沒有被折磨的覺悟，就沒有向前沖的資格。既然選擇了，就算要跪著也要走下去。其實(shí)有時(shí)候我們還沒做就被我們自己嚇退了，想要往前走，就不要考慮太多，去做就行了。整理“2020年期貨從業(yè)資格《投資分析》專項(xiàng)練習(xí)題（3）”供考生參考。更多期貨從業(yè)資格考試模擬試題請?jiān)L問期貨從業(yè)資格考試頻道。
第1題單選
在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為增強(qiáng)指數(shù)基金。下列合成增強(qiáng)型指數(shù)基金的合理策略是( )。
A.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?BR> B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買人標(biāo)的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約
參考答案：A
第2題單選
( )是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率，計(jì)算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。
A.人民幣無本金交割遠(yuǎn)期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場ETF
參考答案：B
第3題單選
某國債期貨的面值為100元，息票率為6%，全價(jià)為99元，半年付息一次，計(jì)劃付息的現(xiàn)值為2.96元。若無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則6個(gè)月后到期的該國債期貨理論價(jià)值約為
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
參考答案：A
第4題單選
凱利公式。?*=(bp-q)/b中，b表示( )。
A.交易的賠率
B.交易的勝率
C.交易的次數(shù)
D.現(xiàn)有資金應(yīng)進(jìn)行下次交易的比例
參考答案：A
第5題單選
在市場中，某股票的股價(jià)為30美元/股，股票年波動(dòng)率為0.12，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，預(yù)計(jì)50天后股票分紅0.8美元/股，則6個(gè)月后到期，執(zhí)行價(jià)為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為( )美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
參考答案：D
第1題單選
在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為增強(qiáng)指數(shù)基金。下列合成增強(qiáng)型指數(shù)基金的合理策略是( )。
A.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?BR> B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買人標(biāo)的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約
參考答案：A
第2題單選
( )是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率，計(jì)算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。
A.人民幣無本金交割遠(yuǎn)期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場ETF
參考答案：B
第3題單選
某國債期貨的面值為100元，息票率為6%，全價(jià)為99元，半年付息一次，計(jì)劃付息的現(xiàn)值為2.96元。若無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則6個(gè)月后到期的該國債期貨理論價(jià)值約為
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
參考答案：A
第4題單選
凱利公式。?*=(bp-q)/b中，b表示( )。
A.交易的賠率
B.交易的勝率
C.交易的次數(shù)
D.現(xiàn)有資金應(yīng)進(jìn)行下次交易的比例
參考答案：A
第5題單選
在市場中，某股票的股價(jià)為30美元/股，股票年波動(dòng)率為0.12，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，預(yù)計(jì)50天后股票分紅0.8美元/股，則6個(gè)月后到期，執(zhí)行價(jià)為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為( )美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
參考答案：D