30.
題干: 7月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A: >-30
B: <-30
C: <30
D: >30
參考答案[B] 32.
題干: 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為$0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購入燃料油，并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為$( )/加侖。
A: 0.8928
B: 0.8918
C: 0.894
D: 0.8935
參考答案[A]
32.
題干: 判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。
A: 基本因素分析
B: 技術(shù)因素分析
C: 市場(chǎng)感覺
D: 歷史同期狀況
參考答案[B]
33.
題干: 期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以( )。
A: 平倉
B: 持倉
C: 增加持倉
D: 減少持倉
參考答案[C]
34.
題干: 大豆提油套利的作法是( )。
A: 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
B: 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
C: 只購買豆油和豆粕的期貨合約
D: 只購買大豆期貨合約
參考答案[A]
35.
題干: 6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格2220元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價(jià)格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )。
A: 500元，-1000元，11075元
B: 1000元，-500元，11075元
C: -500元，-1000元，11100元
D: 1000元，500元，22150元
參考答案[B]
36.
題干: 買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于( )。
A: 牛市套利
B: 蝶式套利
C: 相關(guān)商品間的套利
D: 原料與成品間套利
參考答案[D]
37.
題干: 艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由( )組成。
A: 上升(或下降)的4個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程
B: 上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程
C: 上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的3個(gè)過程
D: 上升(或下降)的6個(gè)過程和下降(或上升)的2個(gè)過程
參考答案[C]
38.
題干: K線圖的四個(gè)價(jià)格中，( )最為重要。
A: 收盤價(jià)
B: 開盤價(jià)
C: 價(jià)
D:
參考答案[A]
39.
題干: 以下指標(biāo)能基本判定市場(chǎng)價(jià)格將上升的是( )。
A: MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA
B: KDJ處于80附近
C: 威廉指標(biāo)處于20附近
D: 正值的DIF向上突破正值的DEA
參考答案[D]
40.
題干: 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是( )。
A: 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B: 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí)，持倉量和交易量均增加
C: 當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加
D: 當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變
參考答案[C]
41.
題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有( )。
A: K線從下方3次穿越D線
B: D線從下方穿越
2次K線
C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
參考答案[A]
42.
題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額的年計(jì)息次數(shù)是( )。
A: 2
B: 4
C: 6
D: 12
參考答案[D]
43.
題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
參考答案[C]
44.
題干: 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
參考答案[D]
45.
題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量的是( )。
A: 外匯期貨
B: 利率期貨
C: 股指期貨
D: 股票期貨
參考答案[B] 46.
題干: 7月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A: >-30
B: <-30
C: <30
D: >30
參考答案[B] 32.
題干: 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為$0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購入燃料油，并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為$( )/加侖。
A: 0.8928
B: 0.8918
C: 0.894
D: 0.8935
參考答案[A]
32.
題干: 判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。
A: 基本因素分析
B: 技術(shù)因素分析
C: 市場(chǎng)感覺
D: 歷史同期狀況
參考答案[B]
33.
題干: 期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以( )。
A: 平倉
B: 持倉
C: 增加持倉
D: 減少持倉
參考答案[C]
34.
題干: 大豆提油套利的作法是( )。
A: 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
B: 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
C: 只購買豆油和豆粕的期貨合約
D: 只購買大豆期貨合約
參考答案[A]
35.
題干: 6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格2220元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價(jià)格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )。
A: 500元，-1000元，11075元
B: 1000元，-500元，11075元
C: -500元，-1000元，11100元
D: 1000元，500元，22150元
參考答案[B]
36.
題干: 買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于( )。
A: 牛市套利
B: 蝶式套利
C: 相關(guān)商品間的套利
D: 原料與成品間套利
參考答案[D]
37.
題干: 艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由( )組成。
A: 上升(或下降)的4個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程
B: 上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程
C: 上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的3個(gè)過程
D: 上升(或下降)的6個(gè)過程和下降(或上升)的2個(gè)過程
參考答案[C]
38.
題干: K線圖的四個(gè)價(jià)格中，( )最為重要。
A: 收盤價(jià)
B: 開盤價(jià)
C: 價(jià)
D:
參考答案[A]
39.
題干: 以下指標(biāo)能基本判定市場(chǎng)價(jià)格將上升的是( )。
A: MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA
B: KDJ處于80附近
C: 威廉指標(biāo)處于20附近
D: 正值的DIF向上突破正值的DEA
參考答案[D]
40.
題干: 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是( )。
A: 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B: 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí)，持倉量和交易量均增加
C: 當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加
D: 當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變
參考答案[C]
41.
題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有( )。
A: K線從下方3次穿越D線
B: D線從下方穿越
2次K線
C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
參考答案[A]
42.
題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額的年計(jì)息次數(shù)是( )。
A: 2
B: 4
C: 6
D: 12
參考答案[D]
43.
題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
參考答案[C]
44.
題干: 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
參考答案[D]
45.
題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量的是( )。
A: 外匯期貨
B: 利率期貨
C: 股指期貨
D: 股票期貨
參考答案[B] 46.