2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》每日一練2月9日

字號： 小 中 大

單選題
    采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定( )。
    A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
    B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布
    C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征
    D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分
    答案：A