單項(xiàng)選擇題
假設(shè)ABC公司股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為45元，而在一年后的價(jià)格可能是58元和42元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為48元。投資者可以按10%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借款。購(gòu)進(jìn)上述股票且按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率10%借入資金，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（ ）。
A.125
B.140
C.220
D.156
【正確答案】 A 【知 識(shí) 點(diǎn)】期權(quán)的投資策略
【答案解析】
假設(shè)ABC公司股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為45元，而在一年后的價(jià)格可能是58元和42元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為48元。投資者可以按10%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借款。購(gòu)進(jìn)上述股票且按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率10%借入資金，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（ ）。
A.125
B.140
C.220
D.156
【正確答案】 A 【知 識(shí) 點(diǎn)】期權(quán)的投資策略
【答案解析】