風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇?？荚嚈谀拷M小編為你提供了2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理習題一，一起來試試吧。
2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理習題一
【例題】風險是指( )。
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結果的不確定性
D.收益的分布
『正確答案』C
『答案解析』概念、記憶類。風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。
【例題】假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率 50% 15% -10% -25% 40%
則，一年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A.18.25% B.27.25%
C.11.25% D.11.75%
『正確答案』D
『答案解析』本題考查對預期收益率的計算。通過加權平均計算可以得出，預期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=0.1175。
【例題】商業(yè)銀行利用( )應對非預期損失。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.資本金
D.購買保險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風險與損失的關系。商業(yè)銀行利用資本金來應對非預期損失。
二、商業(yè)銀行風險管理的主要策略
【例題】商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務同一性質同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于( )的風險管理策略。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險補償
『正確答案』B
『答案解析』概念、記憶類。根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行可以通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。
【例題】某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的( )方法。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
『正確答案』C
『答案解析』風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。本題中的做法正是風險轉移方法的應用：銀行將風險轉移給保證人。
【例題】商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是不做業(yè)務，不承擔風險。
A.風險轉移
B.風險規(guī)避
C.風險補償
D.風險對沖
『正確答案』B
『答案解析』概念、理解記憶類。風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。
【例題】在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險管理方法。
A.風險補償
B.風險分散
C.風險規(guī)避
D.風險轉移
『正確答案』C
『答案解析』概念、記憶類。風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。
【例題】對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
E.風險補償
『正確答案』CDE
『答案解析』對比分析各種風險管理及其特征。
【例題】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是( )。
A.按風險事故
B.按損失結果
C.按風險發(fā)生的范圍
D.按誘發(fā)風險的原因
『正確答案』D
『答案解析』商業(yè)銀行風險的主要類別。
【例題】信用風險的主要形式包括( )。
A.結算風險
B.系統(tǒng)性風險
C.非系統(tǒng)風險
D.違約風險
E.戰(zhàn)略風險
『正確答案』AD
『答案解析』信用風險包括結算風險和違約風險。
【例題】操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。
A.外部欺詐
B.失職違規(guī)
C.產(chǎn)品服務缺陷
D.職員內(nèi)部欺詐
E.違反用工法律
『正確答案』BDE
『答案解析』操作風險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等。
【例題】與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。
A.特殊性、非營利性
B.普遍性、非營利性
C.特殊性、營利性
D.普遍性、營利性
『正確答案』B
『答案解析』本題考查商業(yè)銀行的操作風險特征。與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。
【例題】通常情況下，導致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接元兇是( )。
A.違約風險
B.市場風險
C.操作風險
D.流動性風險
『正確答案』D
『答案解析』流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。
【例題】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
A.法律風險
B.市場風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險
『正確答案』A
『答案解析』法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
【例題】商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務領域的競爭優(yōu)勢。此類風險屬于市場風險。( )
A.對
B.錯
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風險的含義。市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。
【例題】下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是( )。
A.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
B.市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除
C.操作風險具有非營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險
D.以上說法皆不正確
『正確答案』C
『答案解析』不同類型風險對比。信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險，市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險。
【例題】2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。
A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
E.聲譽風險
『正確答案』ABCDE
『答案解析』有一些關鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風險;“信用分數(shù)”是信用風險;“房地產(chǎn)市場”是市場風險;“資金吃緊”是流動性風險;“形象”是聲譽風險。
【例題】商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。
A.吸存放貸規(guī)模
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造能力
D.風險管理水平
『正確答案』D
『答案解析』風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。
【例題】下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系的說法，正確的有( )。
A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合
D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
『正確答案』ABCDE
『答案解析』文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來做答。
【例題】商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是( )。
A.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一負債風險管理模式階段
C.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段
D.資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段
『正確答案』D
『答案解析』商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程是：資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段。
【例題】20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。
A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段
C.全面風險管理模式階段
D.負責風險管理模式階段
『正確答案』D
『答案解析』60年代前——資產(chǎn)風險管理模式;60年代后——負債風險管理模式;70年代后——資產(chǎn)負債風險管理模式;80年代后——全面風險管理模式。
【例題】20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。
A.全面風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段
C.負債風險管理模式階段
D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
『正確答案』A
『答案解析』20世紀80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風險中介業(yè)務，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風險管理模式階段。
【例題】( )是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金。
A.商業(yè)銀行資金
B.商業(yè)銀行資本
C.商業(yè)銀行資產(chǎn)
D.商業(yè)銀行資源
『正確答案』B
『答案解析』商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金。
【例題】在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款人利益的緩沖器作用的是( )。
A.商業(yè)銀行現(xiàn)金流
B.商業(yè)銀行資本金
C.商業(yè)銀行負債
D.商業(yè)銀行準備金
『正確答案』B
『答案解析』商業(yè)銀行資本金作為保護存款人利益的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮著至關重要的作用。
【例題】( )是指金融機構合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權益。
A.賬面資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟資本
D.實收資本
『正確答案』A
『答案解析』本題考核的是賬面資本的定義。
【例題】下列關于資本的說法，正確的是( )。
A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)的非預期損失而應該持有的資本金
D.經(jīng)濟資本是銀行抵補風險所要求擁有的資本，必然等同于賬面資本
『正確答案』C
『答案解析』賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本定義的對比。選項A錯誤，經(jīng)濟資本又稱為風險資本，與賬面資本是兩個不同的概念。選項B錯誤，監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。選項D錯誤，經(jīng)濟資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。
【例題】監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。( )
A.對
B.錯
『正確答案』B
『答案解析』經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。
【例題】我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于( )。
A.5%
B.8%
C.10%
D.12%
『正確答案』A
『答案解析』我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%。