7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用
商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：
①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；
②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失。
③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。
戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
1．明確董事會和高級管理層的責(zé)任
董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。
2．建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程
（1）戰(zhàn)略風(fēng)險識別
與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為：
① 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
② 技術(shù)風(fēng)險
③ 品牌風(fēng)險
④ 競爭對手風(fēng)險
⑤ 客戶風(fēng)險
⑥ 項目風(fēng)險
⑦ 其他例如財務(wù)、運營以及多種外部風(fēng)險因素，都可能對商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。
（2）戰(zhàn)略風(fēng)險評估
戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實施方案。
（3）監(jiān)測和報告
（4）內(nèi)部審計
（5）應(yīng)急方案
3．采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法
有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。
①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。
首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。
其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。
最后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。
②戰(zhàn)略風(fēng)險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。
第八章 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。
銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個方面：
一是公共性質(zhì)論。
二是利益沖突論。
三是債權(quán)保護論。
四是銀行風(fēng)險論
五是適度競爭論
銀行監(jiān)管理念的發(fā)展伴隨經(jīng)濟發(fā)展與銀行業(yè)發(fā)展而不斷完善。
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用
商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：
①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；
②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失。
③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。
戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
1．明確董事會和高級管理層的責(zé)任
董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。
2．建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程
（1）戰(zhàn)略風(fēng)險識別
與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為：
① 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
② 技術(shù)風(fēng)險
③ 品牌風(fēng)險
④ 競爭對手風(fēng)險
⑤ 客戶風(fēng)險
⑥ 項目風(fēng)險
⑦ 其他例如財務(wù)、運營以及多種外部風(fēng)險因素，都可能對商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。
（2）戰(zhàn)略風(fēng)險評估
戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實施方案。
（3）監(jiān)測和報告
（4）內(nèi)部審計
（5）應(yīng)急方案
3．采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法
有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。
①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。
首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。
其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。
最后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。
②戰(zhàn)略風(fēng)險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。
第八章 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。
銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個方面：
一是公共性質(zhì)論。
二是利益沖突論。
三是債權(quán)保護論。
四是銀行風(fēng)險論
五是適度競爭論
銀行監(jiān)管理念的發(fā)展伴隨經(jīng)濟發(fā)展與銀行業(yè)發(fā)展而不斷完善。