07年10月“風險管理”復習資料7

第九章 風險管理決策
    一、風險管理決策的特點：
    （一） 定期評估、適時調(diào)整決策。 （二） 科學與藝術(shù)相結(jié)合。
    （三） 風險管理決策的績效在短期內(nèi)不明顯。
    二、什么是憂慮價值？有哪些影響因素？
    （一） 憂慮價值是指對人們關(guān)于風險事故的所至后果不確定性的擔憂的一種貨幣表示。
    （二） 憂慮價值有以下影響因素：
    1. 風險損失的概率分布。 2. 人們對風險損失不確定性的把握程度。
    3. 風險管理的目標。 4. 決策者的個人膽識。
    三、什么是損失矩陣？
    損失矩陣是指用以反映特定風險在多種處理方案下的損失額和費用額的一種表示。
    四、風險決策原則是什么？
    （一） 損失概率不知道的情況下：
    1. 最小原則：風險管理決策者以風險的潛在損失最小者為方案。
    2. 最小最小原則：風險管理決策者以風險的最最小潛在損失最小者為方案。
    （二） 損失概率知道的情況下：
    1. 最可能發(fā)生的損失最小者為優(yōu)。 2. 損失期望值最小者為優(yōu)。
    五、效用、效用函數(shù)、效用曲線的含義：
    （一） 效用是衡量人們對某種事物的主管價值態(tài)度、偏愛、傾向等的一種指標。
    （二） 效用函數(shù)是指效用隨著某些事物的變化而相應改變的一種對應關(guān)系。
    （三） 效用曲線是用以反映效用函數(shù)的曲線。