2010銀行從業(yè)考試《風險管理》每日一練(12月29日)

多選題
    風險監(jiān)管指標中的市場風險類指標，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括
    累計外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。下列關于這一類指標說法正確的是( )
    A、累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比
    B、累計外匯敞口頭寸比率不應高于20%
    C、累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法(VAR方法)
    D、市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年
    E、市值敏感度比率監(jiān)管指標值將在相關政策出臺后根據(jù)風險監(jiān)管實際需要另行制定
    標準答案：b, c, e