學而不思則罔，在掌握知識點之后將其運用在解題中才是備考的好方法。銀行從業(yè)資格備考需要一點點積累才能到達效果。整理“2019年中級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》模擬題（4）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第十四章風險管理
判斷題
風險轉(zhuǎn)移是管理市場風險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險轉(zhuǎn)移也被用來管理信用風險。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查風險對沖。風險對沖是管理市場風險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖也被用來管理信用風險。
知識點3信用風險管理
單選題
按照()，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。
A.風險能否分散
B.風險發(fā)生的形式
C.風險暴露特征
D.引起風險主體不同
『正確答案』A
『答案解析』本題考查信用風險的分類。按照風險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。
單選題
()指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。
A.違約概率
B.違約損失率
C.有效期限
D.預期損失
『正確答案』B
『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。
單選題
某商業(yè)銀行對一家大型貿(mào)易類公司貸款2億元，開立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風險權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，則該企業(yè)占用的風險加權(quán)資產(chǎn)為()億元。
A.1
B.2.6
C.3.4
D.5
『正確答案』B
『答案解析』計量各類表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)，應將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風險加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額=3×20%=0.6(億元)，因此，該公司的總風險暴露=2+0.6=2.6(億元)。由于該公司適用風險權(quán)重為100%，故該企業(yè)占用的風險加權(quán)資產(chǎn)=2.6×100%=2.6(億元)
多選題
商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在()等方面還需滿足一些最低要求。
A.評級維度
B.評級結(jié)構(gòu)
C.評級方法論
D.評級標準
E.評級時間跨度
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時間跨度、評級標準、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。
單選題
()是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
A.信貸準入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險的管控手段屬于()。
A.信貸準入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風險緩釋
『正確答案』D
『答案解析』本題考查信用風險緩釋。信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。
判斷題
對于非零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。
知識點4市場風險管理
多選題
利率風險按照來源的不同，可以分為()。
A.基準風險
B.期權(quán)性風險
C.匯率風險
D.重新定價風險
E.收益率曲線風險
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查利率風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。
單選題
衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種市場風險計量方法是()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風險價值法
『正確答案』C
『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。
單選題
()具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
A.交易限額
B.風險限額
C.止損限額
D.評估限額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
單選題
()是目前風險敏感度、最為科學的操作風險計量方法。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.蒙特卡洛模擬法
『正確答案』C
『答案解析』高級計量法是目前風險敏感度、最為科學的操作風險計量方法。操作風險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法。
()是根據(jù)一定的標準對操作風險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風險等級的過程。
A.風險確認
B.風險計量
C.風險評估
D.風險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風險評估。風險評估是根據(jù)一定的標準對操作風險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風險等級的過程。
多選題
根據(jù)引發(fā)操作風險的事件類型，事件可以分為()。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.就業(yè)制度和工作場所安全事件
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件
E.實物資產(chǎn)的損壞事件
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風險的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。
多選題
商業(yè)銀行應當根據(jù)其()設(shè)定流動性風險限額。
A.業(yè)務(wù)規(guī)模
B.業(yè)務(wù)性質(zhì)
C.業(yè)務(wù)復雜程度
D.流動性風險偏好
E.外部市場發(fā)展變化情況
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應當根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風險限額。
流動性風險的管控手段有()。
A.限額管理
B.現(xiàn)金流量管理
C.關(guān)鍵風險指標
D.融資管理
E.壓力測試
『正確答案』ABDE
『答案解析』銀行流動性風險的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理;②限額管理;③融資管理;④壓力測試;⑤應急計劃。C選項，關(guān)鍵風險指標是操作風險的管理工具和手段。
判斷題
如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風險也相應較高。()
『正確答案』對
『答案解析』本題考查融資流動性風險。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風險也相應較高。
銀行在解決流動性問題時，非常重要的一點是對流動性風險計提資本要求。()
『正確答案』錯
『答案解析』在解決流動性問題時，更需要的是現(xiàn)金流入，而銀行獲取資金的能力取決于銀行總體的資產(chǎn)負債情況、銀行在市場中的頭寸和市場環(huán)境。因此，從銀行業(yè)目前的普遍做法來看，較少對流動性風險計提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和措施。
第十四章風險管理
判斷題
風險轉(zhuǎn)移是管理市場風險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險轉(zhuǎn)移也被用來管理信用風險。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查風險對沖。風險對沖是管理市場風險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖也被用來管理信用風險。
知識點3信用風險管理
單選題
按照()，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。
A.風險能否分散
B.風險發(fā)生的形式
C.風險暴露特征
D.引起風險主體不同
『正確答案』A
『答案解析』本題考查信用風險的分類。按照風險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。
單選題
()指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。
A.違約概率
B.違約損失率
C.有效期限
D.預期損失
『正確答案』B
『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。
單選題
某商業(yè)銀行對一家大型貿(mào)易類公司貸款2億元，開立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風險權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，則該企業(yè)占用的風險加權(quán)資產(chǎn)為()億元。
A.1
B.2.6
C.3.4
D.5
『正確答案』B
『答案解析』計量各類表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)，應將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風險加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額=3×20%=0.6(億元)，因此，該公司的總風險暴露=2+0.6=2.6(億元)。由于該公司適用風險權(quán)重為100%，故該企業(yè)占用的風險加權(quán)資產(chǎn)=2.6×100%=2.6(億元)
多選題
商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在()等方面還需滿足一些最低要求。
A.評級維度
B.評級結(jié)構(gòu)
C.評級方法論
D.評級標準
E.評級時間跨度
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時間跨度、評級標準、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。
單選題
()是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
A.信貸準入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險的管控手段屬于()。
A.信貸準入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風險緩釋
『正確答案』D
『答案解析』本題考查信用風險緩釋。信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。
判斷題
對于非零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。
知識點4市場風險管理
多選題
利率風險按照來源的不同，可以分為()。
A.基準風險
B.期權(quán)性風險
C.匯率風險
D.重新定價風險
E.收益率曲線風險
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查利率風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。
單選題
衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種市場風險計量方法是()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風險價值法
『正確答案』C
『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。
單選題
()具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
A.交易限額
B.風險限額
C.止損限額
D.評估限額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
單選題
()是目前風險敏感度、最為科學的操作風險計量方法。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.蒙特卡洛模擬法
『正確答案』C
『答案解析』高級計量法是目前風險敏感度、最為科學的操作風險計量方法。操作風險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法。
()是根據(jù)一定的標準對操作風險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風險等級的過程。
A.風險確認
B.風險計量
C.風險評估
D.風險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風險評估。風險評估是根據(jù)一定的標準對操作風險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風險等級的過程。
多選題
根據(jù)引發(fā)操作風險的事件類型，事件可以分為()。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.就業(yè)制度和工作場所安全事件
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件
E.實物資產(chǎn)的損壞事件
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風險的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。
多選題
商業(yè)銀行應當根據(jù)其()設(shè)定流動性風險限額。
A.業(yè)務(wù)規(guī)模
B.業(yè)務(wù)性質(zhì)
C.業(yè)務(wù)復雜程度
D.流動性風險偏好
E.外部市場發(fā)展變化情況
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應當根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風險限額。
流動性風險的管控手段有()。
A.限額管理
B.現(xiàn)金流量管理
C.關(guān)鍵風險指標
D.融資管理
E.壓力測試
『正確答案』ABDE
『答案解析』銀行流動性風險的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理;②限額管理;③融資管理;④壓力測試;⑤應急計劃。C選項，關(guān)鍵風險指標是操作風險的管理工具和手段。
判斷題
如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風險也相應較高。()
『正確答案』對
『答案解析』本題考查融資流動性風險。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風險也相應較高。
銀行在解決流動性問題時，非常重要的一點是對流動性風險計提資本要求。()
『正確答案』錯
『答案解析』在解決流動性問題時，更需要的是現(xiàn)金流入，而銀行獲取資金的能力取決于銀行總體的資產(chǎn)負債情況、銀行在市場中的頭寸和市場環(huán)境。因此，從銀行業(yè)目前的普遍做法來看，較少對流動性風險計提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和措施。