單選題
第1題在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)椋ā 。?BR> A．企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時(shí)間的變化產(chǎn)生變更
B．企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在一年四季都會(huì)有不同的變化
C．企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期
D．企業(yè)的貸款和還貸有著時(shí)間上的高峰和低潮期
【正確答案】：C
第2題與單一法人客戶相比．（ ?。┎皇羌瘓F(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】：A
第3題某2年期債券麥考利久期為l．6年，債券目前價(jià)格為101.O0元。市場(chǎng)利率為8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算．該債券價(jià)格（ ?。?BR> A．上漲2.96%
B．下跌2.96%
C．上漲3.20%
D．下跌3.20%
【正確答案】：B
第4題（ ?。┘僭O(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A．歷史模擬法
B．方差一協(xié)方差法
C．蒙特卡羅模擬法
D．標(biāo)準(zhǔn)法
【正確答案】：A
第5題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（ ）。
A．一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款）
B．在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款
C．在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D．庫(kù)存現(xiàn)金
【正確答案】：A
第6題從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。
A．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
【正確答案】：A
第7題下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是（ ?。?。
A．如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額
B．隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大
C．隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小
D．買方期權(quán)持有者的損失是零
【正確答案】：D
第8題商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（?。?。
A．資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性過剩
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：A
第9題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（ ）。
A．違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)
B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
D．與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
【正確答案】：A
第10題在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：D
第11題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為（ ?。?。
A．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%
C．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣定活期存款期末余額×l00%
【正確答案】：B
第12題某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（ ?。?BR> A．為6.0%
B．為8.O%
C．為8.5%
D．因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算
【正確答案】：C
第13題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺Vl率的定義為（ ?。?。
A．30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
B．60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
C．90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
D．120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
【正確答案】：C
第14題信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是：（ ）。
A．一個(gè)連續(xù)的動(dòng)態(tài)的過程
B．跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況,
C．根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析
D．以上都是
【正確答案】：D
第15題RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（ ?。┯?jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。
A．核心資本
B．經(jīng)濟(jì)資本
C．附屬資本
D．監(jiān)管資本
【正確答案】：B
第16題商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是（ ?。?。
A．容易預(yù)測(cè)的
B．可以預(yù)測(cè)的，但很難精確預(yù)測(cè)
C．不可能預(yù)測(cè)的
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：B
第17題抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指（ ?。?BR> A．證券本金償還的時(shí)期
B．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)
C．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期
D．不斷購(gòu)買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程
【正確答案】：B
第18題一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：（ ）
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D．經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張
【正確答案】：D
第19題（ ?。┍仨毾蚨聲?huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A．監(jiān)事會(huì)
B．高級(jí)管理層
C．股東大會(huì)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
【正確答案】：B
第20題客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面。分別是（ ?。?。
A．金融損失和財(cái)務(wù)損失
B．正常損失和非正常損失
C．實(shí)際損失和理論損失
D．經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失
【正確答案】：D
第1題在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)椋ā 。?BR> A．企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時(shí)間的變化產(chǎn)生變更
B．企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在一年四季都會(huì)有不同的變化
C．企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期
D．企業(yè)的貸款和還貸有著時(shí)間上的高峰和低潮期
【正確答案】：C
第2題與單一法人客戶相比．（ ?。┎皇羌瘓F(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】：A
第3題某2年期債券麥考利久期為l．6年，債券目前價(jià)格為101.O0元。市場(chǎng)利率為8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算．該債券價(jià)格（ ?。?BR> A．上漲2.96%
B．下跌2.96%
C．上漲3.20%
D．下跌3.20%
【正確答案】：B
第4題（ ?。┘僭O(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A．歷史模擬法
B．方差一協(xié)方差法
C．蒙特卡羅模擬法
D．標(biāo)準(zhǔn)法
【正確答案】：A
第5題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（ ）。
A．一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款）
B．在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款
C．在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D．庫(kù)存現(xiàn)金
【正確答案】：A
第6題從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。
A．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
【正確答案】：A
第7題下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是（ ?。?。
A．如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額
B．隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大
C．隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小
D．買方期權(quán)持有者的損失是零
【正確答案】：D
第8題商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（?。?。
A．資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性過剩
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：A
第9題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（ ）。
A．違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)
B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
D．與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
【正確答案】：A
第10題在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：D
第11題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為（ ?。?。
A．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%
C．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣定活期存款期末余額×l00%
【正確答案】：B
第12題某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（ ?。?BR> A．為6.0%
B．為8.O%
C．為8.5%
D．因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算
【正確答案】：C
第13題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺Vl率的定義為（ ?。?。
A．30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
B．60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
C．90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
D．120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
【正確答案】：C
第14題信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是：（ ）。
A．一個(gè)連續(xù)的動(dòng)態(tài)的過程
B．跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況,
C．根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析
D．以上都是
【正確答案】：D
第15題RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（ ?。┯?jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。
A．核心資本
B．經(jīng)濟(jì)資本
C．附屬資本
D．監(jiān)管資本
【正確答案】：B
第16題商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是（ ?。?。
A．容易預(yù)測(cè)的
B．可以預(yù)測(cè)的，但很難精確預(yù)測(cè)
C．不可能預(yù)測(cè)的
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：B
第17題抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指（ ?。?BR> A．證券本金償還的時(shí)期
B．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)
C．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期
D．不斷購(gòu)買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程
【正確答案】：B
第18題一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：（ ）
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D．經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張
【正確答案】：D
第19題（ ?。┍仨毾蚨聲?huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A．監(jiān)事會(huì)
B．高級(jí)管理層
C．股東大會(huì)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
【正確答案】：B
第20題客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面。分別是（ ?。?。
A．金融損失和財(cái)務(wù)損失
B．正常損失和非正常損失
C．實(shí)際損失和理論損失
D．經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失
【正確答案】：D