2015年證券從業(yè)統(tǒng)考快考試了，你還在擔(dān)心什么呢？要好好做題復(fù)習(xí)哦。以下資訊由出國(guó)留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)資格考試網(wǎng)整理而出《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》2015年證券從業(yè)考試測(cè)試題，希望對(duì)您有所幫助!更多關(guān)于證券從業(yè)資格考試等方面的信息，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站!
多選：金融衍生工具的基本特征包括( )。
A.聯(lián)動(dòng)性
B.不確定性和高風(fēng)險(xiǎn)性
C.杠桿性
D.跨期性
答案：ABCD
解析：金融衍生工具有四個(gè)顯著的特性：跨期性、杠桿性、聯(lián)動(dòng)性、不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性。
多選：按基礎(chǔ)工具的種類，金融衍生工具可以分為( )。
A.利率衍生工具
B.貨幣衍生工具
C.股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具
D.信用衍生工具
答案：ABCD
解析：金融衍生工具從基礎(chǔ)工具分類角度，可以劃分為股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具、貨幣衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。
多選：以轉(zhuǎn)移或防范信用風(fēng)險(xiǎn)為核心的金融衍生工具有( )。
A.保證金互換
B.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)
C.利率互換
D.信用互換
答案：BD
解析：信用衍生工具是指以基礎(chǔ)產(chǎn)品所蘊(yùn)含的信用風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)變量的金融衍生工具，用于轉(zhuǎn)移或防范信用風(fēng)險(xiǎn)，是20世紀(jì)90年代以來(lái)發(fā)展最為迅速的一類衍生產(chǎn)品，主要包括信用互換、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)等等。
多選：金融中介機(jī)構(gòu)積極參與金融衍生工具的發(fā)展主要原因是( )。
A.逃避監(jiān)管
B.金融衍生工具業(yè)務(wù)屬于表外業(yè)務(wù)，不影響資產(chǎn)負(fù)債狀況
C.金融衍生工具業(yè)務(wù)能帶來(lái)手續(xù)費(fèi)收入
D.金融機(jī)構(gòu)可以進(jìn)行金融衍生工具自營(yíng)交易，擴(kuò)大利潤(rùn)來(lái)源
答案：BCD
解析：金融中介機(jī)構(gòu)積極參與金融衍生工具的發(fā)展主要有兩方面原因：一是在金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的背景下，金融衍生工具業(yè)務(wù)屬于表外業(yè)務(wù)，既不影響資產(chǎn)負(fù)債表狀況，又能帶來(lái)手續(xù)費(fèi)等項(xiàng)收入。二是金融機(jī)構(gòu)可以利用自身在金融衍生工具方面的優(yōu)勢(shì)，直接進(jìn)行自營(yíng)交易，擴(kuò)大利潤(rùn)來(lái)源。
多選：遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指按照約定的名義本金，交易雙方在約定的未來(lái)日期交換支付( )的遠(yuǎn)期協(xié)議。
A.固定利率
B.實(shí)際利率
C.浮動(dòng)利率
D.名義利率
答案：AC
解析：遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指按照約定的名義本金，交易雙方約定的未來(lái)日期交換支付浮動(dòng)利率和固定利率的遠(yuǎn)期協(xié)議。
多選：金融期貨主要包括( )。
A.貨幣期貨
B.利率期貨
C.股票期貨
D.股票指數(shù)期貨
答案：ABCD
解析：金融期貨主要包括貨幣期貨、利率期貨、股票指數(shù)期貨和股票期貨四種。
多選：國(guó)際金融市場(chǎng)上的主要參考利率期貨有( )。
A.聯(lián)邦基金利率期貨
B.倫敦銀行間同業(yè)拆放利率期貨
C.股票價(jià)格指數(shù)期貨
D.3個(gè)月港元利率期貨
答案：ABD
解析：國(guó)際市場(chǎng)上主要的參考利率期貨包括1個(gè)月期港元利率期貨、3個(gè)月期港元利率期貨、倫敦銀行間同業(yè)拆放利率期貨、歐洲美元期貨、聯(lián)邦基金利率期貨等。
多選：下列有關(guān)股票期貨的表述正確的是( )。
A.股票期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
B.買(mǎi)賣(mài)雙方只需要按規(guī)定的合約乘數(shù)除以差價(jià)，盈虧以現(xiàn)金方式進(jìn)行交割
C.買(mǎi)賣(mài)雙方只需要按規(guī)定的合約乘數(shù)乘以差價(jià)，盈虧以現(xiàn)金方式進(jìn)行交割
D.所有上市交易的股票均有期貨交易
答案：AC
解析：買(mǎi)賣(mài)雙方只需要按規(guī)定的合約乘數(shù)乘以差價(jià)，盈虧以現(xiàn)金方式進(jìn)行交割，B錯(cuò)誤。為防止操縱市場(chǎng)行為，并不是所有上市交易的股票均有期貨交易，D錯(cuò)誤。
多選：關(guān)于滬深300股指期貨交易漲跌幅限制的規(guī)定，錯(cuò)誤的是( )。
A.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±15%
B.股指期貨合約最后交易日不設(shè)漲跌停板
C.季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的±10%
D.股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%
答案：ABC
解析：股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%;季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的±20%。
多選：下列有關(guān)期貨市場(chǎng)的表述正確的是( )。
A.我國(guó)期貨市場(chǎng)實(shí)行T+0清算制度
B.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機(jī)具有較高的杠桿率
C.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，意味著期貨價(jià)格等于未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格
D.當(dāng)股指期貨價(jià)格高于理論值時(shí)，應(yīng)做空股指期貨，買(mǎi)入指數(shù)組合來(lái)進(jìn)行套利
答案：ABD
解析：今天的期貨價(jià)格可能是未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格，但不必然相等，C錯(cuò)誤。
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