41.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子３）*VaR
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝最低乘數(shù)因子３*VaR
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝附加因子＋最低乘數(shù)因子３*VaR
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子５）*VaR
42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
43.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D.無法確定
44.常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括：【 D 】。
A.方差-協(xié)方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值的變動(dòng)
C.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的非線性變動(dòng)
D.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的線性變動(dòng)
46.如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【 A 】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【 B 】。
A.電腦系統(tǒng)
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對(duì)
50.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：【 C 】。
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
B.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
C.合規(guī)問題
D.內(nèi)部控制
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子３）*VaR
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝最低乘數(shù)因子３*VaR
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝附加因子＋最低乘數(shù)因子３*VaR
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子５）*VaR
42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
43.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D.無法確定
44.常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括：【 D 】。
A.方差-協(xié)方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值的變動(dòng)
C.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的非線性變動(dòng)
D.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的線性變動(dòng)
46.如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【 A 】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【 B 】。
A.電腦系統(tǒng)
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對(duì)
50.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：【 C 】。
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
B.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
C.合規(guī)問題
D.內(nèi)部控制