一、單項選擇題(本題共60個小題，每題0．5分，共30分。在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求。請將正確選項的代碼填入括號內。)
1．棕櫚油的交易代碼是（ ?。?BR> A．Z
B．P
C．V
D．O
2．早秈稻的交易代碼是（ ?。?BR> A．WS
B．ER
C．SR
D．R0
3．新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的（ ?。?。
A．1.5或2倍
B．2或2.5倍
C．2或3倍
D．1到3倍
4．股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的（ ?。?。
A．正負10%
B．正負20%
C．正負15%
D．正負25%
5．在某合約連續(xù)出現漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價時，交易所實行（ ?。?。
A．強行平倉
B．強制減倉
C．暫停交易
D．停止交易
6．首先推出生豬和活牛等活牲畜期貨合約的是（ ?。?BR> A．紐約期貨交易所
B．紐約商業(yè)交易所
C．芝加哥期貨交易所(CBOT)
D．芝加哥商業(yè)交易所(CME)
7．通常，一國的政治形勢越穩(wěn)定，該國的貨幣匯率越（ ?。?。
A．穩(wěn)定
B．波動
C．容易上升
D．容易下降
8．（ ）的收取目的是為了維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因不可預見風險帶來的損失。
A．基礎結算擔保金
B．變動結算擔保金
C．風險準備金
D．保證金
9．有關美國長期國債贖回的描述，正確的是（ ?。?。
A．必須到期贖回
B．不能提前贖回
C．隨意提前贖回
D．有的可以提前贖回
10．經濟周期對市場利率水平及其走勢的影響（ ?。?。
A．為零
B．微小
C．一般大
D．很大
11．當期權為（ ?。r，期權的時間價值。
A．平值期權
B．實值期權
C．虛值期權
D．極度虛值期權
12．下列交易中，盈利隨著標的物價格上漲而增加的是（ ）。
A．賣出看漲期權
B．買入看跌期權
C．買入看漲期權
D．賣出看跌期權
13．在做跨幣套利時，正確的做法是：預期B貨幣對美元匯率不變，A貨幣對美元升值，則（ ?。?。
A．賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
B．買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約
c．買入B貨幣期貨合約，等待A貨幣期貨合約下跌時賣出
D．買入A貨幣期貨合約，等待B貨幣期貨合約下跌時賣出
14．下列關于期貨交易指令的說法，不正確的是（ ）。
A．如果指令在指定的時間段內未被執(zhí)行，則自動取消
B．通過執(zhí)行取消指令，將客戶以前下達的指令完全取消，并且用新的指令取代原指令
c．限價指令和停止限價指令成交速度相對較慢，有時甚至無法成交
D．雙向指令是客戶向經紀人下達兩個指令，一個指令執(zhí)行后，另一個指令則自動撤銷
15．固定匯率制即將匯率波動范圍限制在上下各（ ?。┲畠?。
A．1%
B．1.25%
C．2%
D．2.25%
16．開盤價集合競價在某合約每一交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為（ ）。
A．申報時間
B．指令時間
C．成交時間
D．撮合時間
17．下列關于集合競價產生價格的方法，描述不正確的是（ ）。
A．交易系統(tǒng)分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列
B．申報價相同的按照進入系統(tǒng)的時間先后排列
C．交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止
D．最后一筆成交的的申報價為集合競價產生的價格
18．當計算機顯示指令成交后，客戶可以（ ）在期貨公司的下單系統(tǒng)獲得成交回報。
A．立即
B．次日
C．下一個交易日
D．最后交易日
19．當市場處于反向市場時，多頭投機者應（ ?。?。
A．賣出遠月合約
B．賣出近月合約
C．買入遠月合約
D．買入近月合約
20．第二個推出外匯期貨的是（ ）。
A．美國
B．英國
C．澳大利亞
D．加拿大
21．外匯期貨期權交易量開始發(fā)生減少是發(fā)生在（ ?。┠?。
A．1999
B．2000
C．2001
D．2002
22．每日結算后，當期貨會員的結算準備金低于最低余額時，期貨會員必須在（ ?。┭a足至交易所規(guī)定的結算準備金最低余額。
A．當日收市后2小時內
B．下一交易日開市前任何時候
C．下一交易日開市前30分鐘
D．下一交易日開市前2小時內
23．在美國中長期國債期貨報價中，比如118’222(或118—222)，報價由（ ?。┙M成。
A．“①118’②22③2”三部分
B．“①118’②222”兩部分
C．“①118’②2③2④2”四部分
D．“011②8’③2④22”四部分
24．（ ?。┠?，中國外匯交易中心與芝加哥商業(yè)交易所達成參與芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易 平臺的國際貨幣市場匯率和利率產品交易協(xié)議。
A．2000
B．2004
C．2005
D．2006
25．（ ?。┦菦Q定匯率長期變化的根本因素。
A．經濟增長率
B．國際收支狀況
C．利率水平
D．通貨膨脹
26．（ ?。┦谴偈蛊谪泝r格和現貨價格趨向一致的制度保證。
A．期貨交割
B．當13無負債結算
C．漲跌停板
D．強制平倉
27．美國期貨市場短期利率期貨交易主要集中在（ ）交易所。
A．芝加哥商業(yè)
B．芝加哥期貨
C．紐約商業(yè)
D．堪薩斯期貨
28．通過買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價格的變動中獲利并同時承擔風險的交易行為，是 （ ?。?BR> A．外匯期貨投機交易
B．外匯期貨套利交易
C．外匯期貨套期保值交易
D．外匯遠期交易。
29．在套期保值操作中，需要將（ ）與現貨市場承擔風險的時間段對應起來。
A．期貨合約月份的選擇
B．期貨頭寸持有的時間段
C．期貨頭寸的交割月份
D．期貨頭寸的持有時間和交割月份
30．（ ?。┕疾⑹┬小镀谪洀臉I(yè)人員執(zhí)行行為準則(修訂)》。
A．2007年4月，中國期貨業(yè)協(xié)會
B．2007年7月，中國證監(jiān)會
C．2008年3月，國務院
D．2008年4月，中國期貨業(yè)協(xié)會
31．3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結算價是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時正常價格是（ ?。┰?噸。
A．3465
B．3678
C．3892
D．4012
32．買人套期保值，基差走弱時，（ ?。?BR> A．完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
B．不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損
C．不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
D．完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
33．蝶式套利必須同時下達（ ?。﹤€指令，并同時對沖。
A．一
B．二
C．三
D．四
34．行情圖中的文字“現手”，是指（ ?。?。
A．開盤后到目前為止該期貨合約總成交量或手數
B．剛剛撮合成交的該期貨合約數量或手數
C．剛買進的合約數量或手數
D．剛賣出的合約數量或手數
35．歐洲美元與美國境內流通的美元是同一貨幣，價值（ ?。皇苊绹O(jiān)管，須提供存款準備，不受資本流動限制。
A．相對較高
B．相對較低
C．相同
D．不同
36．下列選項中不屬于套利分析方法的是（ ?。?。
A．季節(jié)性分析方法
B．圖標分析方法
c．經濟周期分析方法
D．相同期間供求分析方法
37．買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時賣原油期貨合約，屬于（ ?。?。
A．熊市套利
B．牛市套利
C．原料與成品間的套利
D．相關商品間的套利
38．下列關于期貨交易和期權交易的說法中，不正確的是（ ）。
A．目前國際期貨市場上只有少量期貨品種引進了期權交易方式
B．期貨期權交易與期貨交易都具有規(guī)避風險，提供套期保值的功能
C．期權交易不僅對現貨商，而且對期貨商也具有一定的規(guī)避風險作用
D．交易所期權交易最早產生于美國芝加哥
39．（ ?。┙鹑谄谪浭袌鲇幸粋€獨立的外部清算系統(tǒng)。
A．美國芝加哥
B．英國倫敦
C．美國紐約
D．中國香港
40．香港交易所要求結算會員的最低資產凈值必須等于其客戶存款總款的（ ?。?BR> A．4%
B．5%
C．6%
D．7%
41．在進行交叉套期保值交易中，所選的期貨品種是（ ?。?。
A．與該現貨商品相對應的期貨品種
B．與該現貨種類不同，但在價格走勢上大致相同的期貨合約
C．與現貨商品的相互替代性較弱的品種
D．與現貨商品沒有任何關聯的期貨品種
42．在正向市場中，下列（ ?。┛梢允沟没罱^對值變大。
A．現貨價格不變，期貨價格下跌
B．期貨價格上漲的幅度較現貨價格小
C．期貨價格上漲的幅度較現貨價格大
D．期貨價格下跌的幅度較現貨價格大
43．在正向市場中，當客戶在做買入套期保值時，如果基差絕對值變大，在不考慮交易手續(xù)費的情 況下，則客戶將會（ ?。?BR> A．不變
B．盈利
C．虧損
D．不一定
44．承擔期貨市場微觀管理職責的是（ ）。
A．期貨交易所
B．期貨業(yè)協(xié)會
C．中國證監(jiān)會
D．中國國務院
45．美國的（ ?。┢谪泤f(xié)會組織影響力，是國際性的期貨協(xié)會組織。
A．全國期貨協(xié)會(NFA)
B．美國商品期貨交易委員會(CFTC)
C．期貨業(yè)協(xié)會(FIA)
D．期貨業(yè)學院(FII)
46．在即期外匯市場上處于多頭地位的人，為防止外幣的匯價下跌，一般應采用（ ?。?。
A．多頭套期保值
B．空頭套期保值
C．外匯期貨投機保值
D．外匯期貨套利保值
47．在下圖中，被稱為頸線的是（ ?。?。
A．BE
B．DF
C．AC
D．BF
48．在波浪理論考慮的主要因素中，（ ?。┦亲钪匾?。
A．價格走勢所形成的形態(tài)
B．完成某個形態(tài)所經歷的時間長短
C．價格走勢圖中各個高點低點所處的絕對位置
D．價格走勢圖中各個高點低點所處的相對位置
49．在英國，涉及期貨交易行業(yè)自我監(jiān)管的最主要機構是（ ）。
A．證券期貨業(yè)協(xié)會
B．投資管理監(jiān)管組織
C．個人投資管理局
D．金融中介、管理人、和經紀商監(jiān)管協(xié)會
50．在芝加哥商業(yè)交易所中，1張歐元期貨合約的交易單位是（ ?。?。
A．125000歐元
B．100000歐元
C．125000美元
D．100000美元
51．以下（ ）是客戶面臨的主要風險源。
A．代理風險
B．價格風險
C．交割風險
D．交易風險
52．短期國債采用指數式報價法，某一面值為100000美元的3個月短期國債，當日成交價為92，報價指數92是以100減去不帶百分號的（ ?。┓绞綀髢r的。
A．月利率
B．半年利率
C．季度利率
D．年貼現率
53．（ ?。┦强蛻粼跍蕚浠蜻M行期貨交割時產生的風險。
A．交割風險
B．交易風險
C．代理風險
D．投資者自身因素導致的風險
54．下列各種指數中，采用幾何平均法編制的是（ ?。?BR> A．英國金融時報指數
B．標準·普爾500指數
C．道·瓊斯平均系列指數
D．香港恒生指數
55．下列不屬于期貨市場作用的是（ ）。
A．鎖定生產成本，實現預期利潤
B．為政府宏觀經濟政策的制定提供參考依據
C．為經濟強國控制他國經濟提供工具
D．有助于現貨市場的完善與發(fā)展
56．三重頂(底)與一般頭肩形的區(qū)別是（ ?。?。
A．頭肩形不能轉化為持續(xù)整理形態(tài)
B．三重頂(底)比頭肩形多一個頂(底)
C．三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài)
D．三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征
57．倉位達到（ ?。┏潭龋菀自斐纱箫L險。
A．半倉
B．2/3倉
C．滿倉
D．半倉以上
58．首席風險官在期貨公司的結算制度上的監(jiān)管，有（ ?。╉梼热荨?BR> A．2
B．3
C．4
D．5
59．史料記載的最早的期權交易是由（ ?。﹪业恼軐W家進行的。
A．古羅馬
B．腓尼基
C．古希臘
D．荷蘭，
60．以下（ ?。┬袨槭侨狈μ幚砀唢L險投資經驗的行為。
A．不預測價格走向
B．不養(yǎng)成止損習慣
C．不了解行情
D．不了解交易品種
1．棕櫚油的交易代碼是（ ?。?BR> A．Z
B．P
C．V
D．O
2．早秈稻的交易代碼是（ ?。?BR> A．WS
B．ER
C．SR
D．R0
3．新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的（ ?。?。
A．1.5或2倍
B．2或2.5倍
C．2或3倍
D．1到3倍
4．股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的（ ?。?。
A．正負10%
B．正負20%
C．正負15%
D．正負25%
5．在某合約連續(xù)出現漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價時，交易所實行（ ?。?。
A．強行平倉
B．強制減倉
C．暫停交易
D．停止交易
6．首先推出生豬和活牛等活牲畜期貨合約的是（ ?。?BR> A．紐約期貨交易所
B．紐約商業(yè)交易所
C．芝加哥期貨交易所(CBOT)
D．芝加哥商業(yè)交易所(CME)
7．通常，一國的政治形勢越穩(wěn)定，該國的貨幣匯率越（ ?。?。
A．穩(wěn)定
B．波動
C．容易上升
D．容易下降
8．（ ）的收取目的是為了維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因不可預見風險帶來的損失。
A．基礎結算擔保金
B．變動結算擔保金
C．風險準備金
D．保證金
9．有關美國長期國債贖回的描述，正確的是（ ?。?。
A．必須到期贖回
B．不能提前贖回
C．隨意提前贖回
D．有的可以提前贖回
10．經濟周期對市場利率水平及其走勢的影響（ ?。?。
A．為零
B．微小
C．一般大
D．很大
11．當期權為（ ?。r，期權的時間價值。
A．平值期權
B．實值期權
C．虛值期權
D．極度虛值期權
12．下列交易中，盈利隨著標的物價格上漲而增加的是（ ）。
A．賣出看漲期權
B．買入看跌期權
C．買入看漲期權
D．賣出看跌期權
13．在做跨幣套利時，正確的做法是：預期B貨幣對美元匯率不變，A貨幣對美元升值，則（ ?。?。
A．賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
B．買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約
c．買入B貨幣期貨合約，等待A貨幣期貨合約下跌時賣出
D．買入A貨幣期貨合約，等待B貨幣期貨合約下跌時賣出
14．下列關于期貨交易指令的說法，不正確的是（ ）。
A．如果指令在指定的時間段內未被執(zhí)行，則自動取消
B．通過執(zhí)行取消指令，將客戶以前下達的指令完全取消，并且用新的指令取代原指令
c．限價指令和停止限價指令成交速度相對較慢，有時甚至無法成交
D．雙向指令是客戶向經紀人下達兩個指令，一個指令執(zhí)行后，另一個指令則自動撤銷
15．固定匯率制即將匯率波動范圍限制在上下各（ ?。┲畠?。
A．1%
B．1.25%
C．2%
D．2.25%
16．開盤價集合競價在某合約每一交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為（ ）。
A．申報時間
B．指令時間
C．成交時間
D．撮合時間
17．下列關于集合競價產生價格的方法，描述不正確的是（ ）。
A．交易系統(tǒng)分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列
B．申報價相同的按照進入系統(tǒng)的時間先后排列
C．交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止
D．最后一筆成交的的申報價為集合競價產生的價格
18．當計算機顯示指令成交后，客戶可以（ ）在期貨公司的下單系統(tǒng)獲得成交回報。
A．立即
B．次日
C．下一個交易日
D．最后交易日
19．當市場處于反向市場時，多頭投機者應（ ?。?。
A．賣出遠月合約
B．賣出近月合約
C．買入遠月合約
D．買入近月合約
20．第二個推出外匯期貨的是（ ）。
A．美國
B．英國
C．澳大利亞
D．加拿大
21．外匯期貨期權交易量開始發(fā)生減少是發(fā)生在（ ?。┠?。
A．1999
B．2000
C．2001
D．2002
22．每日結算后，當期貨會員的結算準備金低于最低余額時，期貨會員必須在（ ?。┭a足至交易所規(guī)定的結算準備金最低余額。
A．當日收市后2小時內
B．下一交易日開市前任何時候
C．下一交易日開市前30分鐘
D．下一交易日開市前2小時內
23．在美國中長期國債期貨報價中，比如118’222(或118—222)，報價由（ ?。┙M成。
A．“①118’②22③2”三部分
B．“①118’②222”兩部分
C．“①118’②2③2④2”四部分
D．“011②8’③2④22”四部分
24．（ ?。┠?，中國外匯交易中心與芝加哥商業(yè)交易所達成參與芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易 平臺的國際貨幣市場匯率和利率產品交易協(xié)議。
A．2000
B．2004
C．2005
D．2006
25．（ ?。┦菦Q定匯率長期變化的根本因素。
A．經濟增長率
B．國際收支狀況
C．利率水平
D．通貨膨脹
26．（ ?。┦谴偈蛊谪泝r格和現貨價格趨向一致的制度保證。
A．期貨交割
B．當13無負債結算
C．漲跌停板
D．強制平倉
27．美國期貨市場短期利率期貨交易主要集中在（ ）交易所。
A．芝加哥商業(yè)
B．芝加哥期貨
C．紐約商業(yè)
D．堪薩斯期貨
28．通過買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價格的變動中獲利并同時承擔風險的交易行為，是 （ ?。?BR> A．外匯期貨投機交易
B．外匯期貨套利交易
C．外匯期貨套期保值交易
D．外匯遠期交易。
29．在套期保值操作中，需要將（ ）與現貨市場承擔風險的時間段對應起來。
A．期貨合約月份的選擇
B．期貨頭寸持有的時間段
C．期貨頭寸的交割月份
D．期貨頭寸的持有時間和交割月份
30．（ ?。┕疾⑹┬小镀谪洀臉I(yè)人員執(zhí)行行為準則(修訂)》。
A．2007年4月，中國期貨業(yè)協(xié)會
B．2007年7月，中國證監(jiān)會
C．2008年3月，國務院
D．2008年4月，中國期貨業(yè)協(xié)會
31．3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結算價是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時正常價格是（ ?。┰?噸。
A．3465
B．3678
C．3892
D．4012
32．買人套期保值，基差走弱時，（ ?。?BR> A．完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
B．不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損
C．不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
D．完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
33．蝶式套利必須同時下達（ ?。﹤€指令，并同時對沖。
A．一
B．二
C．三
D．四
34．行情圖中的文字“現手”，是指（ ?。?。
A．開盤后到目前為止該期貨合約總成交量或手數
B．剛剛撮合成交的該期貨合約數量或手數
C．剛買進的合約數量或手數
D．剛賣出的合約數量或手數
35．歐洲美元與美國境內流通的美元是同一貨幣，價值（ ?。皇苊绹O(jiān)管，須提供存款準備，不受資本流動限制。
A．相對較高
B．相對較低
C．相同
D．不同
36．下列選項中不屬于套利分析方法的是（ ?。?。
A．季節(jié)性分析方法
B．圖標分析方法
c．經濟周期分析方法
D．相同期間供求分析方法
37．買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時賣原油期貨合約，屬于（ ?。?。
A．熊市套利
B．牛市套利
C．原料與成品間的套利
D．相關商品間的套利
38．下列關于期貨交易和期權交易的說法中，不正確的是（ ）。
A．目前國際期貨市場上只有少量期貨品種引進了期權交易方式
B．期貨期權交易與期貨交易都具有規(guī)避風險，提供套期保值的功能
C．期權交易不僅對現貨商，而且對期貨商也具有一定的規(guī)避風險作用
D．交易所期權交易最早產生于美國芝加哥
39．（ ?。┙鹑谄谪浭袌鲇幸粋€獨立的外部清算系統(tǒng)。
A．美國芝加哥
B．英國倫敦
C．美國紐約
D．中國香港
40．香港交易所要求結算會員的最低資產凈值必須等于其客戶存款總款的（ ?。?BR> A．4%
B．5%
C．6%
D．7%
41．在進行交叉套期保值交易中，所選的期貨品種是（ ?。?。
A．與該現貨商品相對應的期貨品種
B．與該現貨種類不同，但在價格走勢上大致相同的期貨合約
C．與現貨商品的相互替代性較弱的品種
D．與現貨商品沒有任何關聯的期貨品種
42．在正向市場中，下列（ ?。┛梢允沟没罱^對值變大。
A．現貨價格不變，期貨價格下跌
B．期貨價格上漲的幅度較現貨價格小
C．期貨價格上漲的幅度較現貨價格大
D．期貨價格下跌的幅度較現貨價格大
43．在正向市場中，當客戶在做買入套期保值時，如果基差絕對值變大，在不考慮交易手續(xù)費的情 況下，則客戶將會（ ?。?BR> A．不變
B．盈利
C．虧損
D．不一定
44．承擔期貨市場微觀管理職責的是（ ）。
A．期貨交易所
B．期貨業(yè)協(xié)會
C．中國證監(jiān)會
D．中國國務院
45．美國的（ ?。┢谪泤f(xié)會組織影響力，是國際性的期貨協(xié)會組織。
A．全國期貨協(xié)會(NFA)
B．美國商品期貨交易委員會(CFTC)
C．期貨業(yè)協(xié)會(FIA)
D．期貨業(yè)學院(FII)
46．在即期外匯市場上處于多頭地位的人，為防止外幣的匯價下跌，一般應采用（ ?。?。
A．多頭套期保值
B．空頭套期保值
C．外匯期貨投機保值
D．外匯期貨套利保值
47．在下圖中，被稱為頸線的是（ ?。?。
A．BE
B．DF
C．AC
D．BF
48．在波浪理論考慮的主要因素中，（ ?。┦亲钪匾?。
A．價格走勢所形成的形態(tài)
B．完成某個形態(tài)所經歷的時間長短
C．價格走勢圖中各個高點低點所處的絕對位置
D．價格走勢圖中各個高點低點所處的相對位置
49．在英國，涉及期貨交易行業(yè)自我監(jiān)管的最主要機構是（ ）。
A．證券期貨業(yè)協(xié)會
B．投資管理監(jiān)管組織
C．個人投資管理局
D．金融中介、管理人、和經紀商監(jiān)管協(xié)會
50．在芝加哥商業(yè)交易所中，1張歐元期貨合約的交易單位是（ ?。?。
A．125000歐元
B．100000歐元
C．125000美元
D．100000美元
51．以下（ ）是客戶面臨的主要風險源。
A．代理風險
B．價格風險
C．交割風險
D．交易風險
52．短期國債采用指數式報價法，某一面值為100000美元的3個月短期國債，當日成交價為92，報價指數92是以100減去不帶百分號的（ ?。┓绞綀髢r的。
A．月利率
B．半年利率
C．季度利率
D．年貼現率
53．（ ?。┦强蛻粼跍蕚浠蜻M行期貨交割時產生的風險。
A．交割風險
B．交易風險
C．代理風險
D．投資者自身因素導致的風險
54．下列各種指數中，采用幾何平均法編制的是（ ?。?BR> A．英國金融時報指數
B．標準·普爾500指數
C．道·瓊斯平均系列指數
D．香港恒生指數
55．下列不屬于期貨市場作用的是（ ）。
A．鎖定生產成本，實現預期利潤
B．為政府宏觀經濟政策的制定提供參考依據
C．為經濟強國控制他國經濟提供工具
D．有助于現貨市場的完善與發(fā)展
56．三重頂(底)與一般頭肩形的區(qū)別是（ ?。?。
A．頭肩形不能轉化為持續(xù)整理形態(tài)
B．三重頂(底)比頭肩形多一個頂(底)
C．三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài)
D．三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征
57．倉位達到（ ?。┏潭龋菀自斐纱箫L險。
A．半倉
B．2/3倉
C．滿倉
D．半倉以上
58．首席風險官在期貨公司的結算制度上的監(jiān)管，有（ ?。╉梼热荨?BR> A．2
B．3
C．4
D．5
59．史料記載的最早的期權交易是由（ ?。﹪业恼軐W家進行的。
A．古羅馬
B．腓尼基
C．古希臘
D．荷蘭，
60．以下（ ?。┬袨槭侨狈μ幚砀唢L險投資經驗的行為。
A．不預測價格走向
B．不養(yǎng)成止損習慣
C．不了解行情
D．不了解交易品種