法
C 某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法
D 某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E 某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給子高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> 【正確答案】：A,D,E
[答案解析]B項(xiàng)中是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法，C項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。
第36題
個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。
A 客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約
B 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C 客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約
D 商業(yè)銀行員工知識(shí)、技能匱乏
E 客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)程中的違約
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約，客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約，客戶作為保證人為其他債務(wù)人/交易方提供擔(dān)程中的違約。故選ACE。
第37題
對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)分散
B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]不可管理的風(fēng)險(xiǎn)只能消極地轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償。故選CDE。
第38題
相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。
A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低
E 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大。故選ABCE。
第39題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A 聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性
B 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D 實(shí)物資產(chǎn)損壞
E 外部欺詐
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。故選ABCDE。
第40題
下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)。(N、A表示無(wú)信息。)
A 兩類暴露
B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(
D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法(
E 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法(
F 零售暴露(
G N、A
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]零售暴露無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。
三、判斷題（本大題15小題．每題1.0分，共15.0分。請(qǐng)對(duì)下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)框涂黑。）
第1題
公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。( )
【正確答案】： X
[答案解析]這是市場(chǎng)價(jià)值的概念，并非公允價(jià)值的概念。
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。( )
【正確答案】： √
[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
第3題
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。( )
【正確答案】： √
[答案解析]預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%＝4÷230×100%＝1.74%。
第4題
在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方。( )
【正確答案】： X
[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。
第5題
商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。( )
【正確答案】： X
[答案解析]法律或合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計(jì)等部門的關(guān)系，也要接受它的審計(jì)。
第6題
新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、地方政府行政干預(yù)、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定和銀行員工違法。( )
【正確答案】： X
[答案解析]地方政府行政干預(yù)為外部原因。
第7題
某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2006年速動(dòng)比率為1。( )
【正確答案】： X
[答案解析]速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600=0.94，速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨。
第8題
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。( )
【正確答案】： √
[答案解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4/230×100%=1.74%。
第9題
評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小。( )
【正確答案】： X
[答案解析]評(píng)價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。
第10題
商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。( )
【正確答案】： √
第11題
客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。( )
【正確答案】： X
第12題
貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。( )
【正確答案】： X
[答案解析]資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本。
第13題
銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控。( )
【正確答案】： √
第14題
在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵。( )
【正確答案】： X
[答案解析]公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。
第15題
某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級(jí)類貸款余額多為600億元。( )
【正確答案】： √