2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練2月9日

單選題
    采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定( )。
    A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
    B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布
    C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征
    D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分
    答案：A