一、單選題:
1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
2、 下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是（）。
A．債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率
B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級
C．在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級
D．在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
3、 某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。
A．16.67%
B．22.22%
C．25.00%
D．41.67%
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
4、 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。
（1）挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中
（2）辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)
（3）對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估
（4）簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議來源:考試大網(wǎng)
（5）雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購買價格
（6）為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息
A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）
B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）
C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）
D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
5、 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（ ）。
A．直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者
B．直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者
C．直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者
D．直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
2、 下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是（）。
A．債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率
B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級
C．在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級
D．在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
3、 某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。
A．16.67%
B．22.22%
C．25.00%
D．41.67%
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
4、 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。
（1）挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中
（2）辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)
（3）對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估
（4）簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議來源:考試大網(wǎng)
（5）雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購買價格
（6）為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息
A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）
B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）
C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）
D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
5、 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（ ）。
A．直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者
B．直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者
C．直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者
D．直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者
標(biāo)準(zhǔn)答案：A