2010年證券從業(yè)投資基金每日一練（9月19日）

單選題：
    不屬于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件的是（　?。?。
    A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
    B．投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
    C．資本市場沒有摩擦
    D．投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
    【答案】D
    【解析】“投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的”為套利定價理論的假設(shè)條件之一。