世上的事，只要肯用心去學，沒有一件是太晚的。你只要記住你的今天比昨天進步了一點，那么你離你的夢想也就更近了一步。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》模擬題（5）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
多項選擇題
1、我們所稱的收益是指商業(yè)銀行通過()等手段所獲得的利益。
A、發(fā)放貸款
B、吸收存款
C、進行投資
D、開展金融產(chǎn)品交易
E、為客戶提供金融服務
【正確答案】ACDE
【答案解析】本題考查收益的定義。收益是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務所獲得的盈利。參見教材P3。
2、商業(yè)銀行的風險管理策略主要有()。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險轉移
D、風險規(guī)避
E、風險補償
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行管理的主要策略。商業(yè)銀行的風險管理策略通常可以概括為風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。參見教材P5。
3、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險分為()等。
A、市場風險
B、信用風險
C、操作風險
D、流動性風險
E、法律風險
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風險的主要類別。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險及戰(zhàn)略風險。參見教材P7。
4、可能引發(fā)一國或地區(qū)國別風險的情況有()。
A、經(jīng)濟狀況惡化
B、政治和社會動蕩
C、資產(chǎn)被國有化或被征用
D、政府拒付對外債務
E、外匯管制或貨幣貶值
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查國別風險。國別風險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。參見教材P9。
5、下列風險類型中，屬于多維風險的有()。
A、市場風險
B、聲譽風險
C、法律風險
D、戰(zhàn)略風險
E、流動性風險
【正確答案】BDE
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風險的主要類別。流動性風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險被視為一種多維風險。參見教材P9—11。
6、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在()。
A、承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務發(fā)展的原動力
B、風險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式
C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合
D、健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值
E、風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務發(fā)展的原動力。第二，風險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。第三，風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合。第四，健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。第五，風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。參見教材P13—14。
7、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在()。
A、為商業(yè)銀行提供融資
B、吸收和消化損失
C、限制業(yè)務過度擴張和承擔風險
D、維持市場信心
E、為風險管理提供最根本的驅動力
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查資本的定義和作用。商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資;第二，吸收和消化損失;第三，限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;第四，維持市場信心;第五，為風險管理提供最根本的驅動力。參見教材P17。
8、核心一級資本包括()。
A、實收資本或普通股
B、資本公積可計入部分
C、盈余公積
D、一般風險準備
E、未分配利潤
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查監(jiān)管資本的構成。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。參見教材P18。
9、二級資本不包括()。
A、盈余公積
B、一般風險準備
C、二級資本工具及其溢價
D、少數(shù)股東資本可計入部分
E、未分配利潤
【正確答案】ABE
【答案解析】本題考查二級資本。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。參見教材P18。
判斷題
1、風險被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險的定義。風險被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。參見教材P3。
2、災難性損失是指超出預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查災難性損失。災難性損失是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。參見教材P5。
3、市場對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合具有的對沖特性進行風險對沖。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查風險對沖。自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合具有的對沖特性進行風險對沖。參見教材P6。
4、風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險規(guī)避。風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”，即在規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會。參見教材P6。
5、信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響是其債務的全部賬面價值。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查信用風險。信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對基礎金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值;而對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視。參見教材P7—8。
6、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查流動性風險。流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險。參見教材P9。
7、法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查法律風險。法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。參見教材P10。
8、本質上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風險的金融機構，以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。本質上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風險的金融機構，以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段。參見教材P12。
9、商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否對金融產(chǎn)品和服務進行科學、合理定價，直接決定了商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否對金融產(chǎn)品和服務進行科學、合理定價，直接決定了商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力。參見教材P13。
10、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自負債業(yè)務。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展。20世紀60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務(如貸款等)。參見教材P14。
11、資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和進行投資的資金來源之一。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查資本的定義和作用。與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和進行投資的資金來源之一。參見教材P17。
12、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本小于賬面資本。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查經(jīng)濟資本。經(jīng)濟資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。參見教材P17。
多項選擇題
1、我們所稱的收益是指商業(yè)銀行通過()等手段所獲得的利益。
A、發(fā)放貸款
B、吸收存款
C、進行投資
D、開展金融產(chǎn)品交易
E、為客戶提供金融服務
【正確答案】ACDE
【答案解析】本題考查收益的定義。收益是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務所獲得的盈利。參見教材P3。
2、商業(yè)銀行的風險管理策略主要有()。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險轉移
D、風險規(guī)避
E、風險補償
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行管理的主要策略。商業(yè)銀行的風險管理策略通常可以概括為風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。參見教材P5。
3、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險分為()等。
A、市場風險
B、信用風險
C、操作風險
D、流動性風險
E、法律風險
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風險的主要類別。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險及戰(zhàn)略風險。參見教材P7。
4、可能引發(fā)一國或地區(qū)國別風險的情況有()。
A、經(jīng)濟狀況惡化
B、政治和社會動蕩
C、資產(chǎn)被國有化或被征用
D、政府拒付對外債務
E、外匯管制或貨幣貶值
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查國別風險。國別風險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。參見教材P9。
5、下列風險類型中，屬于多維風險的有()。
A、市場風險
B、聲譽風險
C、法律風險
D、戰(zhàn)略風險
E、流動性風險
【正確答案】BDE
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風險的主要類別。流動性風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險被視為一種多維風險。參見教材P9—11。
6、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在()。
A、承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務發(fā)展的原動力
B、風險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式
C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合
D、健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值
E、風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務發(fā)展的原動力。第二，風險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。第三，風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合。第四，健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。第五，風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。參見教材P13—14。
7、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在()。
A、為商業(yè)銀行提供融資
B、吸收和消化損失
C、限制業(yè)務過度擴張和承擔風險
D、維持市場信心
E、為風險管理提供最根本的驅動力
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查資本的定義和作用。商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資;第二，吸收和消化損失;第三，限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;第四，維持市場信心;第五，為風險管理提供最根本的驅動力。參見教材P17。
8、核心一級資本包括()。
A、實收資本或普通股
B、資本公積可計入部分
C、盈余公積
D、一般風險準備
E、未分配利潤
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查監(jiān)管資本的構成。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。參見教材P18。
9、二級資本不包括()。
A、盈余公積
B、一般風險準備
C、二級資本工具及其溢價
D、少數(shù)股東資本可計入部分
E、未分配利潤
【正確答案】ABE
【答案解析】本題考查二級資本。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。參見教材P18。
判斷題
1、風險被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險的定義。風險被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。參見教材P3。
2、災難性損失是指超出預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查災難性損失。災難性損失是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。參見教材P5。
3、市場對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合具有的對沖特性進行風險對沖。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查風險對沖。自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合具有的對沖特性進行風險對沖。參見教材P6。
4、風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險規(guī)避。風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”，即在規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會。參見教材P6。
5、信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響是其債務的全部賬面價值。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查信用風險。信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對基礎金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值;而對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視。參見教材P7—8。
6、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查流動性風險。流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險。參見教材P9。
7、法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查法律風險。法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。參見教材P10。
8、本質上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風險的金融機構，以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。本質上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風險的金融機構，以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段。參見教材P12。
9、商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否對金融產(chǎn)品和服務進行科學、合理定價，直接決定了商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否對金融產(chǎn)品和服務進行科學、合理定價，直接決定了商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力。參見教材P13。
10、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自負債業(yè)務。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展。20世紀60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務(如貸款等)。參見教材P14。
11、資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和進行投資的資金來源之一。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查資本的定義和作用。與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和進行投資的資金來源之一。參見教材P17。
12、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本小于賬面資本。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查經(jīng)濟資本。經(jīng)濟資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。參見教材P17。