學(xué)而不思則罔，在掌握知識點之后將其運用在解題中才是備考的好方法。銀行從業(yè)資格備考需要一點點積累才能到達(dá)效果。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險管理（模擬6）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
1CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()
A.保險學(xué)的精算理論
B.Merton模型
C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論
D.資產(chǎn)組合理論
2缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。
A.利率
B.匯率
C.股票價格
D.商品價格
3由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于()
A.聲譽風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.國家風(fēng)險
4某銀行2011年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為()億元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
5()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。
A.識別風(fēng)險
B.制作風(fēng)險清單
C.感知風(fēng)險
D.分析風(fēng)險
6操作風(fēng)險識別與評估方法包括()
A.自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖
B.自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法
C.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法
D.流程圖、自我評估法、因果分析模型
7某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()
A.1.33%
B.1.74%
C.2.o0%
D.3.08%
8關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()
A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑
B.實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)
C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同
9商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金。
A.平均存款
B.存款
C.最低存款
D.近期存款
10信用風(fēng)險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既屬于系統(tǒng)性風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
11下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是()
A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險
B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險
C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險
D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類
12以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是()
A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
13銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋()
A.預(yù)期損失
B.非預(yù)期損失
C.極端損失
D.違約損失
14下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是()
A.風(fēng)險是收益的概率分布
B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念
D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身
15商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是()
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
16下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.定價限額
17若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()
A.0.02%，0.04%
B.O.03%，0.03%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
18商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險
B.負(fù)債流動性風(fēng)險
C.流動性過剩
D.流動性短缺
19某企業(yè)集團(tuán)過去的3年里經(jīng)營重點從機(jī)械制造逐步轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列說法正確的是()
A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
B.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
C.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的贏利能力
D.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)
20風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不
1.B
解析：B[解析]CreditMonitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型
2.A
解析：A【解析】缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析是衡量利率變動對銀行資產(chǎn)
價值影響的一種方法。故選A
3.C
解析：C【解析】由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。故選C
4.A
解析：A【解析】本題考查貸款實際計提準(zhǔn)備的計算。貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×10
%。因此貸款實際計提準(zhǔn)備=1100×80%=880(億元)。
5.C
解析：C【解析】風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素
6.A
解析：A【解析】操作風(fēng)險識別和評估方法包括自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖，其中運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)工具之一
7.B
解析：B【解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B選項正確
8.B
解析：B【解析】戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑
9.A
解析：A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。雖然活期存款持有者在理論上可以隨時提取存款，但統(tǒng)計分析表明，絕大多數(shù)活期都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在兩年以上
10.B
解析：B【解析】本題考查對信用風(fēng)險的理解。信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低
11.A
解析：A【解析】按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險?？闪炕L(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性。選項C中，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同
12.D
解析：D【解析】對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權(quán)的總價值也并不一定為零。故選D
13.A
解析：A【解析】預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失
14.C
解析：C【解析】風(fēng)險是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險，就沒有了意義;損失是事后概念。故選C
15.A
解析：暫無
16.D
解析：D【解析】本題考查市場限額風(fēng)險的種類。常用的市場限額風(fēng)險有交易限額、風(fēng)險限額、止損限額
17.D
解析：D【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內(nèi)部評級l年期違約概率為0.02%，小于0.03%，故根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》應(yīng)該取0.03%作為其違約概率。借款人乙1年期違約概率為0.04%，大于0.03%，故應(yīng)該取0.04%作為其違約概率。故D選項正確，A、B、C選項錯誤
18.A
解析：A【解析】流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風(fēng)險。
19.A
解析：A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，表明其短期償債能力較弱，以此為依據(jù)，其他三項的說法都是錯誤的
20.B
解析：B【解析】風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險識別與分析也會越加全面和深入，但隨著風(fēng)險因素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長、所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢
1CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()
A.保險學(xué)的精算理論
B.Merton模型
C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論
D.資產(chǎn)組合理論
2缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。
A.利率
B.匯率
C.股票價格
D.商品價格
3由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于()
A.聲譽風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.國家風(fēng)險
4某銀行2011年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為()億元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
5()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。
A.識別風(fēng)險
B.制作風(fēng)險清單
C.感知風(fēng)險
D.分析風(fēng)險
6操作風(fēng)險識別與評估方法包括()
A.自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖
B.自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法
C.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法
D.流程圖、自我評估法、因果分析模型
7某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()
A.1.33%
B.1.74%
C.2.o0%
D.3.08%
8關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()
A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑
B.實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)
C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同
9商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金。
A.平均存款
B.存款
C.最低存款
D.近期存款
10信用風(fēng)險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既屬于系統(tǒng)性風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
11下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是()
A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險
B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險
C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險
D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類
12以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是()
A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
13銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋()
A.預(yù)期損失
B.非預(yù)期損失
C.極端損失
D.違約損失
14下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是()
A.風(fēng)險是收益的概率分布
B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念
D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身
15商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是()
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
16下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.定價限額
17若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()
A.0.02%，0.04%
B.O.03%，0.03%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
18商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險
B.負(fù)債流動性風(fēng)險
C.流動性過剩
D.流動性短缺
19某企業(yè)集團(tuán)過去的3年里經(jīng)營重點從機(jī)械制造逐步轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列說法正確的是()
A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
B.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
C.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的贏利能力
D.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)
20風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不
1.B
解析：B[解析]CreditMonitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型
2.A
解析：A【解析】缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析是衡量利率變動對銀行資產(chǎn)
價值影響的一種方法。故選A
3.C
解析：C【解析】由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。故選C
4.A
解析：A【解析】本題考查貸款實際計提準(zhǔn)備的計算。貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×10
%。因此貸款實際計提準(zhǔn)備=1100×80%=880(億元)。
5.C
解析：C【解析】風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素
6.A
解析：A【解析】操作風(fēng)險識別和評估方法包括自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖，其中運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)工具之一
7.B
解析：B【解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B選項正確
8.B
解析：B【解析】戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑
9.A
解析：A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。雖然活期存款持有者在理論上可以隨時提取存款，但統(tǒng)計分析表明，絕大多數(shù)活期都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在兩年以上
10.B
解析：B【解析】本題考查對信用風(fēng)險的理解。信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低
11.A
解析：A【解析】按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險?？闪炕L(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性。選項C中，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同
12.D
解析：D【解析】對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權(quán)的總價值也并不一定為零。故選D
13.A
解析：A【解析】預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失
14.C
解析：C【解析】風(fēng)險是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險，就沒有了意義;損失是事后概念。故選C
15.A
解析：暫無
16.D
解析：D【解析】本題考查市場限額風(fēng)險的種類。常用的市場限額風(fēng)險有交易限額、風(fēng)險限額、止損限額
17.D
解析：D【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內(nèi)部評級l年期違約概率為0.02%，小于0.03%，故根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》應(yīng)該取0.03%作為其違約概率。借款人乙1年期違約概率為0.04%，大于0.03%，故應(yīng)該取0.04%作為其違約概率。故D選項正確，A、B、C選項錯誤
18.A
解析：A【解析】流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風(fēng)險。
19.A
解析：A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，表明其短期償債能力較弱，以此為依據(jù)，其他三項的說法都是錯誤的
20.B
解析：B【解析】風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險識別與分析也會越加全面和深入，但隨著風(fēng)險因素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長、所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢