(二)金融風(fēng)險的種類
1997年9月巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》提出銀行業(yè)面臨的八種主要風(fēng)險是：
1、信用風(fēng)險
2、國家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險
除貸款業(yè)務(wù)中固有的交易對象的信用風(fēng)險外，國際信貸業(yè)務(wù)還包括國家風(fēng)險，這是指與借款人所在國的經(jīng)濟(jì)、社會和政治環(huán)境方面有關(guān)的風(fēng)險，包括借款人所在固政局動蕩、社會動蕩、經(jīng)濟(jì)惡化、政策多變可能給金融企業(yè)帶來的損失。
3、市場風(fēng)險
市場風(fēng)險是指由于市場價格的變動，銀行的表內(nèi)和表外頭寸會面臨遭受損失的風(fēng)險。包括匯率風(fēng)險和價格波動風(fēng)險
4、利率風(fēng)險
利率風(fēng)險是指銀行的財務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波動所面臨的風(fēng)險，它不僅影響銀行的盈利水平，也影響其資產(chǎn)、負(fù)債和表外科目的經(jīng)濟(jì)價值。
利率風(fēng)險包括重新定價風(fēng)險、利率變動風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險、期權(quán)性風(fēng)險。
5、流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)流動性不足時，銀行無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金。極端情況下會造成銀行的清償委托
6、操作風(fēng)險
操作風(fēng)險是指銀行在日常經(jīng)營中因各種人為的失誤、欺詐及自然災(zāi)害、意外事故引起的風(fēng)險。最重大的操作風(fēng)險表現(xiàn)在內(nèi)控及公司治理機(jī)制的失效。
7、法律風(fēng)險
8、聲譽(yù)風(fēng)險
聲譽(yù)風(fēng)險是指由于銀行操作上的失誤、違反有關(guān)法規(guī)和經(jīng)營管理水平差、資產(chǎn)質(zhì)量和財務(wù)狀況惡化，以及錯誤的輿論導(dǎo)向和人為的謠言等其他事故而使銀行在聲譽(yù)上可能造成不良影響而帶來的風(fēng)險。
例題：單項選擇題
銀行不能滿足客戶提取存款和正常貸款需求而使銀行收益和信譽(yù)蒙受損失的風(fēng)險稱為( )
A.信譽(yù)風(fēng)險
B.存款和貸款風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.安全性風(fēng)險
答案：C
解析：銀行不能滿足客戶提取存款和正常貸款需求而使銀行收益和信譽(yù)蒙受損失的風(fēng)險是流動性風(fēng)險。
金融風(fēng)險中的市場風(fēng)險包括( )。
A.利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險有 B.匯率風(fēng)險和價格波動風(fēng)險
C.信用風(fēng)險和基準(zhǔn)風(fēng)險 D.操作風(fēng)險和道德風(fēng)險
答案：B
例題：多選
《巴塞爾新資本協(xié)議》中特別強(qiáng)調(diào)的風(fēng)險是( )。
A.法律風(fēng)險 B.操作風(fēng)險
C.市場風(fēng)險 D.信用風(fēng)險
E.聲譽(yù)風(fēng)險
答案：BCD
銀行的利率風(fēng)險主要表現(xiàn)為( )。
A.期權(quán)性風(fēng)險 B.利率變動風(fēng)險
c重新定價風(fēng)險 D操作風(fēng)險
E.基準(zhǔn)風(fēng)險
答案：ABCE
1997年9月巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》提出銀行業(yè)面臨的八種主要風(fēng)險是：
1、信用風(fēng)險
2、國家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險
除貸款業(yè)務(wù)中固有的交易對象的信用風(fēng)險外，國際信貸業(yè)務(wù)還包括國家風(fēng)險，這是指與借款人所在國的經(jīng)濟(jì)、社會和政治環(huán)境方面有關(guān)的風(fēng)險，包括借款人所在固政局動蕩、社會動蕩、經(jīng)濟(jì)惡化、政策多變可能給金融企業(yè)帶來的損失。
3、市場風(fēng)險
市場風(fēng)險是指由于市場價格的變動，銀行的表內(nèi)和表外頭寸會面臨遭受損失的風(fēng)險。包括匯率風(fēng)險和價格波動風(fēng)險
4、利率風(fēng)險
利率風(fēng)險是指銀行的財務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波動所面臨的風(fēng)險，它不僅影響銀行的盈利水平，也影響其資產(chǎn)、負(fù)債和表外科目的經(jīng)濟(jì)價值。
利率風(fēng)險包括重新定價風(fēng)險、利率變動風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險、期權(quán)性風(fēng)險。
5、流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)流動性不足時，銀行無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金。極端情況下會造成銀行的清償委托
6、操作風(fēng)險
操作風(fēng)險是指銀行在日常經(jīng)營中因各種人為的失誤、欺詐及自然災(zāi)害、意外事故引起的風(fēng)險。最重大的操作風(fēng)險表現(xiàn)在內(nèi)控及公司治理機(jī)制的失效。
7、法律風(fēng)險
8、聲譽(yù)風(fēng)險
聲譽(yù)風(fēng)險是指由于銀行操作上的失誤、違反有關(guān)法規(guī)和經(jīng)營管理水平差、資產(chǎn)質(zhì)量和財務(wù)狀況惡化，以及錯誤的輿論導(dǎo)向和人為的謠言等其他事故而使銀行在聲譽(yù)上可能造成不良影響而帶來的風(fēng)險。
例題：單項選擇題
銀行不能滿足客戶提取存款和正常貸款需求而使銀行收益和信譽(yù)蒙受損失的風(fēng)險稱為( )
A.信譽(yù)風(fēng)險
B.存款和貸款風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.安全性風(fēng)險
答案：C
解析：銀行不能滿足客戶提取存款和正常貸款需求而使銀行收益和信譽(yù)蒙受損失的風(fēng)險是流動性風(fēng)險。
金融風(fēng)險中的市場風(fēng)險包括( )。
A.利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險有 B.匯率風(fēng)險和價格波動風(fēng)險
C.信用風(fēng)險和基準(zhǔn)風(fēng)險 D.操作風(fēng)險和道德風(fēng)險
答案：B
例題：多選
《巴塞爾新資本協(xié)議》中特別強(qiáng)調(diào)的風(fēng)險是( )。
A.法律風(fēng)險 B.操作風(fēng)險
C.市場風(fēng)險 D.信用風(fēng)險
E.聲譽(yù)風(fēng)險
答案：BCD
銀行的利率風(fēng)險主要表現(xiàn)為( )。
A.期權(quán)性風(fēng)險 B.利率變動風(fēng)險
c重新定價風(fēng)險 D操作風(fēng)險
E.基準(zhǔn)風(fēng)險
答案：ABCE