股指期貨題庫
1決定股票價格的基本因素(AB )
A 股票的收益
B 市場利率
C 政治因素
D 經(jīng)濟因素
2 上海證券交易所股價指數(shù)是采用加權(quán)綜合法編制的,它的權(quán)數(shù)是( BD )
A 基期的同度量因素
B 計算期的同度量因素
C 股票的成交金額
D 股票的上市股數(shù)
3 道瓊斯股價平均指數(shù)的基期是多少,基期指數(shù)是多少( A )
A 1928年10月1日 100
B 1928年7月1日 100
C 1928年10月1日 50
D 1928年7月1日 50
4 通常所稱的道瓊斯指數(shù)一般就是指道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(V )[判斷題]
5 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的樣本股有多少只 ( C )
A 10
B 20
C 30
D 40
6 道瓊斯綜合平均指數(shù)由多少只股票的價格加總平均而成(D)
A 50
B 55
C 60
D 65
7 標準普爾指數(shù)的基期和基期指數(shù)分別是(A ):
A 1941-1943 10
B 1940-1942 10
C 1941-1943 50
D 1940-1942 50
8標準普爾指數(shù)的權(quán)數(shù)是( A )
A 各種股票的發(fā)行量
B 各種股票的上市量
C 各種股票的成交金額
D 各種股票的成交金額加上市量
9 標準普爾指數(shù)500只樣本股票包括多少只金融業(yè)股票( B )
A 20
B 30
C 40
D 50
10 價值線綜合指數(shù)的基期與基期指數(shù)分別是( A )
A1961年6月30 日 100
B 1961年 6月30日 50
C 1961 年7月1日 100
D 1961年 7月1日 50
11 標準普爾指數(shù)與價值綜合指數(shù)相比,誰的樣本股數(shù)更多 ( B )
A 標準普爾指數(shù)
B 價值綜合指數(shù)
12 金融時報指數(shù)期貨的標的物有多少只股票(100 )
13 金融時報———證券交易所100種股票價格指數(shù)的基期是(1984.1.3 ),基期指數(shù)為( 1000 )
14 目前,以日經(jīng)225股價指數(shù)為標的物的股價指數(shù)期貨合約主要在日本的(大阪 )證券交易所及( 新加坡 )的國際貨幣交易所交易.
15 恒生指數(shù)是由香港恒生銀行于(1969 )年(11)月開始編制的用以反映香港股市行情的一種指數(shù).
16 恒指的基期是(1964.7.31 );基期指數(shù)為( 100 ).指數(shù)的計算以成份股的(發(fā)行股數(shù) )為權(quán)數(shù),采用加權(quán)平均法.
17 目前,恒指的成份股共有( 33)種.
18 據(jù)現(xiàn)代證券組合理論,股市的風(fēng)險可分為( 系統(tǒng)性風(fēng)險 ),( 非系統(tǒng)性風(fēng)險 ).
19 股票指數(shù)期貨的定義 (指以股票市場的價格指數(shù)作為標的物的標準化期貨合約的交易 )
20 最先采取現(xiàn)金結(jié)算辦法的期貨交易是什么期貨 ( 1981年12月,芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場分部開辦的3個月期歐洲美圓定期存款期貨交易)
21 最早的股指期貨是哪年哪月哪日推出的 ( 1982.2.24)
22 股指期貨交易中,合約的交易單位是怎樣確定的 ( 以一定的貨幣金額與標的指數(shù)的乘積來表示)
23 股指期貨的指數(shù)通常與現(xiàn)貨市場的指數(shù)點位不同.(V)[判斷題]
24 恒指期貨的交易單位是( 50港元*恒指 ).
25 恒指期貨的最小變動價位 1個指標點 ).
26 恒指期貨的每節(jié)價格波動限制 無 ).
27 恒指期貨目前的合約月份是(有那些合約) 7,8,9,12 ).
28 06年7月恒指期貨的最后交易日是( 7.28 ).
29 06年7月恒指期貨的結(jié)算日是( 7.31 ).
30 恒指期貨的現(xiàn)金結(jié)算方法是什么 ( 是以最后交易日每5分鐘報出的恒指的平均值去掉小數(shù)后的整數(shù)作為最后結(jié)算價格)
31Nsdaq-100指數(shù)是由100個在Nasdaq上市的的美國國內(nèi)非( 金融)司股票所組成.
該指數(shù)是Nasdaq在1986年編制的,并由Nasdaq每( 季度)進行一次調(diào)整.
32在達到跌幅之前必須經(jīng)歷的一系列緩沖階段及如何執(zhí)行的程序叫( 熔斷機制或巡回斷路系統(tǒng) ).
33 若某只股票相對于指數(shù)的 系數(shù)為1.5,則指數(shù)下跌2%時,該股票(下跌3% ).
34 某只股票的 =(該股票收益率與指數(shù)收益率的協(xié)方差除以指數(shù)收益率的方差)
35 在套期保值中,買賣期貨合約數(shù)=(現(xiàn)貨總價值除以一張期貨合約的價值,即期貨指數(shù)點 )× 系數(shù).
36 判斷題:當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值已定的前提下,所需買賣的期貨合約數(shù)就與 系數(shù)成正比.(V ).
37 遠期合約的理論價格是指(考慮資產(chǎn)持有成本的遠期合約價格 ).
38 無套利區(qū)間的上下界幅寬主要由( 交易費用 )和( 市場沖擊成本 )這兩項所決定的.
39 恒生指數(shù)期貨在( )(5 )月( )日開始在香港期貨交易所買賣.(1986.5.6 )
40 判斷題:恒指期貨是最早在亞洲區(qū)推出的股指期貨.(V )
41 恒指期權(quán)于( )年( ) 月( )日推出.( 1993.3.5 )
42 小型恒生指數(shù)期貨何時推出 ( 2000.10.9 )
43 小型恒生指數(shù)期權(quán)何時推出 ( 2002.11.18 )
44 買賣恒生指數(shù)期貨須付出印花稅嗎 (NO )
45 恒指期貨的分類指數(shù)所占權(quán)重從大到小依次為工商業(yè)分類指數(shù),金融業(yè),地產(chǎn),公用事業(yè) ).
46 聯(lián)想集團是目前恒指期貨的成份股嗎 ( YES )
47,商品期貨與股指期貨誰產(chǎn)生的早些(商)
48,目前,全球商品期貨中有采用現(xiàn)金結(jié)算交割的嗎 比如 ( 有,美國生豬期貨 )
49,現(xiàn)在,全球商品期貨的成交量與金融期貨的相當(dāng),對嗎 (NO )
50 股指期貨合約的設(shè)計方案是 什么
股指期貨合約的設(shè)計方案是:交易標的為滬深300指數(shù);交易時間為上午比現(xiàn)貨市場早15分鐘開盤,下午比現(xiàn)貨市場晚15分鐘收盤;合約價值為每指數(shù)點100元人民幣;合約月份為交易當(dāng)月起的兩個連續(xù)的近月月份加兩個季月月份;每日漲跌幅依據(jù)現(xiàn)貨市場個股10%的漲跌幅限制,同時引進"熔斷"制度(漲跌幅達6%時熔斷10分鐘);最小波動單位為0.5個指數(shù)點;最后交易日與最后結(jié)算日設(shè)于月中;履約交割方式為現(xiàn)金結(jié)算.
51目前適合股指期貨合約的標的請列舉至少3個
包括上證180,上證50,滬深300,,巨潮100,中標300,新華富時A200
52在有熔斷板的情況下,交易指令的報價能否超過熔斷板 (N)
53金融期貨合約標的物包括哪些
有價證券,外匯,利率,指數(shù)以及其他基礎(chǔ)資產(chǎn),金融期權(quán)合約.
54 金融期貨合約的交割是按何過程了結(jié)
按規(guī)定的結(jié)算價格進行現(xiàn)金差價結(jié)算,了結(jié)到期未平倉合約的過程.
55滬深300指數(shù)的樣本股的采樣范圍
滬深300指數(shù)的樣本股是滬深兩市所有A股股票中流動性強的300只規(guī)模的股票.
樣本空間: 剔除下列股票后的所有滬深兩市A股股票. 上市時間不足一個季度的股票; 暫停上市股票; 經(jīng)營狀況異?；蜃罱攧?wù)報告嚴重虧損的股票; 股價波動較大,市場表現(xiàn)明顯受到操縱的股票; 其他經(jīng)專家委員會認定的應(yīng)該剔除的股票.
選樣標準: 規(guī)模,流動性.
選樣方法: 對樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后對剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前300名的股票作為樣本股.
樣本股的調(diào)整: 滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每半年調(diào)整一次成份股,每次調(diào)整比例一般不超過10%.樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū),排名在240名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進入,排名在360名之前的老樣本優(yōu)先保留.當(dāng)樣本股公司退市時,自退市日起,從指數(shù)樣本中剔除,由過去最近一次指數(shù)定期調(diào)整時的候選樣本中排名的尚未調(diào)入指數(shù)的股票替代.
56滬深300指數(shù)基日,基期與基期指數(shù)如何
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,以該日300只成份股的調(diào)整市值為基期,基期指數(shù)定為1000點,自2005年4月8日起正式發(fā)布.
57股票交易單位一手代表(100)股
58市盈率計算公式為(股價÷每股收益)
59市凈率計算公式為(股價÷每股凈資產(chǎn))
60上證綜合指數(shù)歷史點出現(xiàn)在(2001)年的(2245)點
61目前滬深交易所實行T+(1)交易制度,(權(quán)證)品種例外
62目前滬深交易所實行漲幅限制為(±10%)特別處理股票ST為(±5%)
63目前滬深交易所對指數(shù)影響的權(quán)重股為(中國銀行),其次為(中國石化)
64目前滬深交易所正常交易時間為(周一至周五上午9:30—11:30 下午1:00—3:00)
65某股目前股價為12元,實施10股轉(zhuǎn)贈5股方案,則除權(quán)價為(8)元
66交易將產(chǎn)成交易成本,以上海為例,每筆交易將產(chǎn)生的交易成本含(手續(xù)費)(印花稅)(過戶費)
67上海證券交易所成立時間為(1990年11月26日),同年12月19日開業(yè).
68深圳證券交易所成立時間為(1990年12月1日),1991年7月3日開業(yè).
69世界上最早的股票價格指數(shù)期貨交易產(chǎn)成于( 美國),(1982)年
70目前新股發(fā)行采用(上網(wǎng)定價與網(wǎng)下申購)的方式
71, 股票當(dāng)日換手率指的是(當(dāng)日成交量與該股流通股數(shù)的比值)
1決定股票價格的基本因素(AB )
A 股票的收益
B 市場利率
C 政治因素
D 經(jīng)濟因素
2 上海證券交易所股價指數(shù)是采用加權(quán)綜合法編制的,它的權(quán)數(shù)是( BD )
A 基期的同度量因素
B 計算期的同度量因素
C 股票的成交金額
D 股票的上市股數(shù)
3 道瓊斯股價平均指數(shù)的基期是多少,基期指數(shù)是多少( A )
A 1928年10月1日 100
B 1928年7月1日 100
C 1928年10月1日 50
D 1928年7月1日 50
4 通常所稱的道瓊斯指數(shù)一般就是指道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(V )[判斷題]
5 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的樣本股有多少只 ( C )
A 10
B 20
C 30
D 40
6 道瓊斯綜合平均指數(shù)由多少只股票的價格加總平均而成(D)
A 50
B 55
C 60
D 65
7 標準普爾指數(shù)的基期和基期指數(shù)分別是(A ):
A 1941-1943 10
B 1940-1942 10
C 1941-1943 50
D 1940-1942 50
8標準普爾指數(shù)的權(quán)數(shù)是( A )
A 各種股票的發(fā)行量
B 各種股票的上市量
C 各種股票的成交金額
D 各種股票的成交金額加上市量
9 標準普爾指數(shù)500只樣本股票包括多少只金融業(yè)股票( B )
A 20
B 30
C 40
D 50
10 價值線綜合指數(shù)的基期與基期指數(shù)分別是( A )
A1961年6月30 日 100
B 1961年 6月30日 50
C 1961 年7月1日 100
D 1961年 7月1日 50
11 標準普爾指數(shù)與價值綜合指數(shù)相比,誰的樣本股數(shù)更多 ( B )
A 標準普爾指數(shù)
B 價值綜合指數(shù)
12 金融時報指數(shù)期貨的標的物有多少只股票(100 )
13 金融時報———證券交易所100種股票價格指數(shù)的基期是(1984.1.3 ),基期指數(shù)為( 1000 )
14 目前,以日經(jīng)225股價指數(shù)為標的物的股價指數(shù)期貨合約主要在日本的(大阪 )證券交易所及( 新加坡 )的國際貨幣交易所交易.
15 恒生指數(shù)是由香港恒生銀行于(1969 )年(11)月開始編制的用以反映香港股市行情的一種指數(shù).
16 恒指的基期是(1964.7.31 );基期指數(shù)為( 100 ).指數(shù)的計算以成份股的(發(fā)行股數(shù) )為權(quán)數(shù),采用加權(quán)平均法.
17 目前,恒指的成份股共有( 33)種.
18 據(jù)現(xiàn)代證券組合理論,股市的風(fēng)險可分為( 系統(tǒng)性風(fēng)險 ),( 非系統(tǒng)性風(fēng)險 ).
19 股票指數(shù)期貨的定義 (指以股票市場的價格指數(shù)作為標的物的標準化期貨合約的交易 )
20 最先采取現(xiàn)金結(jié)算辦法的期貨交易是什么期貨 ( 1981年12月,芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場分部開辦的3個月期歐洲美圓定期存款期貨交易)
21 最早的股指期貨是哪年哪月哪日推出的 ( 1982.2.24)
22 股指期貨交易中,合約的交易單位是怎樣確定的 ( 以一定的貨幣金額與標的指數(shù)的乘積來表示)
23 股指期貨的指數(shù)通常與現(xiàn)貨市場的指數(shù)點位不同.(V)[判斷題]
24 恒指期貨的交易單位是( 50港元*恒指 ).
25 恒指期貨的最小變動價位 1個指標點 ).
26 恒指期貨的每節(jié)價格波動限制 無 ).
27 恒指期貨目前的合約月份是(有那些合約) 7,8,9,12 ).
28 06年7月恒指期貨的最后交易日是( 7.28 ).
29 06年7月恒指期貨的結(jié)算日是( 7.31 ).
30 恒指期貨的現(xiàn)金結(jié)算方法是什么 ( 是以最后交易日每5分鐘報出的恒指的平均值去掉小數(shù)后的整數(shù)作為最后結(jié)算價格)
31Nsdaq-100指數(shù)是由100個在Nasdaq上市的的美國國內(nèi)非( 金融)司股票所組成.
該指數(shù)是Nasdaq在1986年編制的,并由Nasdaq每( 季度)進行一次調(diào)整.
32在達到跌幅之前必須經(jīng)歷的一系列緩沖階段及如何執(zhí)行的程序叫( 熔斷機制或巡回斷路系統(tǒng) ).
33 若某只股票相對于指數(shù)的 系數(shù)為1.5,則指數(shù)下跌2%時,該股票(下跌3% ).
34 某只股票的 =(該股票收益率與指數(shù)收益率的協(xié)方差除以指數(shù)收益率的方差)
35 在套期保值中,買賣期貨合約數(shù)=(現(xiàn)貨總價值除以一張期貨合約的價值,即期貨指數(shù)點 )× 系數(shù).
36 判斷題:當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值已定的前提下,所需買賣的期貨合約數(shù)就與 系數(shù)成正比.(V ).
37 遠期合約的理論價格是指(考慮資產(chǎn)持有成本的遠期合約價格 ).
38 無套利區(qū)間的上下界幅寬主要由( 交易費用 )和( 市場沖擊成本 )這兩項所決定的.
39 恒生指數(shù)期貨在( )(5 )月( )日開始在香港期貨交易所買賣.(1986.5.6 )
40 判斷題:恒指期貨是最早在亞洲區(qū)推出的股指期貨.(V )
41 恒指期權(quán)于( )年( ) 月( )日推出.( 1993.3.5 )
42 小型恒生指數(shù)期貨何時推出 ( 2000.10.9 )
43 小型恒生指數(shù)期權(quán)何時推出 ( 2002.11.18 )
44 買賣恒生指數(shù)期貨須付出印花稅嗎 (NO )
45 恒指期貨的分類指數(shù)所占權(quán)重從大到小依次為工商業(yè)分類指數(shù),金融業(yè),地產(chǎn),公用事業(yè) ).
46 聯(lián)想集團是目前恒指期貨的成份股嗎 ( YES )
47,商品期貨與股指期貨誰產(chǎn)生的早些(商)
48,目前,全球商品期貨中有采用現(xiàn)金結(jié)算交割的嗎 比如 ( 有,美國生豬期貨 )
49,現(xiàn)在,全球商品期貨的成交量與金融期貨的相當(dāng),對嗎 (NO )
50 股指期貨合約的設(shè)計方案是 什么
股指期貨合約的設(shè)計方案是:交易標的為滬深300指數(shù);交易時間為上午比現(xiàn)貨市場早15分鐘開盤,下午比現(xiàn)貨市場晚15分鐘收盤;合約價值為每指數(shù)點100元人民幣;合約月份為交易當(dāng)月起的兩個連續(xù)的近月月份加兩個季月月份;每日漲跌幅依據(jù)現(xiàn)貨市場個股10%的漲跌幅限制,同時引進"熔斷"制度(漲跌幅達6%時熔斷10分鐘);最小波動單位為0.5個指數(shù)點;最后交易日與最后結(jié)算日設(shè)于月中;履約交割方式為現(xiàn)金結(jié)算.
51目前適合股指期貨合約的標的請列舉至少3個
包括上證180,上證50,滬深300,,巨潮100,中標300,新華富時A200
52在有熔斷板的情況下,交易指令的報價能否超過熔斷板 (N)
53金融期貨合約標的物包括哪些
有價證券,外匯,利率,指數(shù)以及其他基礎(chǔ)資產(chǎn),金融期權(quán)合約.
54 金融期貨合約的交割是按何過程了結(jié)
按規(guī)定的結(jié)算價格進行現(xiàn)金差價結(jié)算,了結(jié)到期未平倉合約的過程.
55滬深300指數(shù)的樣本股的采樣范圍
滬深300指數(shù)的樣本股是滬深兩市所有A股股票中流動性強的300只規(guī)模的股票.
樣本空間: 剔除下列股票后的所有滬深兩市A股股票. 上市時間不足一個季度的股票; 暫停上市股票; 經(jīng)營狀況異?；蜃罱攧?wù)報告嚴重虧損的股票; 股價波動較大,市場表現(xiàn)明顯受到操縱的股票; 其他經(jīng)專家委員會認定的應(yīng)該剔除的股票.
選樣標準: 規(guī)模,流動性.
選樣方法: 對樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后對剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前300名的股票作為樣本股.
樣本股的調(diào)整: 滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每半年調(diào)整一次成份股,每次調(diào)整比例一般不超過10%.樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū),排名在240名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進入,排名在360名之前的老樣本優(yōu)先保留.當(dāng)樣本股公司退市時,自退市日起,從指數(shù)樣本中剔除,由過去最近一次指數(shù)定期調(diào)整時的候選樣本中排名的尚未調(diào)入指數(shù)的股票替代.
56滬深300指數(shù)基日,基期與基期指數(shù)如何
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,以該日300只成份股的調(diào)整市值為基期,基期指數(shù)定為1000點,自2005年4月8日起正式發(fā)布.
57股票交易單位一手代表(100)股
58市盈率計算公式為(股價÷每股收益)
59市凈率計算公式為(股價÷每股凈資產(chǎn))
60上證綜合指數(shù)歷史點出現(xiàn)在(2001)年的(2245)點
61目前滬深交易所實行T+(1)交易制度,(權(quán)證)品種例外
62目前滬深交易所實行漲幅限制為(±10%)特別處理股票ST為(±5%)
63目前滬深交易所對指數(shù)影響的權(quán)重股為(中國銀行),其次為(中國石化)
64目前滬深交易所正常交易時間為(周一至周五上午9:30—11:30 下午1:00—3:00)
65某股目前股價為12元,實施10股轉(zhuǎn)贈5股方案,則除權(quán)價為(8)元
66交易將產(chǎn)成交易成本,以上海為例,每筆交易將產(chǎn)生的交易成本含(手續(xù)費)(印花稅)(過戶費)
67上海證券交易所成立時間為(1990年11月26日),同年12月19日開業(yè).
68深圳證券交易所成立時間為(1990年12月1日),1991年7月3日開業(yè).
69世界上最早的股票價格指數(shù)期貨交易產(chǎn)成于( 美國),(1982)年
70目前新股發(fā)行采用(上網(wǎng)定價與網(wǎng)下申購)的方式
71, 股票當(dāng)日換手率指的是(當(dāng)日成交量與該股流通股數(shù)的比值)