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2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)匯總【五】
考點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
一、違約相關(guān)性
計(jì)量單個(gè)債務(wù)人的違約概率和違約損失率之后，還應(yīng)當(dāng)在組合層面計(jì)量不同債務(wù)人或不同債項(xiàng)之間的相關(guān)性
二、信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本質(zhì)是一個(gè) VAR 值模型
b.計(jì)算一定置信水平下，組合持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
c.非交易性組合價(jià)格、波動(dòng)率不容易取得
d.創(chuàng)新之處在于解決了計(jì)算非交易性組合的 VAR 值難題
2、Credit Portfolio View 模型
a.轉(zhuǎn)移率與宏觀因素關(guān)系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的補(bǔ)充
c.不使用歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡羅模擬計(jì)算違約率
d.比較適用于投機(jī)類型借款人，因?yàn)槠鋵?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根據(jù)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析
b.假設(shè)組合里每筆貸款只有違約與不違約兩種狀態(tài)
c.多家庭同時(shí)火災(zāi)的概率很小且相互獨(dú)立，貸款組合同理
d.貸款組合的違約率服從泊松分布，并隨組合中貸款筆數(shù)增加而接近正態(tài)分布
e.模型假設(shè)每組平均違約率固定，因此宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化，會(huì)引起更嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【二】
考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
1.不良貸款率
(次級(jí)貸款+可疑貸款+損失貸款)/各項(xiàng)貸款×100%
2、關(guān)注類貸款占比
關(guān)注類貸款占比=關(guān)注類貸款/各項(xiàng)貸款余額×100%
關(guān)注類貸款有劣變性，若關(guān)注類貸款余額增長(zhǎng)，遷徙率提高，則會(huì)造成不良貸款率及不良貸款余額的管控壓力
3、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率(反映資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo))
(1)正常貸款遷徙率
(2)正常類貸款遷徙率
(3)關(guān)注類貸款遷徙率
(4)次級(jí)類貸款遷徙率
(5)可疑類貸款遷徙率
3、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率(反映資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo))
(1)正常貸款遷徙率
(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注
類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
轉(zhuǎn)為不良貸款的金額：期初為正常，期末被分為不良的貸款余額之和
貸款期間減少金額：報(bào)告期間由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因減少的貸款
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【三】
考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑
1、縱向：向上級(jí)對(duì)口部門
2、橫向：向本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門
3、信息管理系統(tǒng)的作用：實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息和報(bào)告的多向化、交互式傳遞，保證風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)立性的同時(shí)，確保管理層對(duì)業(yè)務(wù)部門主要風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控
二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容
1、內(nèi)部報(bào)告與外部報(bào)告(使用者角度)
內(nèi)部報(bào)告內(nèi)容：評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征、分析重點(diǎn)外部因素、總結(jié)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作、配合內(nèi)部審計(jì)檢查
外部報(bào)告內(nèi)容：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)、反映管理情況、提出風(fēng)險(xiǎn)管理措施建議
2、綜合報(bào)告與專題報(bào)告(類型劃分)
綜合報(bào)告：報(bào)告管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)
綜合報(bào)告內(nèi)容：
(1)轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)
(2)分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析
(3)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施
(4)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
專題報(bào)告：報(bào)告管理范圍內(nèi)發(fā)生或潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【四】
考點(diǎn)：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制
(一)授信權(quán)限管理
(二)貸款定價(jià)
(三)信貸審批
(四)貸后管理
(二)貸款定價(jià)
1、決定貸款定價(jià)的主要力量：市場(chǎng)、銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)
2、貸款內(nèi)部定價(jià)公式的組成部分
資金成本：包括債務(wù)成本、股權(quán)成本
經(jīng)營(yíng)成本：包括日常管理成本、稅收成本
風(fēng)險(xiǎn)成本：違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=預(yù)期損失
資本成本：覆蓋貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本的成本
(三)信貸審批
1、考慮要素
客戶的信用等級(jí)、具體債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)
2、遵循原則
(1)審貸分離：信貸審批獨(dú)立于信貸營(yíng)銷和發(fā)放
(2)統(tǒng)一考慮：綜合考慮計(jì)量所有風(fēng)險(xiǎn)暴露及緩釋工具
(3)展期重審：展期作為新的信貸決策
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【五】
考點(diǎn)：賬簿劃分
一、交易賬簿和銀行賬簿
1、交易賬簿
(1)記錄范圍：銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸
(2)標(biāo)的要求：
頭寸必須在交易方面不受任何條款限制或能夠完全規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)
頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值
(3)交易頭寸的范圍
短期內(nèi)有目的地持有以便出售的頭寸
從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或鎖定套利的頭寸
包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)、代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸
(4)交易賬簿的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
通常按市場(chǎng)計(jì)價(jià)(Mark-to-Mark)盯市價(jià)格
無(wú)參考市場(chǎng)價(jià)格時(shí)用模型定價(jià)(Mark-to-Modle)
2、銀行賬簿
(1)記錄范圍：交易賬簿以外的其他業(yè)務(wù)，例如存貸款業(yè)務(wù)
(2)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：攤余成本計(jì)價(jià)
3、劃分賬簿的作用及意義
(1)準(zhǔn)確計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的基礎(chǔ)
交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
銀行賬簿和交易賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
(2)不允許在兩個(gè)賬簿之間隨意調(diào)節(jié)頭寸，避免監(jiān)管套利