單選題
第 1 題 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（?。?。
A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D．國家風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： C
第 2 題 資產(chǎn)證券化的作用在于（ ）。
A．提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B．增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C．是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D．以上都正確
【正確答案】： D
第 3 題 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是： （ ）。
A．商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大
B．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C．商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突
D．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)
【正確答案】： B
第 4 題 以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是： （?。?。
A．單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評估
B．組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評估缺乏透明度
C．應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D．以上都正確
【正確答案】： D
第 5 題 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（?。?。
A．15億
B．12億
C．20億
D．30億
【正確答案】： B
第 6 題 對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是：（?。?。
A．管理者人品
B．管理者誠信度
C．授信動(dòng)機(jī)
D．以上都是
【正確答案】： D
第 7 題 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（ ）。
A．長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B．短期的風(fēng)險(xiǎn)
C．顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不對
【正確答案】： A
第 8 題 以下哪一項(xiàng)不是信用評分模型？（ ?。?BR> A．線性概率模型
B．Probit模型
C．線性辨別模型
D．CreditMetrics模型
【正確答案】： D
第 9 題 如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（ ）。
A．0.01
B．0.012
C．0.018
D．0.03
【正確答案】： C
第 10 題 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是（ ）。
A．5C．系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．C．ELs系統(tǒng)
D．以上都是
【正確答案】： D
第 11 題 認(rèn)為存貸款人信息不對稱，因此債權(quán)人利益就會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)，從而需要通過監(jiān)管保護(hù)債權(quán)人利益，這樣的觀點(diǎn)是：（ ）
A．債權(quán)保護(hù)論
B．銀行風(fēng)險(xiǎn)論
C．適度競爭論
D．利益沖突論
【正確答案】： A
第 12 題 巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：（?。?。
A．最低標(biāo)準(zhǔn)
B．要求
C．規(guī)范做法
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 13 題 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對什么因素的敏感性指標(biāo)？（?。?。
A．利率
B．匯率
C．股票指數(shù)
D．商品價(jià)格指數(shù)
【正確答案】： A
第 14 題 中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本？（?。?BR> A．基本指標(biāo)法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．高級計(jì)量法
D．AB
【正確答案】： D
第 15 題 我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是：（?。?BR> A．個(gè)人住宅抵押貸款
B．個(gè)人零售貸款
C．循環(huán)零售貸款
D．以上都不對
【正確答案】： C
第 16 題 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（?。?。
A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4
【正確答案】： D
第 17 題 我國商業(yè)銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益激烈，這樣的風(fēng)險(xiǎn)屬于什么類型的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？（?。?BR> A．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
B．競爭對手風(fēng)險(xiǎn)
C．品牌風(fēng)險(xiǎn)
D．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： D
第 18 題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的？（ ?。?BR> A．資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B．負(fù)債業(yè)務(wù)
C．表外業(yè)務(wù)
D．以上都有可能
【正確答案】： D
第 19 題 CeDt Portfolio View模型是對什么關(guān)系進(jìn)行建模？（?。?BR> A．轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系
B．轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
C．轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系
D．以上都不對
【正確答案】： A
第 20 題 根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是：（ ）
A．規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險(xiǎn)
B．保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展
C．促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心
D．保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力
【正確答案】： C
第 1 題 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（?。?。
A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D．國家風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： C
第 2 題 資產(chǎn)證券化的作用在于（ ）。
A．提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B．增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C．是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D．以上都正確
【正確答案】： D
第 3 題 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是： （ ）。
A．商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大
B．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C．商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突
D．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)
【正確答案】： B
第 4 題 以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是： （?。?。
A．單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評估
B．組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評估缺乏透明度
C．應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D．以上都正確
【正確答案】： D
第 5 題 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（?。?。
A．15億
B．12億
C．20億
D．30億
【正確答案】： B
第 6 題 對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是：（?。?。
A．管理者人品
B．管理者誠信度
C．授信動(dòng)機(jī)
D．以上都是
【正確答案】： D
第 7 題 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（ ）。
A．長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B．短期的風(fēng)險(xiǎn)
C．顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不對
【正確答案】： A
第 8 題 以下哪一項(xiàng)不是信用評分模型？（ ?。?BR> A．線性概率模型
B．Probit模型
C．線性辨別模型
D．CreditMetrics模型
【正確答案】： D
第 9 題 如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（ ）。
A．0.01
B．0.012
C．0.018
D．0.03
【正確答案】： C
第 10 題 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是（ ）。
A．5C．系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．C．ELs系統(tǒng)
D．以上都是
【正確答案】： D
第 11 題 認(rèn)為存貸款人信息不對稱，因此債權(quán)人利益就會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)，從而需要通過監(jiān)管保護(hù)債權(quán)人利益，這樣的觀點(diǎn)是：（ ）
A．債權(quán)保護(hù)論
B．銀行風(fēng)險(xiǎn)論
C．適度競爭論
D．利益沖突論
【正確答案】： A
第 12 題 巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：（?。?。
A．最低標(biāo)準(zhǔn)
B．要求
C．規(guī)范做法
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 13 題 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對什么因素的敏感性指標(biāo)？（?。?。
A．利率
B．匯率
C．股票指數(shù)
D．商品價(jià)格指數(shù)
【正確答案】： A
第 14 題 中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本？（?。?BR> A．基本指標(biāo)法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．高級計(jì)量法
D．AB
【正確答案】： D
第 15 題 我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是：（?。?BR> A．個(gè)人住宅抵押貸款
B．個(gè)人零售貸款
C．循環(huán)零售貸款
D．以上都不對
【正確答案】： C
第 16 題 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（?。?。
A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4
【正確答案】： D
第 17 題 我國商業(yè)銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益激烈，這樣的風(fēng)險(xiǎn)屬于什么類型的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？（?。?BR> A．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
B．競爭對手風(fēng)險(xiǎn)
C．品牌風(fēng)險(xiǎn)
D．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： D
第 18 題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的？（ ?。?BR> A．資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B．負(fù)債業(yè)務(wù)
C．表外業(yè)務(wù)
D．以上都有可能
【正確答案】： D
第 19 題 CeDt Portfolio View模型是對什么關(guān)系進(jìn)行建模？（?。?BR> A．轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系
B．轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
C．轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系
D．以上都不對
【正確答案】： A
第 20 題 根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是：（ ）
A．規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險(xiǎn)
B．保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展
C．促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心
D．保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力
【正確答案】： C