如果等風(fēng)險(xiǎn)債券的市場(chǎng)利率不變，按年付息，那么隨著時(shí)間向到期日靠近，溢價(jià)發(fā)行債券的價(jià)值會(huì)逐漸下降。
【答案】×
【解析】 對(duì)于每間隔一段時(shí)間支付一次利息的債券而言，如果等風(fēng)險(xiǎn)債券的市場(chǎng)利率不變，隨著時(shí)間向到期日靠近，債券價(jià)值呈現(xiàn)周期性波動(dòng)，雖然總的趨勢(shì)為下降，但是不能認(rèn)為是逐漸下降。
【答案】×
【解析】 對(duì)于每間隔一段時(shí)間支付一次利息的債券而言，如果等風(fēng)險(xiǎn)債券的市場(chǎng)利率不變，隨著時(shí)間向到期日靠近，債券價(jià)值呈現(xiàn)周期性波動(dòng)，雖然總的趨勢(shì)為下降，但是不能認(rèn)為是逐漸下降。