2021泰隆銀行浙江總行量化投資經(jīng)理社會(huì)招聘1人，報(bào)名申請(qǐng)入口已開(kāi)通，現(xiàn)將招聘詳情發(fā)布如下：
量化投資經(jīng)理（總行）
招聘類(lèi)別：社會(huì)招聘
工作性質(zhì)：全職
薪資范圍：面議
招聘人數(shù)：1
發(fā)布時(shí)間：2021-12-22
截止時(shí)間：
工作地點(diǎn)：浙江省-杭州市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)量化股票投資（多頭）、中性、CTA、量化私募FOF基金策略的開(kāi)發(fā)和管理；
2.對(duì)投資邏輯進(jìn)行模型化，獨(dú)立形成投資策略模型，對(duì)策略表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤分析，對(duì)投資組合進(jìn)行維護(hù)和調(diào)整；
3.開(kāi)展金融工程和數(shù)量化研究，對(duì)國(guó)內(nèi)外各種投資理論、投資策略進(jìn)行跟蹤；
4.量化策略的研發(fā)，生成可行的盈利策略，將交易想法策略化、數(shù)據(jù)處理、策略歷史回測(cè)、策略跟蹤評(píng)價(jià)、策略改進(jìn)；
5.參與部門(mén)其他投資研究工作，完成部門(mén)一些公共性工作（如監(jiān)管報(bào)告、報(bào)表）。
任職資格：
1.碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、物理學(xué)、金融工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.具有數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，具有良好的編程能力，至少精通一種編程語(yǔ)言（python，matlab、C++，C，Java）；
3.了解常用的投資模型，并對(duì)投資邏輯建模，掌握數(shù)據(jù)處理、策略回測(cè)、策略歸因、跟蹤評(píng)價(jià)、策略優(yōu)化等方面的常用算法和模型；
4.能熟練運(yùn)用各種方法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理（歸一化、標(biāo)準(zhǔn)化、中性化、數(shù)字濾波、共線性處理等），并進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)分析（時(shí)間序列分析、相關(guān)性分析、IC分析、回歸分析、分組打分等）；
5.了解相關(guān)量化策略模型：CAPM資本資產(chǎn)定價(jià)模型、Fama-French三因子模型、APT套利定價(jià)多因子模型、風(fēng)格輪動(dòng)模型、動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型、事件驅(qū)動(dòng)模型、Barra模型、SVN支持向量機(jī)擇時(shí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等；
6.有量化交易經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
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量化投資經(jīng)理（總行）
招聘類(lèi)別：社會(huì)招聘
工作性質(zhì)：全職
薪資范圍：面議
招聘人數(shù)：1
發(fā)布時(shí)間：2021-12-22
截止時(shí)間：
工作地點(diǎn)：浙江省-杭州市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)量化股票投資（多頭）、中性、CTA、量化私募FOF基金策略的開(kāi)發(fā)和管理；
2.對(duì)投資邏輯進(jìn)行模型化，獨(dú)立形成投資策略模型，對(duì)策略表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤分析，對(duì)投資組合進(jìn)行維護(hù)和調(diào)整；
3.開(kāi)展金融工程和數(shù)量化研究，對(duì)國(guó)內(nèi)外各種投資理論、投資策略進(jìn)行跟蹤；
4.量化策略的研發(fā)，生成可行的盈利策略，將交易想法策略化、數(shù)據(jù)處理、策略歷史回測(cè)、策略跟蹤評(píng)價(jià)、策略改進(jìn)；
5.參與部門(mén)其他投資研究工作，完成部門(mén)一些公共性工作（如監(jiān)管報(bào)告、報(bào)表）。
任職資格：
1.碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、物理學(xué)、金融工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.具有數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，具有良好的編程能力，至少精通一種編程語(yǔ)言（python，matlab、C++，C，Java）；
3.了解常用的投資模型，并對(duì)投資邏輯建模，掌握數(shù)據(jù)處理、策略回測(cè)、策略歸因、跟蹤評(píng)價(jià)、策略優(yōu)化等方面的常用算法和模型；
4.能熟練運(yùn)用各種方法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理（歸一化、標(biāo)準(zhǔn)化、中性化、數(shù)字濾波、共線性處理等），并進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)分析（時(shí)間序列分析、相關(guān)性分析、IC分析、回歸分析、分組打分等）；
5.了解相關(guān)量化策略模型：CAPM資本資產(chǎn)定價(jià)模型、Fama-French三因子模型、APT套利定價(jià)多因子模型、風(fēng)格輪動(dòng)模型、動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型、事件驅(qū)動(dòng)模型、Barra模型、SVN支持向量機(jī)擇時(shí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等；
6.有量化交易經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
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