在內(nèi)部模型投入使用的初期，國際清算銀行允許銀行在( )天持有期的VaR值乘以大約3．6來近似得出( )天持有期的VaR值。
A．1，10
B．10，l0
C．1，30
D．10，30
【正確答案】：A
【解析】根據(jù)1995年美國證券交易委員會發(fā)布的加強(qiáng)市場風(fēng)險披露建議的要求，VaR計算采用99％的置信度和l0天持有期，在內(nèi)部模型使用初期，國際清算銀行允許銀行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大約3．6)來近似得出10天持有期的VaR值。
A．1，10
B．10，l0
C．1，30
D．10，30
【正確答案】：A
【解析】根據(jù)1995年美國證券交易委員會發(fā)布的加強(qiáng)市場風(fēng)險披露建議的要求，VaR計算采用99％的置信度和l0天持有期，在內(nèi)部模型使用初期，國際清算銀行允許銀行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大約3．6)來近似得出10天持有期的VaR值。