課程代碼：00072
一、單項選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。
1.商業(yè)銀行的二級儲備是指（）
A.存放中央銀行款項B.存放銀行同業(yè)款項
C.短期證券投資D.中長期證券投資
2.在商業(yè)銀行的收入中，屬于手續(xù)費收入的有（）
A.支付給存款客戶的利息
B.從貸款客戶收回的貸款利息
C.匯款業(yè)務收取的費用
D.拆借利息支出
3.根據規(guī)定，我國銀行匯票的付款期限為（）
A.1個月B.2個月
C.3個月D.6個月
4.現代租賃業(yè)務發(fā)展到成熟階段的標志是（）
A.融資性租賃B.服務性租賃
C.杠桿性租賃D.收益合成租賃
5.關于商業(yè)銀行的職能，描述不正確的是（）
A.信用中介職能B.支付中介職能
C.信用創(chuàng)造職能D.清算中心職能
6.商業(yè)銀行的被動負債是指（）
A.同業(yè)拆借B.向中央銀行借款
C.存款類負債D.大額可轉讓定期存單
7.商業(yè)銀行在經營中面臨的信用風險是指（）
A.由各種自然災害、意外事故等引起的風險
B.由于激烈的同業(yè)競爭帶來的風險
C.由于債務人無法清償債務而使銀行蒙受損失的風險
D.由于市場利率變化帶來的風險
8.關于同業(yè)拆借，敘述正確的是（）
A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行
B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款
C.隔夜拆借一般不需要抵押
D.拆借利率由中央銀行預先規(guī)定
9.《巴塞爾協(xié)議》要求銀行的低資本限額為銀行風險資產的（）
A.4% B.7% C.8% D.9%
10.外匯牌價買價和賣價的差價一般在（）
A.1‰—3‰B.2‰—5‰
C.3‰—5‰D.5‰—7‰
11.發(fā)行股票時，股票實際銷售價格超過面值的溢價部分是商業(yè)銀行資本構成中的（）
A.留存盈余B.資本盈余
C.營業(yè)盈余D.未分配利潤
12.在利率敏感性缺口管理中，資金正缺口的大值出現在（）
A.利率達到高點B.利率達到低點
C.保持長期穩(wěn)定的利率水平D.利率即將達到高點
13.在商業(yè)銀行的主要財務報表中，反映銀行一定時期內財務狀況的是（）
A.資產負債表B.現金流量表
C.損益表D.利益分配表
14.歷第一家資本主義股份制商業(yè)銀行建立于（）
A.1407年B.1609年
C.1619年D.1694年
15.信貸集中是指銀行未經特別批準，向一個借款人發(fā)放的、貸款金額超過資本金一定比例的貸款，該比例一般為（）
A.20% B.25% C.30% D.35%
16.關于呆賬準備金，敘述正確的是（）
A.提取目的是彌補貸款損失
B.呆賬準備金的提取應在損失實際發(fā)生、需要沖銷貸款時進行
C.普通呆賬準備金反映了貸款的真實損失程度
D.貸款質量高，呆賬準備金就多
17.西方商業(yè)銀行的短期證券投資占其購入證券的比重一般為（）
A.20% B.25% C.30% D.35%
18.反映商業(yè)銀行資金實力的主要財務比率指標是（）
A.存款資產比率B.短期可銷售證券與總資產的比率
C.資本風險比率D.備付金比率
19.關于出口信貸，描述不正確的是（）
A.主要包括賣方信貸和買方信貸兩種形式
B.一般用于大型成套設備的出口
C.只對出口方具有較大吸引力
D.屬于中長期信貸
20.銀行在進行盈利資產定價時，適宜選用的負債成本分析方法是（）
A.歷史加權平均成本法B.單一資金的邊際成本分析法
C.加權平均邊際成本分析法D.有關成本法
二、多項選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分）
在每小題列出的五個備選項中有二至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。
21.關于票據發(fā)行便利，說法正確的是（）
A.如果票據發(fā)行人是銀行，票據通常采用短期存款形式
B.如果票據發(fā)行人是一般企業(yè)，票據通常采用本票形式
C.銀行提供發(fā)行便利的期間往往達到5年—7年
D.票據發(fā)行便利屬于表外業(yè)務
E.票據發(fā)行便利的票據屬于短期信用性質
22.關于外匯市場，描述正確的是（）
A.專門從事外匯買賣的市場
B.包括批發(fā)市場，即金融機構之間的同業(yè)外匯買賣市場
C.包括零售市場，即顧客之間買賣外匯的市場
D.包括各金融機構與顧客之間進行交易的外匯零售市場
E.可以減少匯率變動風險
23.進行現金資產管理應當堅持的原則是（）
A.適度存量控制原則B.分散風險原則
C.適時流量調節(jié)原則D.安全性原則
E.盈利性原則
24.商業(yè)銀行用未分配利潤增加資本金的優(yōu)點主要包括（）
A.節(jié)省股票發(fā)行費用B.減少銀行的不良資產
C.股東不必為此繳納個人所得稅D.不減弱原有股東對銀行的控制權
E.增加投資者的投資欲望
25.信托業(yè)務涉及的基本關系人包括（）
A.委托人B.受托人
C.代理人D.擔保人
E.受益人
26.商業(yè)銀行的資產管理理論包括（）
A.商業(yè)貸款理論B.負債管理理論
C.資產負債綜合管理理論D.資產轉移理論
E.預期收入理論
27.按總行職能不同，商業(yè)銀行分行制的形式包括（）
A.總行制B.持股公司制
C.總管理處制D.單一制
E.連鎖制
28.信用卡的主要功能是（）
A.轉賬結算B.匯兌
C.消費貸款D.儲蓄
E.代客理財
29.中央銀行對商業(yè)銀行進行資產負債比例管理的目標包括（）
A.保持金融市場的穩(wěn)定B.保護銀行體系的安全穩(wěn)定
C.保護存款人的利益D.保護銀行的利益
E.保護銀行同業(yè)間的公平競爭
30.在對貸款進行定價時，一個完整的貸款利率必須包括的內容是（）
A.銀行籌集足夠的可貸資金的成本
B.銀行的經營成本
C.銀行對違約風險所進行的必要補償
D.銀行貸款的適當利潤
E.銀行管理人員的能力大小
三、簡答題（本大題共5小題，每小題7分，共35分）
31.簡述商業(yè)銀行進行流動性管理的原則。
32.商業(yè)銀行在發(fā)放個人貸款時，應如何確定所需評估的資產范圍？
33.簡述商業(yè)銀行越來越多地參與投資銀行業(yè)務這一趨勢的原因。
34.簡述20世紀70年代以來，西方國家商業(yè)銀行負債結構的變化及其原因。
35.簡述商業(yè)銀行代理融通業(yè)務中通常涉及的當事人及其相互關系。
四、計算題（本大題共2小題。第36小題6分，第37小題4分，共10分）
36.已知A銀行1個月內的利率敏感性資產為45000萬元，1個月內的利率敏感性負債為60000萬元；B銀行1個月內的利率敏感性資產為50000萬元，1個月內的利率敏感性負債為55000萬元。試計算A、B兩家銀行1個月內的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并說明A、B兩家銀行中哪個利率風險更大。（計算結果在小數點后保留2位）
37.銀行預計貸款增量為5000萬，存款增量為3500萬，應繳存款準備金增量300萬，則該銀行資金頭寸的需要量是多少？
五、論述題（本題15分）
38.如何理解商業(yè)銀行表外業(yè)務存在的風險？為防范風險，商業(yè)銀行和金融監(jiān)管*應采取哪些措施？
一、單項選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。
1.商業(yè)銀行的二級儲備是指（）
A.存放中央銀行款項B.存放銀行同業(yè)款項
C.短期證券投資D.中長期證券投資
2.在商業(yè)銀行的收入中，屬于手續(xù)費收入的有（）
A.支付給存款客戶的利息
B.從貸款客戶收回的貸款利息
C.匯款業(yè)務收取的費用
D.拆借利息支出
3.根據規(guī)定，我國銀行匯票的付款期限為（）
A.1個月B.2個月
C.3個月D.6個月
4.現代租賃業(yè)務發(fā)展到成熟階段的標志是（）
A.融資性租賃B.服務性租賃
C.杠桿性租賃D.收益合成租賃
5.關于商業(yè)銀行的職能，描述不正確的是（）
A.信用中介職能B.支付中介職能
C.信用創(chuàng)造職能D.清算中心職能
6.商業(yè)銀行的被動負債是指（）
A.同業(yè)拆借B.向中央銀行借款
C.存款類負債D.大額可轉讓定期存單
7.商業(yè)銀行在經營中面臨的信用風險是指（）
A.由各種自然災害、意外事故等引起的風險
B.由于激烈的同業(yè)競爭帶來的風險
C.由于債務人無法清償債務而使銀行蒙受損失的風險
D.由于市場利率變化帶來的風險
8.關于同業(yè)拆借，敘述正確的是（）
A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行
B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款
C.隔夜拆借一般不需要抵押
D.拆借利率由中央銀行預先規(guī)定
9.《巴塞爾協(xié)議》要求銀行的低資本限額為銀行風險資產的（）
A.4% B.7% C.8% D.9%
10.外匯牌價買價和賣價的差價一般在（）
A.1‰—3‰B.2‰—5‰
C.3‰—5‰D.5‰—7‰
11.發(fā)行股票時，股票實際銷售價格超過面值的溢價部分是商業(yè)銀行資本構成中的（）
A.留存盈余B.資本盈余
C.營業(yè)盈余D.未分配利潤
12.在利率敏感性缺口管理中，資金正缺口的大值出現在（）
A.利率達到高點B.利率達到低點
C.保持長期穩(wěn)定的利率水平D.利率即將達到高點
13.在商業(yè)銀行的主要財務報表中，反映銀行一定時期內財務狀況的是（）
A.資產負債表B.現金流量表
C.損益表D.利益分配表
14.歷第一家資本主義股份制商業(yè)銀行建立于（）
A.1407年B.1609年
C.1619年D.1694年
15.信貸集中是指銀行未經特別批準，向一個借款人發(fā)放的、貸款金額超過資本金一定比例的貸款，該比例一般為（）
A.20% B.25% C.30% D.35%
16.關于呆賬準備金，敘述正確的是（）
A.提取目的是彌補貸款損失
B.呆賬準備金的提取應在損失實際發(fā)生、需要沖銷貸款時進行
C.普通呆賬準備金反映了貸款的真實損失程度
D.貸款質量高，呆賬準備金就多
17.西方商業(yè)銀行的短期證券投資占其購入證券的比重一般為（）
A.20% B.25% C.30% D.35%
18.反映商業(yè)銀行資金實力的主要財務比率指標是（）
A.存款資產比率B.短期可銷售證券與總資產的比率
C.資本風險比率D.備付金比率
19.關于出口信貸，描述不正確的是（）
A.主要包括賣方信貸和買方信貸兩種形式
B.一般用于大型成套設備的出口
C.只對出口方具有較大吸引力
D.屬于中長期信貸
20.銀行在進行盈利資產定價時，適宜選用的負債成本分析方法是（）
A.歷史加權平均成本法B.單一資金的邊際成本分析法
C.加權平均邊際成本分析法D.有關成本法
二、多項選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分）
在每小題列出的五個備選項中有二至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。
21.關于票據發(fā)行便利，說法正確的是（）
A.如果票據發(fā)行人是銀行，票據通常采用短期存款形式
B.如果票據發(fā)行人是一般企業(yè)，票據通常采用本票形式
C.銀行提供發(fā)行便利的期間往往達到5年—7年
D.票據發(fā)行便利屬于表外業(yè)務
E.票據發(fā)行便利的票據屬于短期信用性質
22.關于外匯市場，描述正確的是（）
A.專門從事外匯買賣的市場
B.包括批發(fā)市場，即金融機構之間的同業(yè)外匯買賣市場
C.包括零售市場，即顧客之間買賣外匯的市場
D.包括各金融機構與顧客之間進行交易的外匯零售市場
E.可以減少匯率變動風險
23.進行現金資產管理應當堅持的原則是（）
A.適度存量控制原則B.分散風險原則
C.適時流量調節(jié)原則D.安全性原則
E.盈利性原則
24.商業(yè)銀行用未分配利潤增加資本金的優(yōu)點主要包括（）
A.節(jié)省股票發(fā)行費用B.減少銀行的不良資產
C.股東不必為此繳納個人所得稅D.不減弱原有股東對銀行的控制權
E.增加投資者的投資欲望
25.信托業(yè)務涉及的基本關系人包括（）
A.委托人B.受托人
C.代理人D.擔保人
E.受益人
26.商業(yè)銀行的資產管理理論包括（）
A.商業(yè)貸款理論B.負債管理理論
C.資產負債綜合管理理論D.資產轉移理論
E.預期收入理論
27.按總行職能不同，商業(yè)銀行分行制的形式包括（）
A.總行制B.持股公司制
C.總管理處制D.單一制
E.連鎖制
28.信用卡的主要功能是（）
A.轉賬結算B.匯兌
C.消費貸款D.儲蓄
E.代客理財
29.中央銀行對商業(yè)銀行進行資產負債比例管理的目標包括（）
A.保持金融市場的穩(wěn)定B.保護銀行體系的安全穩(wěn)定
C.保護存款人的利益D.保護銀行的利益
E.保護銀行同業(yè)間的公平競爭
30.在對貸款進行定價時，一個完整的貸款利率必須包括的內容是（）
A.銀行籌集足夠的可貸資金的成本
B.銀行的經營成本
C.銀行對違約風險所進行的必要補償
D.銀行貸款的適當利潤
E.銀行管理人員的能力大小
三、簡答題（本大題共5小題，每小題7分，共35分）
31.簡述商業(yè)銀行進行流動性管理的原則。
32.商業(yè)銀行在發(fā)放個人貸款時，應如何確定所需評估的資產范圍？
33.簡述商業(yè)銀行越來越多地參與投資銀行業(yè)務這一趨勢的原因。
34.簡述20世紀70年代以來，西方國家商業(yè)銀行負債結構的變化及其原因。
35.簡述商業(yè)銀行代理融通業(yè)務中通常涉及的當事人及其相互關系。
四、計算題（本大題共2小題。第36小題6分，第37小題4分，共10分）
36.已知A銀行1個月內的利率敏感性資產為45000萬元，1個月內的利率敏感性負債為60000萬元；B銀行1個月內的利率敏感性資產為50000萬元，1個月內的利率敏感性負債為55000萬元。試計算A、B兩家銀行1個月內的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并說明A、B兩家銀行中哪個利率風險更大。（計算結果在小數點后保留2位）
37.銀行預計貸款增量為5000萬，存款增量為3500萬，應繳存款準備金增量300萬，則該銀行資金頭寸的需要量是多少？
五、論述題（本題15分）
38.如何理解商業(yè)銀行表外業(yè)務存在的風險？為防范風險，商業(yè)銀行和金融監(jiān)管*應采取哪些措施？