一、計算題(每小題5分)
1.英國某公司向美國出口一批商品，合同金額為500,000美元，3個月延期付款。該英國公司運用遠(yuǎn)期外匯合同防止美元匯率下跌的風(fēng)險。已知倫敦市場的匯率如下：
即期匯率: 1英鎊=1.3048-74美元
3個月遠(yuǎn)期: 貼水1.3-1.4美分
問3個月后該英國公司可確保獲得多少英鎊?
標(biāo)準(zhǔn)答案：(1)首先計算3個月遠(yuǎn)期匯率
1英鎊=(1.3048+0.0130)- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元
(2)英國出口公司賣出3個月遠(yuǎn)期外匯500000美元,可以獲得的英鎊為:
500000美元/1.3214=378386.56英鎊。
1.英國某公司向美國出口一批商品，合同金額為500,000美元，3個月延期付款。該英國公司運用遠(yuǎn)期外匯合同防止美元匯率下跌的風(fēng)險。已知倫敦市場的匯率如下：
即期匯率: 1英鎊=1.3048-74美元
3個月遠(yuǎn)期: 貼水1.3-1.4美分
問3個月后該英國公司可確保獲得多少英鎊?
標(biāo)準(zhǔn)答案：(1)首先計算3個月遠(yuǎn)期匯率
1英鎊=(1.3048+0.0130)- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元
(2)英國出口公司賣出3個月遠(yuǎn)期外匯500000美元,可以獲得的英鎊為:
500000美元/1.3214=378386.56英鎊。