2008年注冊會計師財務(wù)管理每日一題(2月23日)

多選題
    對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日，則下述等式成立的是（ ）
    A.看漲期權(quán)價格C -看跌期權(quán)價格P =標(biāo)的資產(chǎn)的價格S -執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
    B. 看漲期權(quán)價格C -看跌期權(quán)價格P +執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S
    C. 看漲期權(quán)價格C+看跌期權(quán)價格P =標(biāo)的資產(chǎn)的價格S +執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
    D. 看漲期權(quán)價格C +看跌期權(quán)價格P -標(biāo)的資產(chǎn)的價格S =執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
    正確答案： A, B
    知識點(diǎn)：歐式期權(quán)
    答案解析：
    對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日，則下述等式成立：看漲期權(quán)價格C -看跌期權(quán)價格P =標(biāo)的資產(chǎn)的價格S -執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）