第六章 流動性風(fēng)險管理
本章預(yù)測試題
一、單項選擇題
1． ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A．負(fù)債流動性
B．資產(chǎn)流動性
C．貸款流動性
D．現(xiàn)金流動性
2． 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
A．2%～5%
B．3%～5%
C．4%～5%
D．1%～5%
3． 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得超過( )。
A．75%，65%
B．65%，l5%
C．75%，25%
D．65%，25%
4． 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A．一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，將可能會陷入外幣流動性危機
B．商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制
C．商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)
D．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率 。
5． 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．貸款缺口
C．融資缺口
D．資產(chǎn)缺口
6． 對于負(fù)債的流動性來講，籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越( )。
A．弱
B．強
C．不變
D．不確定
7． 下列屬于測量銀行流動指標(biāo)的是( )。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．貸款總額與核心存款的比率
C．大額負(fù)債依賴度
D．以上都是
8． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是( )。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資缺口
D．流動性管理
9． 關(guān)于核心存款的以下說法中，錯誤的是( )。
A．核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
B．對利率變動不敏感
C．季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小
D．核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差
10．下列對流動性比率指標(biāo)的說法錯誤的是( )。
A．傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險
D．流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高
11．流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在( )流動性和( )流動性兩個方面。
A．安全、收益
B．總行、分行
C．資產(chǎn)、負(fù)債
D．貸款、存款
12．( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A．流動性風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．市場風(fēng)險
13．以下指標(biāo)中( )數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
A．大額負(fù)債依賴度
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
14．下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A．“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況
B．商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險
15．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。
A．300
B．500
C．600
D．400
16．下列對于外幣的流動性風(fēng)險管理的說法錯誤的是( )。
A．高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)
B．外幣的流動性管理只能集中在總部
C．商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道
D．我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計
17．在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是( )。
A．市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C．分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D．商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
18．不屬于流動性風(fēng)險評估的是( )。
A．流動性比率
B．現(xiàn)金流分析
C．久期分析
D．情景分析
19．如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A．大于
B．小于
C．等于
D．以上都不對
20．以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是( )。
A．央行宣布上調(diào)利率0．3%
B．滬市投資收益率上漲7%
C．貸款人推進(jìn)新的貸款請求
D．商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
21．絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機都源于( )。
A．金融衍生品的交易
B．市場整體流動性風(fēng)險的加大
C．國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題
22．( )是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A．安全性
B．流動性
C．效益性
D．便捷性
23．前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性( )。
A．不會受到影響
B．受到顯著影響
C．受到輕微影響
D．與之沒有關(guān)系
24．使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明( ) 。
A．商業(yè)銀行流動性相對充足
B．可能給運營帶來風(fēng)險
C．商業(yè)銀行的流動性供給大
D．商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資
25．以下不影響流動性風(fēng)險的因素是( )。
A．匯率結(jié)構(gòu)
B．分布結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．幣種結(jié)構(gòu)
26．下列不屬于流動性基本要素的是( )。
A．時間
B．成本
C．資金數(shù)量
D．資產(chǎn)總額
27．流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的( )和資產(chǎn)的( )提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。
A．減少、增加
B．增加、減少
C．減少、不變
D．不變、增加
28．最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指( )。
A．將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短
B．資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額
C．將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
D．負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
29．以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是( )。
A．某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B．盈利能力上升
C．所發(fā)行的股票價格下跌
D．資產(chǎn)過于集中
30．往往被看作是核心存款的重要組成部分的是( )。
A．個人存款
B．同業(yè)拆借
C．公司存款
D．分支機構(gòu)存款
二、多項選擇題
1． 以下各項屬于流動性負(fù)債的是( )。
A．活期存款
B．超額準(zhǔn)備金
C．應(yīng)付賬款
D．定期存款
E．發(fā)放的票據(jù)和債券
2． 以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是( )。
A．資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金
B．資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強
C．資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力
D．資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機構(gòu)兩個角度進(jìn)行分析
E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，確定流動性的適宜度
3． 以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號的有( )。
A．外部評級下降
B．市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?BR> C．客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言
D．存款大量流失
E．融資成本上升
4． 我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有( )。
A．依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險
B．及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況
C．進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理
D．建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)
E．依賴管理人員的主觀判斷與估計
5． 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有( )。
A．多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B．盈利能力下降
C．負(fù)債過于集中
D．資產(chǎn)質(zhì)量下降
E．外部評級下降
6． 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是( )。
A．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金
B．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售
C．籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強
D．變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強
E．公司機構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化
7． 以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的是( )。
A．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%
B．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
C．貸款總額與核心存款的比率小
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大
8． 下列關(guān)于久期分析法說法正確的是( )。
A．久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值
B．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大
C．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大
D．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱
E．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，流動性就減弱
9． 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是( )。
A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
B．將總行缺口集中到分行
C．通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理
D．運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金
E．通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強對全行流動性的管理
10．下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有( )。
A．資產(chǎn)質(zhì)量下降
B．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
c．所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大
D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
E．資產(chǎn)或負(fù)債過于集中
11．商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。
A．制定在危機情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
B．尋求中央銀行的緊急支援
C．規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序
D．處理與利益持有者之間的關(guān)系
E．明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施
12．( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。
A．機構(gòu)存款人
B．小額存款人
C．公司存款人
D．中小企業(yè)
E．零售客戶
13．流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的結(jié)果。
A．信用風(fēng)險
B．市場風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．戰(zhàn)略風(fēng)險
E．聲譽風(fēng)險
14．下列各項中，( )屬于流動性比率/指標(biāo)。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．大額負(fù)債依賴度
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．總資產(chǎn)報酬率
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
15．下列關(guān)于流動性比例的描述正確的有( )。
A．流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%
B．流動性比例應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)
C．流動性比例不得低于25%
D．流動性比例不得低于60%
E．流動性比例屬于流動性風(fēng)險評估常用指標(biāo)
16．除了采用流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用( )來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。
A．情景分析
B．久期分析法
C．壓力測試
D．資產(chǎn)負(fù)債分析法
E．缺口分析法
三、判斷題
1． 對于主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為正值。 ( )
2． 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越低。 ( )
3． 對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，通常為總額的30%。 ( )
4． 以批發(fā)性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。 ( )
5． 有效性、流動性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的三個原則。 ( )
6． 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。 ( )
7． 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。 ( )
8． 當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性的影響不大。 ( )
9． 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動資產(chǎn)。 ( )
10．商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負(fù)債流動性需求。 ( )
11．一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險。 ( )
12．公司/機構(gòu)存款往往被看做是核心存款的主要組成部分。 ( )
13．商業(yè)銀行的流動性是指在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力。( )
14．商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求的風(fēng)險一收益平衡點。 ( )
15．商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借長貸短”。 ( )
16．運用流動性指標(biāo)分析銀行流動性風(fēng)險時，銀行的規(guī)模對其一般沒有影響。 ( )
17．流動性缺口率不得低于10%。 ( )
18．情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在特定風(fēng)險因素作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。 ( )
19．商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。 ( )
20．我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動性管理仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計。 ( )
參考答案及解析
一、單項選擇題
1． B[解析]資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項正確。
2． B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
3． C[解析]我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得超過25%。
4． C[解析]一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付請求，將可能會陷入外幣流動性危機，所以A項正確；商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制，所以B項正確；商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率，所以D正確；商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項說法錯誤。
5． C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項正確。
6． B[解析]負(fù)債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。
7． D[解析]測量銀行流動指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等，所以D項正確。
8． B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債度表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。
9．D[解析]流動性比率指標(biāo)是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對來說較穩(wěn)定、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小，所以ABC項正確，一般來講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。
10．C[解析]傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)，所以A項正確；易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以B項正確；大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，所以C項錯誤；流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。
11．C[解析]流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動性和負(fù)債流動性兩個方面。
12．A[解析]流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，所以A項正確。
13．C[解析]貸款總額與核。存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
14．D[解析]商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況，所以A項正確；商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日，所以B項正確；商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以C項正確；商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風(fēng)險，所以D項不正確。
15．C[解析]根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元)；
融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。
所以答案為C。
16．B[解析]高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)，可以選擇外幣的流動性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項正確，B項錯誤。商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場融資的渠道，我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計，所以CD項正確。
17．B[解析]在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。
18．D[解析]D項情景分析是流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的內(nèi)容之一，所以D項正確。
19．A[解析]流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源，所以A項正確。
20．D[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A項正確；外部市場因素的變化同樣會影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張，所以BC項正確；商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量不會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D項的說法錯誤。
21．D[解析]盡管外部環(huán)境會對商業(yè)銀行的流動性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動性危機仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題，所以D項正確。
22．B[解析]流動性是商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數(shù)量，所以B項正確。
23．B[解析]很多操作風(fēng)險都可能對流動性造成顯著影響。例如，前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響，所以B項正確。
24．A[解析]當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”，即流動性相對充足，所以A項正確。
25．A[解析]影響流動性風(fēng)險的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，所以A項符合題意。
26．D[解析]流動性基本要素是時間、成本和資金數(shù)量。
27．A[解析]流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性，所以A項正確。
28．c[解析]最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。
29．C[解析]C項所發(fā)行的股票價格下跌屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的外部信號，所以C項符合題意。
30．A[解析]往往被看作是核。存款的重要組成部分的是個人存款。
二、多項選擇題
1． ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動性負(fù)債。
2． BCE[解析]資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度，所以BCE項正確；AD屬于負(fù)債流動性的內(nèi)容。
3． ABC[解析]影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號有市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕獠吭u級下降，客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價格下跌，所以ABC正確；DE項屬于融資指標(biāo)/信號。
4． BCD[解析]我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法，包括嘗試建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)，及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況，進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理，所以BCD項正確。
5． ABCD[解析]內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降，所以ABCD正確，外部評級下降屬于外部指標(biāo)。
6． ACE[解析]負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化，所以ACE正確。
7． BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險就越高，所以B項正確；貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險就越高，所以D項正確；一般來說，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險越高，所以E項正確。
8． ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，所以AB項正確，C項錯誤；當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。
9． ACE[解析]我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確；由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內(nèi)“上存下借”機制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強對全行流動性的管理，所以CE項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。
10．ABCDE[解析]略
11．ABCDE[解析]略
12．AC[解析]根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場的成交量和成交價格，公司/機構(gòu)客戶能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險狀況作出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。因此，公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。尤其，大額公司/機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。
13．ABCDE[解析]雖然流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動性密切相關(guān)的風(fēng)險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發(fā)出來。
14．ABCE[解析]流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法，主要包括以下7個指標(biāo)；現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。故ABCE選項正確。
15．ABC[解析]流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標(biāo)屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)。故ABC選項正確。
16．BE[解析]商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金分析法以外，還應(yīng)逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業(yè)銀行不同時期的整體流動性狀況。
三、判斷題
1．×[解析]對于主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。
2． × [解析]流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。
3． ×[解析]對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。
4． × [解析]以零售性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。
5． × [解析]安全性、流動性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的三個原則。
6． × [解析]商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。
7． ×[解析]商業(yè)銀行通過金融市場控制風(fēng)險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。
8．× [解析]當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。
9． × [解析]商業(yè)銀行僅將核。存款的15%投入流動資產(chǎn)。
10．× [解析]商業(yè)銀行總的流動性需求等于負(fù)債流動性需求加上貸款流動性需求。
11．√ [解析]如果出現(xiàn)流動性風(fēng)險的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，例如工行、農(nóng)行、中行，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險。
12．× [解析]個人存款往往被看做是核。存款的重要組成部分。
13．× [解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。
14．√[解析]略
15．×[解析]商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。
16．×[解析]略
17．× [解析]流動性缺口率一(流動性缺口+來使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)不得低于-10%。
18．× [解析]情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。
19．√[解析]略
20．√ [解析]我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動性管理仍主要依賴于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗判斷與估計，難以實現(xiàn)對整體流動性風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)測和精確管理。
本章預(yù)測試題
一、單項選擇題
1． ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A．負(fù)債流動性
B．資產(chǎn)流動性
C．貸款流動性
D．現(xiàn)金流動性
2． 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
A．2%～5%
B．3%～5%
C．4%～5%
D．1%～5%
3． 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得超過( )。
A．75%，65%
B．65%，l5%
C．75%，25%
D．65%，25%
4． 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A．一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，將可能會陷入外幣流動性危機
B．商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制
C．商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)
D．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率 。
5． 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．貸款缺口
C．融資缺口
D．資產(chǎn)缺口
6． 對于負(fù)債的流動性來講，籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越( )。
A．弱
B．強
C．不變
D．不確定
7． 下列屬于測量銀行流動指標(biāo)的是( )。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．貸款總額與核心存款的比率
C．大額負(fù)債依賴度
D．以上都是
8． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是( )。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資缺口
D．流動性管理
9． 關(guān)于核心存款的以下說法中，錯誤的是( )。
A．核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
B．對利率變動不敏感
C．季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小
D．核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差
10．下列對流動性比率指標(biāo)的說法錯誤的是( )。
A．傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險
D．流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高
11．流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在( )流動性和( )流動性兩個方面。
A．安全、收益
B．總行、分行
C．資產(chǎn)、負(fù)債
D．貸款、存款
12．( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A．流動性風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．市場風(fēng)險
13．以下指標(biāo)中( )數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
A．大額負(fù)債依賴度
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
14．下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A．“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況
B．商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險
15．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。
A．300
B．500
C．600
D．400
16．下列對于外幣的流動性風(fēng)險管理的說法錯誤的是( )。
A．高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)
B．外幣的流動性管理只能集中在總部
C．商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道
D．我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計
17．在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是( )。
A．市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C．分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D．商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
18．不屬于流動性風(fēng)險評估的是( )。
A．流動性比率
B．現(xiàn)金流分析
C．久期分析
D．情景分析
19．如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A．大于
B．小于
C．等于
D．以上都不對
20．以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是( )。
A．央行宣布上調(diào)利率0．3%
B．滬市投資收益率上漲7%
C．貸款人推進(jìn)新的貸款請求
D．商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
21．絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機都源于( )。
A．金融衍生品的交易
B．市場整體流動性風(fēng)險的加大
C．國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題
22．( )是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A．安全性
B．流動性
C．效益性
D．便捷性
23．前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性( )。
A．不會受到影響
B．受到顯著影響
C．受到輕微影響
D．與之沒有關(guān)系
24．使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明( ) 。
A．商業(yè)銀行流動性相對充足
B．可能給運營帶來風(fēng)險
C．商業(yè)銀行的流動性供給大
D．商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資
25．以下不影響流動性風(fēng)險的因素是( )。
A．匯率結(jié)構(gòu)
B．分布結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．幣種結(jié)構(gòu)
26．下列不屬于流動性基本要素的是( )。
A．時間
B．成本
C．資金數(shù)量
D．資產(chǎn)總額
27．流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的( )和資產(chǎn)的( )提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。
A．減少、增加
B．增加、減少
C．減少、不變
D．不變、增加
28．最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指( )。
A．將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短
B．資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額
C．將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
D．負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
29．以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是( )。
A．某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B．盈利能力上升
C．所發(fā)行的股票價格下跌
D．資產(chǎn)過于集中
30．往往被看作是核心存款的重要組成部分的是( )。
A．個人存款
B．同業(yè)拆借
C．公司存款
D．分支機構(gòu)存款
二、多項選擇題
1． 以下各項屬于流動性負(fù)債的是( )。
A．活期存款
B．超額準(zhǔn)備金
C．應(yīng)付賬款
D．定期存款
E．發(fā)放的票據(jù)和債券
2． 以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是( )。
A．資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金
B．資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強
C．資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力
D．資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機構(gòu)兩個角度進(jìn)行分析
E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，確定流動性的適宜度
3． 以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號的有( )。
A．外部評級下降
B．市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?BR> C．客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言
D．存款大量流失
E．融資成本上升
4． 我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有( )。
A．依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險
B．及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況
C．進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理
D．建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)
E．依賴管理人員的主觀判斷與估計
5． 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有( )。
A．多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B．盈利能力下降
C．負(fù)債過于集中
D．資產(chǎn)質(zhì)量下降
E．外部評級下降
6． 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是( )。
A．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金
B．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售
C．籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強
D．變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強
E．公司機構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化
7． 以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的是( )。
A．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%
B．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
C．貸款總額與核心存款的比率小
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大
8． 下列關(guān)于久期分析法說法正確的是( )。
A．久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值
B．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大
C．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大
D．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱
E．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，流動性就減弱
9． 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是( )。
A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
B．將總行缺口集中到分行
C．通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理
D．運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金
E．通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強對全行流動性的管理
10．下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有( )。
A．資產(chǎn)質(zhì)量下降
B．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
c．所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大
D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
E．資產(chǎn)或負(fù)債過于集中
11．商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。
A．制定在危機情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
B．尋求中央銀行的緊急支援
C．規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序
D．處理與利益持有者之間的關(guān)系
E．明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施
12．( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。
A．機構(gòu)存款人
B．小額存款人
C．公司存款人
D．中小企業(yè)
E．零售客戶
13．流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的結(jié)果。
A．信用風(fēng)險
B．市場風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．戰(zhàn)略風(fēng)險
E．聲譽風(fēng)險
14．下列各項中，( )屬于流動性比率/指標(biāo)。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．大額負(fù)債依賴度
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．總資產(chǎn)報酬率
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
15．下列關(guān)于流動性比例的描述正確的有( )。
A．流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%
B．流動性比例應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)
C．流動性比例不得低于25%
D．流動性比例不得低于60%
E．流動性比例屬于流動性風(fēng)險評估常用指標(biāo)
16．除了采用流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用( )來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。
A．情景分析
B．久期分析法
C．壓力測試
D．資產(chǎn)負(fù)債分析法
E．缺口分析法
三、判斷題
1． 對于主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為正值。 ( )
2． 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越低。 ( )
3． 對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，通常為總額的30%。 ( )
4． 以批發(fā)性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。 ( )
5． 有效性、流動性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的三個原則。 ( )
6． 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。 ( )
7． 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。 ( )
8． 當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性的影響不大。 ( )
9． 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動資產(chǎn)。 ( )
10．商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負(fù)債流動性需求。 ( )
11．一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險。 ( )
12．公司/機構(gòu)存款往往被看做是核心存款的主要組成部分。 ( )
13．商業(yè)銀行的流動性是指在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力。( )
14．商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求的風(fēng)險一收益平衡點。 ( )
15．商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借長貸短”。 ( )
16．運用流動性指標(biāo)分析銀行流動性風(fēng)險時，銀行的規(guī)模對其一般沒有影響。 ( )
17．流動性缺口率不得低于10%。 ( )
18．情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在特定風(fēng)險因素作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。 ( )
19．商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。 ( )
20．我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動性管理仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計。 ( )
參考答案及解析
一、單項選擇題
1． B[解析]資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項正確。
2． B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
3． C[解析]我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得超過25%。
4． C[解析]一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付請求，將可能會陷入外幣流動性危機，所以A項正確；商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制，所以B項正確；商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率，所以D正確；商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項說法錯誤。
5． C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項正確。
6． B[解析]負(fù)債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。
7． D[解析]測量銀行流動指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等，所以D項正確。
8． B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債度表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。
9．D[解析]流動性比率指標(biāo)是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對來說較穩(wěn)定、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小，所以ABC項正確，一般來講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。
10．C[解析]傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)，所以A項正確；易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以B項正確；大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，所以C項錯誤；流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。
11．C[解析]流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動性和負(fù)債流動性兩個方面。
12．A[解析]流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，所以A項正確。
13．C[解析]貸款總額與核。存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
14．D[解析]商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況，所以A項正確；商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日，所以B項正確；商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以C項正確；商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風(fēng)險，所以D項不正確。
15．C[解析]根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元)；
融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。
所以答案為C。
16．B[解析]高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)，可以選擇外幣的流動性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項正確，B項錯誤。商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場融資的渠道，我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計，所以CD項正確。
17．B[解析]在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。
18．D[解析]D項情景分析是流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的內(nèi)容之一，所以D項正確。
19．A[解析]流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源，所以A項正確。
20．D[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A項正確；外部市場因素的變化同樣會影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張，所以BC項正確；商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量不會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D項的說法錯誤。
21．D[解析]盡管外部環(huán)境會對商業(yè)銀行的流動性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動性危機仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題，所以D項正確。
22．B[解析]流動性是商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數(shù)量，所以B項正確。
23．B[解析]很多操作風(fēng)險都可能對流動性造成顯著影響。例如，前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響，所以B項正確。
24．A[解析]當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”，即流動性相對充足，所以A項正確。
25．A[解析]影響流動性風(fēng)險的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，所以A項符合題意。
26．D[解析]流動性基本要素是時間、成本和資金數(shù)量。
27．A[解析]流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性，所以A項正確。
28．c[解析]最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。
29．C[解析]C項所發(fā)行的股票價格下跌屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的外部信號，所以C項符合題意。
30．A[解析]往往被看作是核。存款的重要組成部分的是個人存款。
二、多項選擇題
1． ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動性負(fù)債。
2． BCE[解析]資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度，所以BCE項正確；AD屬于負(fù)債流動性的內(nèi)容。
3． ABC[解析]影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號有市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕獠吭u級下降，客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價格下跌，所以ABC正確；DE項屬于融資指標(biāo)/信號。
4． BCD[解析]我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法，包括嘗試建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)，及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況，進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理，所以BCD項正確。
5． ABCD[解析]內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降，所以ABCD正確，外部評級下降屬于外部指標(biāo)。
6． ACE[解析]負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化，所以ACE正確。
7． BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險就越高，所以B項正確；貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險就越高，所以D項正確；一般來說，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險越高，所以E項正確。
8． ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，所以AB項正確，C項錯誤；當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。
9． ACE[解析]我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確；由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內(nèi)“上存下借”機制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強對全行流動性的管理，所以CE項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。
10．ABCDE[解析]略
11．ABCDE[解析]略
12．AC[解析]根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場的成交量和成交價格，公司/機構(gòu)客戶能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險狀況作出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。因此，公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。尤其，大額公司/機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。
13．ABCDE[解析]雖然流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動性密切相關(guān)的風(fēng)險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發(fā)出來。
14．ABCE[解析]流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法，主要包括以下7個指標(biāo)；現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。故ABCE選項正確。
15．ABC[解析]流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標(biāo)屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)。故ABC選項正確。
16．BE[解析]商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金分析法以外，還應(yīng)逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業(yè)銀行不同時期的整體流動性狀況。
三、判斷題
1．×[解析]對于主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。
2． × [解析]流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。
3． ×[解析]對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。
4． × [解析]以零售性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。
5． × [解析]安全性、流動性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的三個原則。
6． × [解析]商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。
7． ×[解析]商業(yè)銀行通過金融市場控制風(fēng)險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。
8．× [解析]當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。
9． × [解析]商業(yè)銀行僅將核。存款的15%投入流動資產(chǎn)。
10．× [解析]商業(yè)銀行總的流動性需求等于負(fù)債流動性需求加上貸款流動性需求。
11．√ [解析]如果出現(xiàn)流動性風(fēng)險的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，例如工行、農(nóng)行、中行，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險。
12．× [解析]個人存款往往被看做是核。存款的重要組成部分。
13．× [解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。
14．√[解析]略
15．×[解析]商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。
16．×[解析]略
17．× [解析]流動性缺口率一(流動性缺口+來使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)不得低于-10%。
18．× [解析]情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。
19．√[解析]略
20．√ [解析]我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動性管理仍主要依賴于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗判斷與估計，難以實現(xiàn)對整體流動性風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)測和精確管理。