一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0．5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)
1．棕櫚油的交易代碼是（ ?。?BR> A．Z
B．P
C．V
D．O
2．早秈稻的交易代碼是（ ?。?BR> A．WS
B．ER
C．SR
D．R0
3．新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的（ ）。
A．1.5或2倍
B．2或2.5倍
C．2或3倍
D．1到3倍
4．股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的（ ?。?BR> A．正負(fù)10%
B．正負(fù)20%
C．正負(fù)15%
D．正負(fù)25%
5．在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，交易所實(shí)行（ ?。?。
A．強(qiáng)行平倉(cāng)
B．強(qiáng)制減倉(cāng)
C．暫停交易
D．停止交易
6．首先推出生豬和活牛等活牲畜期貨合約的是（ ?。?BR> A．紐約期貨交易所
B．紐約商業(yè)交易所
C．芝加哥期貨交易所(CBOT)
D．芝加哥商業(yè)交易所(CME)
7．通常，一國(guó)的政治形勢(shì)越穩(wěn)定，該國(guó)的貨幣匯率越（ ?。?BR> A．穩(wěn)定
B．波動(dòng)
C．容易上升
D．容易下降
8．（ ?。┑氖杖∧康氖菫榱司S護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。
A．基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金
B．變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金
C．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D．保證金
9．有關(guān)美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債贖回的描述，正確的是（ ?。?BR> A．必須到期贖回
B．不能提前贖回
C．隨意提前贖回
D．有的可以提前贖回
10．經(jīng)濟(jì)周期對(duì)市場(chǎng)利率水平及其走勢(shì)的影響（ ?。?。
A．為零
B．微小
C．一般大
D．很大
11．當(dāng)期權(quán)為（ ?。r(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。
A．平值期權(quán)
B．實(shí)值期權(quán)
C．虛值期權(quán)
D．極度虛值期權(quán)
12．下列交易中，盈利隨著標(biāo)的物價(jià)格上漲而增加的是（ ?。?BR> A．賣出看漲期權(quán)
B．買入看跌期權(quán)
C．買入看漲期權(quán)
D．賣出看跌期權(quán)
13．在做跨幣套利時(shí)，正確的做法是：預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元升值，則（ ?。?BR> A．賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
B．買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約
c．買入B貨幣期貨合約，等待A貨幣期貨合約下跌時(shí)賣出
D．買入A貨幣期貨合約，等待B貨幣期貨合約下跌時(shí)賣出
14．下列關(guān)于期貨交易指令的說(shuō)法，不正確的是（ ?。?BR> A．如果指令在指定的時(shí)間段內(nèi)未被執(zhí)行，則自動(dòng)取消
B．通過(guò)執(zhí)行取消指令，將客戶以前下達(dá)的指令完全取消，并且用新的指令取代原指令
c．限價(jià)指令和停止限價(jià)指令成交速度相對(duì)較慢，有時(shí)甚至無(wú)法成交
D．雙向指令是客戶向經(jīng)紀(jì)人下達(dá)兩個(gè)指令，一個(gè)指令執(zhí)行后，另一個(gè)指令則自動(dòng)撤銷
15．固定匯率制即將匯率波動(dòng)范圍限制在上下各（ ）之內(nèi)。
A．1%
B．1.25%
C．2%
D．2.25%
16．開(kāi)盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在某合約每一交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為（ ?。?。
A．申報(bào)時(shí)間
B．指令時(shí)間
C．成交時(shí)間
D．撮合時(shí)間
17．下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的方法，描述不正確的是（ ?。?。
A．交易系統(tǒng)分別對(duì)所有有效的買入申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列
B．申報(bào)價(jià)相同的按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列
C．交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買入申報(bào)和賣出申報(bào)配對(duì)成交，直到不能成交為止
D．最后一筆成交的的申報(bào)價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格
18．當(dāng)計(jì)算機(jī)顯示指令成交后，客戶可以（ ?。┰谄谪浌镜南聠蜗到y(tǒng)獲得成交回報(bào)。
A．立即
B．次日
C．下一個(gè)交易日
D．最后交易日
19．當(dāng)市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)時(shí)，多頭投機(jī)者應(yīng)（ ?。?BR> A．賣出遠(yuǎn)月合約
B．賣出近月合約
C．買入遠(yuǎn)月合約
D．買入近月合約
20．第二個(gè)推出外匯期貨的是（ ?。?BR> A．美國(guó)
B．英國(guó)
C．澳大利亞
D．加拿大
21．外匯期貨期權(quán)交易量開(kāi)始發(fā)生減少是發(fā)生在（ ?。┠?。
A．1999
B．2000
C．2001
D．2002
22．每日結(jié)算后，當(dāng)期貨會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，期貨會(huì)員必須在（ ）補(bǔ)足至交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。
A．當(dāng)日收市后2小時(shí)內(nèi)
B．下一交易日開(kāi)市前任何時(shí)候
C．下一交易日開(kāi)市前30分鐘
D．下一交易日開(kāi)市前2小時(shí)內(nèi)
23．在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨報(bào)價(jià)中，比如118’222(或118—222)，報(bào)價(jià)由（ ?。┙M成。
A．“①118’②22③2”三部分
B．“①118’②222”兩部分
C．“①118’②2③2④2”四部分
D．“011②8’③2④22”四部分
24．（ ?。┠?，中國(guó)外匯交易中心與芝加哥商業(yè)交易所達(dá)成參與芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易 平臺(tái)的國(guó)際貨幣市場(chǎng)匯率和利率產(chǎn)品交易協(xié)議。
A．2000
B．2004
C．2005
D．2006
25．（ ）是決定匯率長(zhǎng)期變化的根本因素。
A．經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率
B．國(guó)際收支狀況
C．利率水平
D．通貨膨脹
26．（ ?。┦谴偈蛊谪泝r(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度保證。
A．期貨交割
B．當(dāng)13無(wú)負(fù)債結(jié)算
C．漲跌停板
D．強(qiáng)制平倉(cāng)
27．美國(guó)期貨市場(chǎng)短期利率期貨交易主要集中在（ ?。┙灰姿?。
A．芝加哥商業(yè)
B．芝加哥期貨
C．紐約商業(yè)
D．堪薩斯期貨
28．通過(guò)買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價(jià)格的變動(dòng)中獲利并同時(shí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的交易行為，是 （ ）。
A．外匯期貨投機(jī)交易
B．外匯期貨套利交易
C．外匯期貨套期保值交易
D．外匯遠(yuǎn)期交易。
29．在套期保值操作中，需要將（ ?。┡c現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來(lái)。
A．期貨合約月份的選擇
B．期貨頭寸持有的時(shí)間段
C．期貨頭寸的交割月份
D．期貨頭寸的持有時(shí)間和交割月份
30．（ ?。┕疾⑹┬小镀谪洀臉I(yè)人員執(zhí)行行為準(zhǔn)則(修訂)》。
A．2007年4月，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
B．2007年7月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)
C．2008年3月，國(guó)務(wù)院
D．2008年4月，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
31．3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時(shí)正常價(jià)格是（ ）元/噸。
A．3465
B．3678
C．3892
D．4012
32．買人套期保值，基差走弱時(shí)，（ ）。
A．完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧剛好完全相抵
B．不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈虧損
C．不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利
D．完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利
33．蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)（ ?。﹤€(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖。
A．一
B．二
C．三
D．四
34．行情圖中的文字“現(xiàn)手”，是指（ ）。
A．開(kāi)盤后到目前為止該期貨合約總成交量或手?jǐn)?shù)
B．剛剛撮合成交的該期貨合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)
C．剛買進(jìn)的合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)
D．剛賣出的合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)
35．歐洲美元與美國(guó)境內(nèi)流通的美元是同一貨幣，價(jià)值（ ?。皇苊绹?guó)政府監(jiān)管，須提供存款準(zhǔn)備，不受資本流動(dòng)限制。
A．相對(duì)較高
B．相對(duì)較低
C．相同
D．不同
36．下列選項(xiàng)中不屬于套利分析方法的是（ ?。?BR> A．季節(jié)性分析方法
B．圖標(biāo)分析方法
c．經(jīng)濟(jì)周期分析方法
D．相同期間供求分析方法
37．買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時(shí)賣原油期貨合約，屬于（ ?。?。
A．熊市套利
B．牛市套利
C．原料與成品間的套利
D．相關(guān)商品間的套利
38．下列關(guān)于期貨交易和期權(quán)交易的說(shuō)法中，不正確的是（ ?。?。
A．目前國(guó)際期貨市場(chǎng)上只有少量期貨品種引進(jìn)了期權(quán)交易方式
B．期貨期權(quán)交易與期貨交易都具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提供套期保值的功能
C．期權(quán)交易不僅對(duì)現(xiàn)貨商，而且對(duì)期貨商也具有一定的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)作用
D．交易所期權(quán)交易最早產(chǎn)生于美國(guó)芝加哥
39．（ ?。┙鹑谄谪浭袌?chǎng)有一個(gè)獨(dú)立的外部清算系統(tǒng)。
A．美國(guó)芝加哥
B．英國(guó)倫敦
C．美國(guó)紐約
D．中國(guó)香港
40．香港交易所要求結(jié)算會(huì)員的最低資產(chǎn)凈值必須等于其客戶存款總款的（ ）。
A．4%
B．5%
C．6%
D．7%
41．在進(jìn)行交叉套期保值交易中，所選的期貨品種是（ ?。?。
A．與該現(xiàn)貨商品相對(duì)應(yīng)的期貨品種
B．與該現(xiàn)貨種類不同，但在價(jià)格走勢(shì)上大致相同的期貨合約
C．與現(xiàn)貨商品的相互替代性較弱的品種
D．與現(xiàn)貨商品沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)的期貨品種
42．在正向市場(chǎng)中，下列（ ?。┛梢允沟没罱^對(duì)值變大。
A．現(xiàn)貨價(jià)格不變，期貨價(jià)格下跌
B．期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小
C．期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
D．期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
43．在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時(shí)，如果基差絕對(duì)值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情 況下，則客戶將會(huì)（ ?。?。
A．不變
B．盈利
C．虧損
D．不一定
44．承擔(dān)期貨市場(chǎng)微觀管理職責(zé)的是（ ）。
A．期貨交易所
B．期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D．中國(guó)國(guó)務(wù)院
45．美國(guó)的（ ?。┢谪泤f(xié)會(huì)組織影響力，是國(guó)際性的期貨協(xié)會(huì)組織。
A．全國(guó)期貨協(xié)會(huì)(NFA)
B．美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)
C．期貨業(yè)協(xié)會(huì)(FIA)
D．期貨業(yè)學(xué)院(FII)
46．在即期外匯市場(chǎng)上處于多頭地位的人，為防止外幣的匯價(jià)下跌，一般應(yīng)采用（ ?。?。
A．多頭套期保值
B．空頭套期保值
C．外匯期貨投機(jī)保值
D．外匯期貨套利保值
47．在下圖中，被稱為頸線的是（ ?。?BR> A．BE
B．DF
C．AC
D．BF
48．在波浪理論考慮的主要因素中，（ ）是最重要的。
A．價(jià)格走勢(shì)所形成的形態(tài)
B．完成某個(gè)形態(tài)所經(jīng)歷的時(shí)間長(zhǎng)短
C．價(jià)格走勢(shì)圖中各個(gè)高點(diǎn)低點(diǎn)所處的絕對(duì)位置
D．價(jià)格走勢(shì)圖中各個(gè)高點(diǎn)低點(diǎn)所處的相對(duì)位置
49．在英國(guó)，涉及期貨交易行業(yè)自我監(jiān)管的最主要機(jī)構(gòu)是（ ?。?BR> A．證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)
B．投資管理監(jiān)管組織
C．個(gè)人投資管理局
D．金融中介、管理人、和經(jīng)紀(jì)商監(jiān)管協(xié)會(huì)
50．在芝加哥商業(yè)交易所中，1張歐元期貨合約的交易單位是（ ?。?。
A．125000歐元
B．100000歐元
C．125000美元
D．100000美元
51．以下（ ?。┦强蛻裘媾R的主要風(fēng)險(xiǎn)源。
A．代理風(fēng)險(xiǎn)
B．價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C．交割風(fēng)險(xiǎn)
D．交易風(fēng)險(xiǎn)
52．短期國(guó)債采用指數(shù)式報(bào)價(jià)法，某一面值為100000美元的3個(gè)月短期國(guó)債，當(dāng)日成交價(jià)為92，報(bào)價(jià)指數(shù)92是以100減去不帶百分號(hào)的（ ?。┓绞綀?bào)價(jià)的。
A．月利率
B．半年利率
C．季度利率
D．年貼現(xiàn)率
53．（ ）是客戶在準(zhǔn)備或進(jìn)行期貨交割時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
A．交割風(fēng)險(xiǎn)
B．交易風(fēng)險(xiǎn)
C．代理風(fēng)險(xiǎn)
D．投資者自身因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
54．下列各種指數(shù)中，采用幾何平均法編制的是（ ?。?。
A．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)
B．標(biāo)準(zhǔn)·普爾500指數(shù)
C．道·瓊斯平均系列指數(shù)
D．香港恒生指數(shù)
55．下列不屬于期貨市場(chǎng)作用的是（ ?。?。
A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)
B．為政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定提供參考依據(jù)
C．為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)控制他國(guó)經(jīng)濟(jì)提供工具
D．有助于現(xiàn)貨市場(chǎng)的完善與發(fā)展
56．三重頂(底)與一般頭肩形的區(qū)別是（ ?。?。
A．頭肩形不能轉(zhuǎn)化為持續(xù)整理形態(tài)
B．三重頂(底)比頭肩形多一個(gè)頂(底)
C．三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài)
D．三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征
57．倉(cāng)位達(dá)到（ ?。┏潭?，容易造成大風(fēng)險(xiǎn)。
A．半倉(cāng)
B．2/3倉(cāng)
C．滿倉(cāng)
D．半倉(cāng)以上
58．首席風(fēng)險(xiǎn)官在期貨公司的結(jié)算制度上的監(jiān)管，有（ ）項(xiàng)內(nèi)容。
A．2
B．3
C．4
D．5
59．史料記載的最早的期權(quán)交易是由（ ）國(guó)家的哲學(xué)家進(jìn)行的。
A．古羅馬
B．腓尼基
C．古希臘
D．荷蘭，
60．以下（ ?。┬袨槭侨狈μ幚砀唢L(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)驗(yàn)的行為。
A．不預(yù)測(cè)價(jià)格走向
B．不養(yǎng)成止損習(xí)慣
C．不了解行情
D．不了解交易品種
1．棕櫚油的交易代碼是（ ?。?BR> A．Z
B．P
C．V
D．O
2．早秈稻的交易代碼是（ ?。?BR> A．WS
B．ER
C．SR
D．R0
3．新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的（ ）。
A．1.5或2倍
B．2或2.5倍
C．2或3倍
D．1到3倍
4．股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的（ ?。?BR> A．正負(fù)10%
B．正負(fù)20%
C．正負(fù)15%
D．正負(fù)25%
5．在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，交易所實(shí)行（ ?。?。
A．強(qiáng)行平倉(cāng)
B．強(qiáng)制減倉(cāng)
C．暫停交易
D．停止交易
6．首先推出生豬和活牛等活牲畜期貨合約的是（ ?。?BR> A．紐約期貨交易所
B．紐約商業(yè)交易所
C．芝加哥期貨交易所(CBOT)
D．芝加哥商業(yè)交易所(CME)
7．通常，一國(guó)的政治形勢(shì)越穩(wěn)定，該國(guó)的貨幣匯率越（ ?。?BR> A．穩(wěn)定
B．波動(dòng)
C．容易上升
D．容易下降
8．（ ?。┑氖杖∧康氖菫榱司S護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。
A．基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金
B．變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金
C．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D．保證金
9．有關(guān)美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債贖回的描述，正確的是（ ?。?BR> A．必須到期贖回
B．不能提前贖回
C．隨意提前贖回
D．有的可以提前贖回
10．經(jīng)濟(jì)周期對(duì)市場(chǎng)利率水平及其走勢(shì)的影響（ ?。?。
A．為零
B．微小
C．一般大
D．很大
11．當(dāng)期權(quán)為（ ?。r(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。
A．平值期權(quán)
B．實(shí)值期權(quán)
C．虛值期權(quán)
D．極度虛值期權(quán)
12．下列交易中，盈利隨著標(biāo)的物價(jià)格上漲而增加的是（ ?。?BR> A．賣出看漲期權(quán)
B．買入看跌期權(quán)
C．買入看漲期權(quán)
D．賣出看跌期權(quán)
13．在做跨幣套利時(shí)，正確的做法是：預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元升值，則（ ?。?BR> A．賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
B．買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約
c．買入B貨幣期貨合約，等待A貨幣期貨合約下跌時(shí)賣出
D．買入A貨幣期貨合約，等待B貨幣期貨合約下跌時(shí)賣出
14．下列關(guān)于期貨交易指令的說(shuō)法，不正確的是（ ?。?BR> A．如果指令在指定的時(shí)間段內(nèi)未被執(zhí)行，則自動(dòng)取消
B．通過(guò)執(zhí)行取消指令，將客戶以前下達(dá)的指令完全取消，并且用新的指令取代原指令
c．限價(jià)指令和停止限價(jià)指令成交速度相對(duì)較慢，有時(shí)甚至無(wú)法成交
D．雙向指令是客戶向經(jīng)紀(jì)人下達(dá)兩個(gè)指令，一個(gè)指令執(zhí)行后，另一個(gè)指令則自動(dòng)撤銷
15．固定匯率制即將匯率波動(dòng)范圍限制在上下各（ ）之內(nèi)。
A．1%
B．1.25%
C．2%
D．2.25%
16．開(kāi)盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在某合約每一交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為（ ?。?。
A．申報(bào)時(shí)間
B．指令時(shí)間
C．成交時(shí)間
D．撮合時(shí)間
17．下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的方法，描述不正確的是（ ?。?。
A．交易系統(tǒng)分別對(duì)所有有效的買入申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列
B．申報(bào)價(jià)相同的按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列
C．交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買入申報(bào)和賣出申報(bào)配對(duì)成交，直到不能成交為止
D．最后一筆成交的的申報(bào)價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格
18．當(dāng)計(jì)算機(jī)顯示指令成交后，客戶可以（ ?。┰谄谪浌镜南聠蜗到y(tǒng)獲得成交回報(bào)。
A．立即
B．次日
C．下一個(gè)交易日
D．最后交易日
19．當(dāng)市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)時(shí)，多頭投機(jī)者應(yīng)（ ?。?BR> A．賣出遠(yuǎn)月合約
B．賣出近月合約
C．買入遠(yuǎn)月合約
D．買入近月合約
20．第二個(gè)推出外匯期貨的是（ ?。?BR> A．美國(guó)
B．英國(guó)
C．澳大利亞
D．加拿大
21．外匯期貨期權(quán)交易量開(kāi)始發(fā)生減少是發(fā)生在（ ?。┠?。
A．1999
B．2000
C．2001
D．2002
22．每日結(jié)算后，當(dāng)期貨會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，期貨會(huì)員必須在（ ）補(bǔ)足至交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。
A．當(dāng)日收市后2小時(shí)內(nèi)
B．下一交易日開(kāi)市前任何時(shí)候
C．下一交易日開(kāi)市前30分鐘
D．下一交易日開(kāi)市前2小時(shí)內(nèi)
23．在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨報(bào)價(jià)中，比如118’222(或118—222)，報(bào)價(jià)由（ ?。┙M成。
A．“①118’②22③2”三部分
B．“①118’②222”兩部分
C．“①118’②2③2④2”四部分
D．“011②8’③2④22”四部分
24．（ ?。┠?，中國(guó)外匯交易中心與芝加哥商業(yè)交易所達(dá)成參與芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易 平臺(tái)的國(guó)際貨幣市場(chǎng)匯率和利率產(chǎn)品交易協(xié)議。
A．2000
B．2004
C．2005
D．2006
25．（ ）是決定匯率長(zhǎng)期變化的根本因素。
A．經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率
B．國(guó)際收支狀況
C．利率水平
D．通貨膨脹
26．（ ?。┦谴偈蛊谪泝r(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度保證。
A．期貨交割
B．當(dāng)13無(wú)負(fù)債結(jié)算
C．漲跌停板
D．強(qiáng)制平倉(cāng)
27．美國(guó)期貨市場(chǎng)短期利率期貨交易主要集中在（ ?。┙灰姿?。
A．芝加哥商業(yè)
B．芝加哥期貨
C．紐約商業(yè)
D．堪薩斯期貨
28．通過(guò)買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價(jià)格的變動(dòng)中獲利并同時(shí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的交易行為，是 （ ）。
A．外匯期貨投機(jī)交易
B．外匯期貨套利交易
C．外匯期貨套期保值交易
D．外匯遠(yuǎn)期交易。
29．在套期保值操作中，需要將（ ?。┡c現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來(lái)。
A．期貨合約月份的選擇
B．期貨頭寸持有的時(shí)間段
C．期貨頭寸的交割月份
D．期貨頭寸的持有時(shí)間和交割月份
30．（ ?。┕疾⑹┬小镀谪洀臉I(yè)人員執(zhí)行行為準(zhǔn)則(修訂)》。
A．2007年4月，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
B．2007年7月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)
C．2008年3月，國(guó)務(wù)院
D．2008年4月，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
31．3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時(shí)正常價(jià)格是（ ）元/噸。
A．3465
B．3678
C．3892
D．4012
32．買人套期保值，基差走弱時(shí)，（ ）。
A．完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧剛好完全相抵
B．不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈虧損
C．不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利
D．完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利
33．蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)（ ?。﹤€(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖。
A．一
B．二
C．三
D．四
34．行情圖中的文字“現(xiàn)手”，是指（ ）。
A．開(kāi)盤后到目前為止該期貨合約總成交量或手?jǐn)?shù)
B．剛剛撮合成交的該期貨合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)
C．剛買進(jìn)的合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)
D．剛賣出的合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)
35．歐洲美元與美國(guó)境內(nèi)流通的美元是同一貨幣，價(jià)值（ ?。皇苊绹?guó)政府監(jiān)管，須提供存款準(zhǔn)備，不受資本流動(dòng)限制。
A．相對(duì)較高
B．相對(duì)較低
C．相同
D．不同
36．下列選項(xiàng)中不屬于套利分析方法的是（ ?。?BR> A．季節(jié)性分析方法
B．圖標(biāo)分析方法
c．經(jīng)濟(jì)周期分析方法
D．相同期間供求分析方法
37．買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時(shí)賣原油期貨合約，屬于（ ?。?。
A．熊市套利
B．牛市套利
C．原料與成品間的套利
D．相關(guān)商品間的套利
38．下列關(guān)于期貨交易和期權(quán)交易的說(shuō)法中，不正確的是（ ?。?。
A．目前國(guó)際期貨市場(chǎng)上只有少量期貨品種引進(jìn)了期權(quán)交易方式
B．期貨期權(quán)交易與期貨交易都具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提供套期保值的功能
C．期權(quán)交易不僅對(duì)現(xiàn)貨商，而且對(duì)期貨商也具有一定的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)作用
D．交易所期權(quán)交易最早產(chǎn)生于美國(guó)芝加哥
39．（ ?。┙鹑谄谪浭袌?chǎng)有一個(gè)獨(dú)立的外部清算系統(tǒng)。
A．美國(guó)芝加哥
B．英國(guó)倫敦
C．美國(guó)紐約
D．中國(guó)香港
40．香港交易所要求結(jié)算會(huì)員的最低資產(chǎn)凈值必須等于其客戶存款總款的（ ）。
A．4%
B．5%
C．6%
D．7%
41．在進(jìn)行交叉套期保值交易中，所選的期貨品種是（ ?。?。
A．與該現(xiàn)貨商品相對(duì)應(yīng)的期貨品種
B．與該現(xiàn)貨種類不同，但在價(jià)格走勢(shì)上大致相同的期貨合約
C．與現(xiàn)貨商品的相互替代性較弱的品種
D．與現(xiàn)貨商品沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)的期貨品種
42．在正向市場(chǎng)中，下列（ ?。┛梢允沟没罱^對(duì)值變大。
A．現(xiàn)貨價(jià)格不變，期貨價(jià)格下跌
B．期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小
C．期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
D．期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
43．在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時(shí)，如果基差絕對(duì)值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情 況下，則客戶將會(huì)（ ?。?。
A．不變
B．盈利
C．虧損
D．不一定
44．承擔(dān)期貨市場(chǎng)微觀管理職責(zé)的是（ ）。
A．期貨交易所
B．期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D．中國(guó)國(guó)務(wù)院
45．美國(guó)的（ ?。┢谪泤f(xié)會(huì)組織影響力，是國(guó)際性的期貨協(xié)會(huì)組織。
A．全國(guó)期貨協(xié)會(huì)(NFA)
B．美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)
C．期貨業(yè)協(xié)會(huì)(FIA)
D．期貨業(yè)學(xué)院(FII)
46．在即期外匯市場(chǎng)上處于多頭地位的人，為防止外幣的匯價(jià)下跌，一般應(yīng)采用（ ?。?。
A．多頭套期保值
B．空頭套期保值
C．外匯期貨投機(jī)保值
D．外匯期貨套利保值
47．在下圖中，被稱為頸線的是（ ?。?BR> A．BE
B．DF
C．AC
D．BF
48．在波浪理論考慮的主要因素中，（ ）是最重要的。
A．價(jià)格走勢(shì)所形成的形態(tài)
B．完成某個(gè)形態(tài)所經(jīng)歷的時(shí)間長(zhǎng)短
C．價(jià)格走勢(shì)圖中各個(gè)高點(diǎn)低點(diǎn)所處的絕對(duì)位置
D．價(jià)格走勢(shì)圖中各個(gè)高點(diǎn)低點(diǎn)所處的相對(duì)位置
49．在英國(guó)，涉及期貨交易行業(yè)自我監(jiān)管的最主要機(jī)構(gòu)是（ ?。?BR> A．證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)
B．投資管理監(jiān)管組織
C．個(gè)人投資管理局
D．金融中介、管理人、和經(jīng)紀(jì)商監(jiān)管協(xié)會(huì)
50．在芝加哥商業(yè)交易所中，1張歐元期貨合約的交易單位是（ ?。?。
A．125000歐元
B．100000歐元
C．125000美元
D．100000美元
51．以下（ ?。┦强蛻裘媾R的主要風(fēng)險(xiǎn)源。
A．代理風(fēng)險(xiǎn)
B．價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C．交割風(fēng)險(xiǎn)
D．交易風(fēng)險(xiǎn)
52．短期國(guó)債采用指數(shù)式報(bào)價(jià)法，某一面值為100000美元的3個(gè)月短期國(guó)債，當(dāng)日成交價(jià)為92，報(bào)價(jià)指數(shù)92是以100減去不帶百分號(hào)的（ ?。┓绞綀?bào)價(jià)的。
A．月利率
B．半年利率
C．季度利率
D．年貼現(xiàn)率
53．（ ）是客戶在準(zhǔn)備或進(jìn)行期貨交割時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
A．交割風(fēng)險(xiǎn)
B．交易風(fēng)險(xiǎn)
C．代理風(fēng)險(xiǎn)
D．投資者自身因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
54．下列各種指數(shù)中，采用幾何平均法編制的是（ ?。?。
A．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)
B．標(biāo)準(zhǔn)·普爾500指數(shù)
C．道·瓊斯平均系列指數(shù)
D．香港恒生指數(shù)
55．下列不屬于期貨市場(chǎng)作用的是（ ?。?。
A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)
B．為政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定提供參考依據(jù)
C．為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)控制他國(guó)經(jīng)濟(jì)提供工具
D．有助于現(xiàn)貨市場(chǎng)的完善與發(fā)展
56．三重頂(底)與一般頭肩形的區(qū)別是（ ?。?。
A．頭肩形不能轉(zhuǎn)化為持續(xù)整理形態(tài)
B．三重頂(底)比頭肩形多一個(gè)頂(底)
C．三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài)
D．三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征
57．倉(cāng)位達(dá)到（ ?。┏潭?，容易造成大風(fēng)險(xiǎn)。
A．半倉(cāng)
B．2/3倉(cāng)
C．滿倉(cāng)
D．半倉(cāng)以上
58．首席風(fēng)險(xiǎn)官在期貨公司的結(jié)算制度上的監(jiān)管，有（ ）項(xiàng)內(nèi)容。
A．2
B．3
C．4
D．5
59．史料記載的最早的期權(quán)交易是由（ ）國(guó)家的哲學(xué)家進(jìn)行的。
A．古羅馬
B．腓尼基
C．古希臘
D．荷蘭，
60．以下（ ?。┬袨槭侨狈μ幚砀唢L(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)驗(yàn)的行為。
A．不預(yù)測(cè)價(jià)格走向
B．不養(yǎng)成止損習(xí)慣
C．不了解行情
D．不了解交易品種