二、多選題
1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（ABDE）。
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C．風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)
D．健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
2.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（ABDE）。
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)
D．維持市場信心
E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力
3.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ABCE）。
A．在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）
B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配
D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
E．使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
4.信用風(fēng)險的主要形式包括（AD）。
A．結(jié)算風(fēng)險
B．流動性風(fēng)險
C．非系統(tǒng)風(fēng)險
D．違約風(fēng)險
E．國家風(fēng)險
5.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（AB）。
A．權(quán)益資本
B．公開儲備
C．重估儲備
D．普通貸款儲備
E．混合型債務(wù)工具
6.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ ABC ）
A出口信貸保險
B擔(dān)保
C備用信用證
D對沖
三、判斷題
1.違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（F）
2.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（F）
3.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（F）
4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（F）
5.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（F）
6.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。‵）
1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（ABDE）。
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C．風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)
D．健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
2.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（ABDE）。
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)
D．維持市場信心
E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力
3.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ABCE）。
A．在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）
B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配
D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
E．使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
4.信用風(fēng)險的主要形式包括（AD）。
A．結(jié)算風(fēng)險
B．流動性風(fēng)險
C．非系統(tǒng)風(fēng)險
D．違約風(fēng)險
E．國家風(fēng)險
5.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（AB）。
A．權(quán)益資本
B．公開儲備
C．重估儲備
D．普通貸款儲備
E．混合型債務(wù)工具
6.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ ABC ）
A出口信貸保險
B擔(dān)保
C備用信用證
D對沖
三、判斷題
1.違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（F）
2.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（F）
3.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（F）
4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（F）
5.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（F）
6.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。‵）