第一節(jié) 金融風(fēng)險的定義和分類
一、金融風(fēng)險的定義和特征
(一)金融風(fēng)險的定義
金融風(fēng)險(掌握)是在資金的融通和貨幣的經(jīng)營過程中，由于各種事先無法預(yù)料的不確定因素帶來的影響，使得資金經(jīng)營者的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生一定的偏差，從而蒙受損失或面臨經(jīng)營困難的可能性。
(二)金融風(fēng)險的特征(掌握)
金融風(fēng)險特征是風(fēng)險的本質(zhì)及其發(fā)生規(guī)律的外在表現(xiàn)。
1、可能性考試論壇
2、不確定性
3、可測性
4、可控性
5、相關(guān)性
二、金融風(fēng)險的分類(掌握)
金融風(fēng)險的分類，實質(zhì)是對金融風(fēng)險的識別
1、信用風(fēng)險
2、國家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險
3、市場風(fēng)險
(1)匯率風(fēng)險
(2)價格波動風(fēng)險
4、利率風(fēng)險
(1)重新定價風(fēng)險(2)利率變動風(fēng)險
(3)基準(zhǔn)風(fēng)險 (4)期權(quán)風(fēng)險
5、流動性風(fēng)險
6、操作風(fēng)險
的操作風(fēng)險在于金融企業(yè)內(nèi)部控制及公司治理機制失效。
7、法律風(fēng)險
8、聲譽風(fēng)險
根據(jù)引發(fā)金融險因素的特征，金融風(fēng)險又可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。
系統(tǒng)性風(fēng)險：由于宏觀方面的因素引起的，對整個金融系統(tǒng)和經(jīng)濟活動造成破壞和損失的可能性。一般不用通過組合性投資規(guī)避該風(fēng)險
非系統(tǒng)性風(fēng)險：指金融機構(gòu)或其他融資主體由于決策失誤、經(jīng)營管理不善、違規(guī)經(jīng)營或債務(wù)務(wù)人違約等微觀因素引起的、個別或部分金融企業(yè)或其他融資主體在融資活動中遭受損失或不獲利的可能性?？梢酝ㄟ^投資組合規(guī)避該類風(fēng)險。
三、我國金融風(fēng)險形成的主要原因(掌握)
(一)外部因素(掌握)
1、經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的遺留問題。
2、宏觀經(jīng)濟波動使金融風(fēng)險加劇
3、自然災(zāi)害
(二)內(nèi)部因素(掌握標(biāo)題)
1、商行公司治理不規(guī)范，缺乏有效的監(jiān)督管理機制。
2、內(nèi)控制度不建全，存在管理漏洞
3、決策的科學(xué)性和前瞻性不強
4、制度執(zhí)行力不強、管理不嚴(yán)、處罰力度不夠
5、沒有按照風(fēng)險管理原則審慎經(jīng)營。
6、監(jiān)管有效性尚需提高。
四、金融風(fēng)險的主要危害(掌握)
1、擾亂信用秩序、破壞經(jīng)濟運行的基礎(chǔ)
2、被迫增加貨幣供應(yīng)量，干擾貨幣政策的有效運行。
3、影響我國銀行的國際地位，增加融資成本
4、影響改革開放政策和穩(wěn)定實施
[2006多選] 銀行的利率風(fēng)險主要表現(xiàn)為(ABDE )。
A.期權(quán)性風(fēng)險 B.利率變動風(fēng)險
C.重新定價風(fēng)險 D.操作風(fēng)險
E.基準(zhǔn)風(fēng)險
一、金融風(fēng)險的定義和特征
(一)金融風(fēng)險的定義
金融風(fēng)險(掌握)是在資金的融通和貨幣的經(jīng)營過程中，由于各種事先無法預(yù)料的不確定因素帶來的影響，使得資金經(jīng)營者的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生一定的偏差，從而蒙受損失或面臨經(jīng)營困難的可能性。
(二)金融風(fēng)險的特征(掌握)
金融風(fēng)險特征是風(fēng)險的本質(zhì)及其發(fā)生規(guī)律的外在表現(xiàn)。
1、可能性考試論壇
2、不確定性
3、可測性
4、可控性
5、相關(guān)性
二、金融風(fēng)險的分類(掌握)
金融風(fēng)險的分類，實質(zhì)是對金融風(fēng)險的識別
1、信用風(fēng)險
2、國家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險
3、市場風(fēng)險
(1)匯率風(fēng)險
(2)價格波動風(fēng)險
4、利率風(fēng)險
(1)重新定價風(fēng)險(2)利率變動風(fēng)險
(3)基準(zhǔn)風(fēng)險 (4)期權(quán)風(fēng)險
5、流動性風(fēng)險
6、操作風(fēng)險
的操作風(fēng)險在于金融企業(yè)內(nèi)部控制及公司治理機制失效。
7、法律風(fēng)險
8、聲譽風(fēng)險
根據(jù)引發(fā)金融險因素的特征，金融風(fēng)險又可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。
系統(tǒng)性風(fēng)險：由于宏觀方面的因素引起的，對整個金融系統(tǒng)和經(jīng)濟活動造成破壞和損失的可能性。一般不用通過組合性投資規(guī)避該風(fēng)險
非系統(tǒng)性風(fēng)險：指金融機構(gòu)或其他融資主體由于決策失誤、經(jīng)營管理不善、違規(guī)經(jīng)營或債務(wù)務(wù)人違約等微觀因素引起的、個別或部分金融企業(yè)或其他融資主體在融資活動中遭受損失或不獲利的可能性?？梢酝ㄟ^投資組合規(guī)避該類風(fēng)險。
三、我國金融風(fēng)險形成的主要原因(掌握)
(一)外部因素(掌握)
1、經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的遺留問題。
2、宏觀經(jīng)濟波動使金融風(fēng)險加劇
3、自然災(zāi)害
(二)內(nèi)部因素(掌握標(biāo)題)
1、商行公司治理不規(guī)范，缺乏有效的監(jiān)督管理機制。
2、內(nèi)控制度不建全，存在管理漏洞
3、決策的科學(xué)性和前瞻性不強
4、制度執(zhí)行力不強、管理不嚴(yán)、處罰力度不夠
5、沒有按照風(fēng)險管理原則審慎經(jīng)營。
6、監(jiān)管有效性尚需提高。
四、金融風(fēng)險的主要危害(掌握)
1、擾亂信用秩序、破壞經(jīng)濟運行的基礎(chǔ)
2、被迫增加貨幣供應(yīng)量，干擾貨幣政策的有效運行。
3、影響我國銀行的國際地位，增加融資成本
4、影響改革開放政策和穩(wěn)定實施
[2006多選] 銀行的利率風(fēng)險主要表現(xiàn)為(ABDE )。
A.期權(quán)性風(fēng)險 B.利率變動風(fēng)險
C.重新定價風(fēng)險 D.操作風(fēng)險
E.基準(zhǔn)風(fēng)險