單項(xiàng)選擇題
◎下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法不正確的是（?。?BR> A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)總是等于另一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
判斷題
◎如果大家都愿意冒險(xiǎn)，證券市場(chǎng)線斜率就大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就大；如果大家都不愿意冒險(xiǎn)，證券市場(chǎng)線斜率就小，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)附加率就較小。（ ）
◎下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法不正確的是（?。?BR> A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)總是等于另一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
判斷題
◎如果大家都愿意冒險(xiǎn)，證券市場(chǎng)線斜率就大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就大；如果大家都不愿意冒險(xiǎn)，證券市場(chǎng)線斜率就小，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)附加率就較小。（ ）