2012年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬試題（2）
二、不定項選擇題
1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（ ）。
A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性
B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況
C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力
2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（ ），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
A.業(yè)務(wù)風險
B.內(nèi)部控制
C.風險管理水平
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展
3.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（ ）。
A.ROC曲線與A值
B.二項分布檢驗
C.CP模型
D.貝葉斯錯誤率
E.CAP曲線與AR值
4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（ ）。
A.災(zāi)難備份
B.強制員工休假
C.審慎選擇經(jīng)營地地址
D.購買保險
E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（ ）。
A.風險識別與評估評價
B.內(nèi)部控制措施評價
C.監(jiān)督與糾正正
D.信息交流與反饋評價
E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價
6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況。對銀行機構(gòu)風險狀況的監(jiān)管具體包括（ ）。
A.建立銀行風險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風險評價的指標體系
B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制
C.建立高風險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系
D.建立對支付危機的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安
7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。
A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括（ ）。
A.總收益互換
B.信用貸款
C.信用聯(lián)動票據(jù)
D.信用違約互換
E.信用價差衍生產(chǎn)品
9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（ ）。
A.外部欺詐/盜竊
B.洗錢
C.內(nèi)部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說法正確的是（ ）。
A.信用風險又被稱為違約風險
B.信用風險被認為是最復(fù)雜的風險種類
C.違約風險只針對企業(yè)而言
D.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.違約風險不只針對企業(yè)而言
11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（ ）。
A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失
C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
E.VaR只用作市場風險計量與監(jiān)控
12.下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是（ ）。
A.內(nèi)部欺詐
B.實物資產(chǎn)損壞
C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
E.貸款未收回
13.與信用風險相比，市場風險具有（ ）特點。
A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢
B.易于計量
C.技術(shù)手段多樣化
D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一
14.國家風險的基本特征有（ ）。
A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中
B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中
C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失
D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失
E.受行業(yè)影響較大
15.商業(yè)銀行風險的特征是（ ）。
A.不確定性
B.損益性
C.可能性
D.擴散性
E.非擴散性
16.商業(yè)銀行通常是采用（ ）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.分散
D.轉(zhuǎn)移
E.規(guī)避
17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（ ）。
A.自主經(jīng)營
B.自擔風險
C.自負盈虧
D.自我約束
E.自我發(fā)展
18.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是（ ）。
A.資本金規(guī)模
B.風險管理水平
C.資產(chǎn)管理
D.負債管理
E.資產(chǎn)負債管理
19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（ ）。
A.資產(chǎn)風險管理階段
B.負債風險管理階段
C.資產(chǎn)負債風險管理階段
D.全面風險管理階段
E.安全管理階段
20.按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為（ ）。
A.純粹風險和投機風險
B.可管理風險和不可管理風險
C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D.可量化風險和不可量化風險
E.經(jīng)濟風險和社會風險
二、不定項選擇題
1.ABCDE「解析」識記并理解。
2.ABC「解析」風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
3.ADE「解析」驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風險進行有效分類，是進行操作風險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風險管理的前提。
5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價。
6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安。
7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。
9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。
10.ABE「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。
1 1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。
12.ABCD「解析」操作風險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
14.BD「解析」國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。
15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風險的特征。
16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范。
17.ABCD「解析」識記并理解。
18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。
19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式。
20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險。按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。
二、不定項選擇題
1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（ ）。
A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性
B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況
C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力
2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（ ），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
A.業(yè)務(wù)風險
B.內(nèi)部控制
C.風險管理水平
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展
3.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（ ）。
A.ROC曲線與A值
B.二項分布檢驗
C.CP模型
D.貝葉斯錯誤率
E.CAP曲線與AR值
4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（ ）。
A.災(zāi)難備份
B.強制員工休假
C.審慎選擇經(jīng)營地地址
D.購買保險
E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（ ）。
A.風險識別與評估評價
B.內(nèi)部控制措施評價
C.監(jiān)督與糾正正
D.信息交流與反饋評價
E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價
6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況。對銀行機構(gòu)風險狀況的監(jiān)管具體包括（ ）。
A.建立銀行風險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風險評價的指標體系
B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制
C.建立高風險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系
D.建立對支付危機的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安
7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。
A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括（ ）。
A.總收益互換
B.信用貸款
C.信用聯(lián)動票據(jù)
D.信用違約互換
E.信用價差衍生產(chǎn)品
9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（ ）。
A.外部欺詐/盜竊
B.洗錢
C.內(nèi)部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說法正確的是（ ）。
A.信用風險又被稱為違約風險
B.信用風險被認為是最復(fù)雜的風險種類
C.違約風險只針對企業(yè)而言
D.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.違約風險不只針對企業(yè)而言
11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（ ）。
A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失
C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
E.VaR只用作市場風險計量與監(jiān)控
12.下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是（ ）。
A.內(nèi)部欺詐
B.實物資產(chǎn)損壞
C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
E.貸款未收回
13.與信用風險相比，市場風險具有（ ）特點。
A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢
B.易于計量
C.技術(shù)手段多樣化
D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一
14.國家風險的基本特征有（ ）。
A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中
B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中
C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失
D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失
E.受行業(yè)影響較大
15.商業(yè)銀行風險的特征是（ ）。
A.不確定性
B.損益性
C.可能性
D.擴散性
E.非擴散性
16.商業(yè)銀行通常是采用（ ）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.分散
D.轉(zhuǎn)移
E.規(guī)避
17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（ ）。
A.自主經(jīng)營
B.自擔風險
C.自負盈虧
D.自我約束
E.自我發(fā)展
18.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是（ ）。
A.資本金規(guī)模
B.風險管理水平
C.資產(chǎn)管理
D.負債管理
E.資產(chǎn)負債管理
19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（ ）。
A.資產(chǎn)風險管理階段
B.負債風險管理階段
C.資產(chǎn)負債風險管理階段
D.全面風險管理階段
E.安全管理階段
20.按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為（ ）。
A.純粹風險和投機風險
B.可管理風險和不可管理風險
C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D.可量化風險和不可量化風險
E.經(jīng)濟風險和社會風險
二、不定項選擇題
1.ABCDE「解析」識記并理解。
2.ABC「解析」風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
3.ADE「解析」驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風險進行有效分類，是進行操作風險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風險管理的前提。
5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價。
6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安。
7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。
9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。
10.ABE「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。
1 1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。
12.ABCD「解析」操作風險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
14.BD「解析」國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。
15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風險的特征。
16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范。
17.ABCD「解析」識記并理解。
18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。
19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式。
20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險。按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。